Что такое ролловер в форекс

Что такое ролловер?

Ролловер имеет значения, смысл которых может заметно различаться в зависимости от контекста. На рынке форекс это не редкость — несколько значений имеет также термин ″маржа″, ″эквити″ или ″гэп″. Попробуем разобраться подробнее.

Ролловер на торговом счете

На стандартном счете трейдера ролловер эквивалентен понятию своп. Иначе говоря, если позиция трейдера переносится через ночь, то в зависимости от валютной пары и направления сделки (покупка или продажа) на счет будет либо начисляться комиссия, либо отчисляться с него. Это происходит потому, что разные валюты имеют разные значения процентных ставок. Если трейдер является покупателем (собственником) валюты, то на нее должен начисляться процент, аналогичный по природе банковскому депозиту. Но одновременно по второй (продаваемой в сделке) валюте трейдер оказывается кредитором и должен процент выплачивать. Разница процентных ставок валют с учетом комиссии брокера и определяет сумму, которая либо снимается со счета трейдера, либо начисляется на него.

Например, короткая позиция по паре USD/RUB эквивалентна покупке рублей за доллары. Рубль имеет бóльшую процентную ставку, чем доллар — поэтому при удержании сделки больше суток трейдер получит положительный своп. Иначе говоря, крепкий рубль может давать неплохую прибыль по свопу, однако девальвация рубля может разом обрушить все предыдущие накопления (стоп-лосс в этом случае как правило не ставится). При этом в ночь со среды на четверг обычно начисляется тройной своп, который учитывает выходные дни — субботу и воскресенье. Своп как правило мал по сравнению со спредом, но при долгосрочных сделках, не приносящих положительного результата от изменения котировок, отрицательный своп способен сильно потрепать баланс счета. Хотя понятно, что торговые убытки могут потрепать его еще больше.

Ролловер на ПАММ счетах

О понятии ПАММ-счета я писал здесь. Данный счет включает возможность присоединения или изъятия из него капитала инвесторов, что ведет к необходимости регулярного распределения прибыли/убытков, а также исполнению заявок на ввод и вывод средств. Обычно эта процедура проводится каждый час или день при фиксации торговых результатов с учетом открытых у трейдера сделок. Кроме ролловера, есть связанное с ним понятие торгового интервала. Если инвестор хочет вывести средства (все или часть) внутри торгового интервала, то это может быть возможно — но обычно владелец ПАММ-счета устанавливает за это штраф.

Ролловер следует по окончанию торгового интервала. Не стоит путать: внутри торгового интервала ролловера нет. Но если у брокера много ПАММ счетов, то практически каждый день торговый интервал на каком-то счете может окончиться — поэтому и возникает необходимость ежедневном ролловере. Т.е. инвестируя в счет выше в начале торгового интервала, деньги «замораживаются» на месяц и досрочный вывод облагается штрафом.

Основной тип ролловера — открытый. Он подразумевает описанные выше действия. Кроме того есть закрытый ролловер, служащий для сбора статистики внутри форекс-брокера. При нем не исполняются операции, связанные с деньгами: распределение прибыли, исполнение заявок и пр. Это в общем и все, что нужно знать о ролловере.

Что такое ролловер в Форекс

Ролловер – это достаточно распространенное понятие в экономической среде. У него есть по крайней мере два значения. Если взглянуть в экономический словарь, то можно найти определение, что ролловером называется продление кредита, перевод вложений в другую форму.

Тем, кто знаком с валютным рынок Форекс, более привычно другое значение данного термина. Итак, что такое ролловер в Форекс? Ролловером может называться плата за перенос открытой позиции на следующие сутки. Как известно, задача трейдера состоит в приобретении и продаже валютных пар. У каждой национальной валюты есть процентная ставка, значение которой утверждается Центробанком страны.

Если трейдер приобретает валюту страны с более высокой процентной ставкой, а продает с соответственно более низкой, то значение ролловера (свопа) будет положительным. В обратном случае на счет будет начислен отрицательный ролловер. Как было отмечено ранее, ролловер начисляется только при переносе торговой позиции на следующие торговые сутки. Размер свопа пропорционален объему открытой позиции.

Зачем нужен ролловер на Форекс?

На спотовом рынке ролловер необходим в связи с валютированием позиций через определенный срок (чаще всего 2 дня). Перенос открытых сделок осуществляется в 17:00 (по Нью-Йорку). Так как валютирование не происходит в субботу (выходной день в банках и финансовых компаниях), датой валютирования считается ближайший понедельник. В связи с этим при удержании позиции со среды на четверг взимается тройной своп. Увеличиваться ролловер может и на праздниках.

Данный видеоролик расскажет о ролловерах в ПАММ-счетах:

Своп может быть не только отрицательным, но и положительным, поэтому многие трейдеры стремятся получить дополнительную прибыль. К примеру, если взять валютную пару AUD/JPY, то, чтобы получить начисление по ролловеру, необходимо открыть длинную позицию (купить австралийский доллар и продать японскую йену). Своп будет положительным, потому что в Австралии установлена более высокая процентная ставка, чем в Японии.

Существует даже стратегия, называемая carry-trade. Она заключается в выборе и покупке/продаже валютных пар с максимальным положительным свопом. Таким образом, если пара пойдет в сторону открытой позиции, трейдер окажется в плюсе и получит дополнительную прибыль за счет начисления свопа.

Если валюта будет колебаться в небольших каналах, спекулянт получит прибыль за счет положительного ролловера. Основной недостаток данной стратегии – обычно отсутствие стоп-лосса, из-за чего при неблагоприятном развитии ситуации на рынке трейдер может потерять существенную часть капитала.

Ролловер на ПАММ-счетах

Многим понятие «ролловер» более знакомо именно в контексте ПАММ-счетов. Здесь под ролловером понимается техническая процедура, проводимая каждый час. При прохождении ролловера проводятся следующие операции:

  • Фиксируется результат торговли по состоянию на данный момент, и обновляются результаты в статистике;
  • Распределяется прибыль и убытки между управляющим трейдером и его инвесторами в соответствии с офертой;
  • Рассчитывается вознаграждение, выплачиваемое управляющему;
  • Осуществляется ввод и вывод средств инвесторами.

Особенности ролловеров могут различаться в разных компаниях. Часто встречается деление на открытые и закрытые ролловеры. Открытый ролловер нужен для сбора статистической информации, проведения заявок на ввод и вывод средств, выплаты вознаграждения. Во время закрытого ролловера собирается торговая статистика, обновляется информация о ПАММ-счете, но инвесторские средства не вводятся/выводятся.

Читать еще:  Фреш форекс официальный сайт

Что такое ролловер

Здравствуйте, дорогие читатели блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим о том, что такое ролловер. Эта информация поможет вам понять особенности функционирования валютного рынка, а, следовательно, улучшить вашу торговую результативность.

Два моих лучших брокера

Понятие «ролловер» обладает двумя значениями. Первое значение этого термина необходимо знать всем трейдерам, которые желают получать доход от торговли на валютном рынке. Под термином «ролловер» принято подразумевать перенос активной сделки на следующие сутки. В этом случае дилинговый центр закрывает активную сделку трейдера и сразу же открывает точно такую же новую.

Второе значение термина «ролловер» необходимо знать всем начинающим инвесторам, которые предпочитают вкладывать имеющийся капитал в ПАММ-счета. В этом случае под термином «ролловер» подразумевается отрезок времени, в течение которого можно вложить денежные средства в ПАММ-счет или забрать свой капитал.

Ролловер при переносе активной сделки

Как было сказано выше, ролловер при ведении торгов на валютном рынке заключается в повторном открытии дилинговым центром сделки трейдера. При выполнении этой процедуры трейдер может получить как убытки, так и прибыль. Это напрямую зависит от вида активной позиции, а также от текущих процентных ставок ЦБ государств, чьими валютами вы торгуете.

По этой причине перенос сделки на новые сутки осуществляется в два этапа. Сначала дилинговый центр закрывает активную позицию, а затем открывает новую с идентичными условиями. При осуществлении ролловера брокеры автоматически осуществляют списание расходов/начисление дохода, которые возникают при закрытии активной сделки и открытии новой.

Следует осознавать тот факт, что дилинговый центр ничего не зарабатывает при осуществлении ролловера, так как взымаемые денежные средства идут на оплату услуг посредников.

Порядок начислений/отчислений при осуществлении ролловера

Далее мы подробно остановимся на порядке осуществления начислений/отчислений при ролловере на примере упомянутой выше сделки на покупку, созданной на паре доллар/йена. Так как процентная ставка у доллара(устанавливает ФРС) выше, чем у йены, то в момент переноса ордера, трейдер получит доход. Его доход при ролловере будет соответствовать разнице между ставками доллара и йены (2-0,5=1,5%).

Если бы осуществлялся перенос сделки на продажу, созданной на паре доллар/йена, то трейдер получил бы убыток, который бы соответствовал разнице между ставкой йены и ставкой доллара(0,5-2=-1,5%). 1,5% от размера стандартного лота составляет 1500 долларов в год или 4 доллара в сутки. Таким образом, при переносе активной позиции на следующие сутки прибыль/издержки спекулянта составили бы 4 доллара.

Важно помнить, что в субботу и воскресенье валютный рынок не функционирует. Следовательно, если вы создали сделку в пятницу и решили перенести ее на понедельник, то вам будет начислен ролловер в тройном размере( за субботу, воскресенье и понедельник).

Как применять ролловер для заработка

Так как ролловер может приносить прибыль, многие спекулянты применяют его для заработка. Существует довольно простая стратегия, которая позволяет использовать ролловер для получения дохода. Вам необходимо отыскать валютной пару с восходящей тенденцией. При этом, в числители должна находиться валюта с более высокой процентной ставкой. Среди подобных пар особого внимания заслуживают такие, как доллар/йена, фунт/йены, доллар(Австралия)/доллар(США) и т.д.

Для получения дохода, трейдеру необходимо создать ордер на покупку и дождаться его переноса на следующие сутки. Если сохранится восходящая тенденция, то спекулянт получит доход не только от переноса валютной пары на следующие сутки, но и от роста котировок.

Ролловер при инвестировании

Термин «ролловер», который применяется при инвестировании в ПАММ-счета, не связан с начислением дохода/убытков при переносе сделки на следующие сутки. Как было сказано выше, при капиталовложениях под этим термином принято понимать отрезок времени, который предусмотрел управляющий для того, чтобы клиенты могли вложить свой капитал в ПАММ-счет или вывести доход.

Управляющий ПАММ-счета применяет собственную методику открытия позиций, которая предполагает применение определенного риск-менеджмента. По этой причине он использует весь имеющийся в управлении капитал для маржинального обеспечения активных позиций.

Если бы инвесторы обладали возможностью выводить свой капитал в любое время, то в какой-то момент управляющему просто могло не хватить денег для обеспечения активных позиций, что вызвало бы закрытие ордеров по стоп-ауту.

Чтобы избежать подобного варианта развития событий и был создан ролловер для ПАММ-счетов.

При разработке собственной торговой методики создания позиций, которая предполагает их перенос на следующие сутки, следует обязательно учитывать ролловер. В противном случае в при ведении торговли у вас появятся непредвиденные убытки.

Что такое ролловер

У каждой валюты на рынке Форекс есть процентная ставка и разница в процентных ставках для каждой валютной пары может быть причиной ежедневных начислений или списаний с вашего торгового счета. Ролловер (или своп) – это возможность увеличить профит или уменьшить потери с одной стороны, либо снизить профит и увеличить убытки с другой. То есть этакая палка в двух концах.

Что такое ролловер на форексе & что такое своп

Брокеры на рынке Форекс применяют ролловер каждую ночь в 17.00 часов EST (это 22.00 часов GMT +0). Поэтому ролловер (он же своп) будет актуальным для тех трейдеров, которые удерживают открытой позицию в том числе и ночью, а трейдеров, которые торгуют внутри дня, ролловер не затрагивает.

Предположим, что вы купили внутри дня стандартный лот (стандартный лот это $100.000 базовой валюты, подробней о том, что такое лот — здесь) NZDUSD и в 17.00 часов по EST вы еще держите позицию открытой. Когда вы открываете сделку на покупку по валютной паре, вы фактически покупаете валюту, стоящую первой в аббревиатуре, а продаете вторую. Обе эти валюты в валютной паре имеют процентные ставки и разница в этих процентных ставках и будет определять, либо у вас в ходе ролловера будут списаны средства, либо добавлены.

Предположим, что на момент покупки NZD процентная ставка в Новой Зеландии составила 4%, а процентная ставка в США – 1,5%. Процентная ставка в Новой Зеландии выше. Так как вы купили именно NZD, то вам будет начислена разница в процентных ставках, которая составляет: 4% — 1,5% = 2,5%. Учтите, это годовая процентная ставка, означающая, что если вы держите позицию открытой целый год, то вы заработаете эти 2,5% только за счет ежедневных ролловеров.

Читать еще:  Как заработать биткоины с помощью телефона

И если вы будете целый год держать открытой позицию в размере стандартного лота, т.е. $100.000, вы заработаете $2500 только за счет того, что за этот год вы получите за счет ролловеров разницу в процентных ставках в размере 2,5% на баланс своего счета. Однако, не думайте, что все так просто. Цена валютной пары в течение года может колебаться в пределах 20% или даже больше, поэтому торговать только ради извлечения прибыли от разницы в процентных ставках – это не совсем грамотно, потому что вы можете потерять более 2,5%, если NZD начнет падать относительно USD.

Начисление или списание средств по ролловеру основано на полном объеме средств вашей позиции, что означает, что если вы используете кредитное плечо, то кажущиеся небольшими суммами списания или начисления по ролловеру в итоге могут стать значительными прибавками или убытками.

В примере выше трейдер получает $2500, если он будет удерживать позицию размером 1 лот ($100.000) на протяжении 1 года. Но трейдер не обязан выкладывать все свои средства на эту сделку. У него может быть $20.000 своих собственных средств, а остальные средства он будет получать в качестве кредитного плеча. В этом случае только эти $2500 уже составят более 10% возврата средств от изначальной суммы.

Тем не менее, если вы собираетесь открыть сделку по валюте, где вы будете получать положительный ролловер и где валюта, которую вы купите, предположительно вырастет, вы выигрываете дважды.

Если вы продали NZDUSD как в сценарии, описанном выше, то вы продаете валюту с более высокой процентной ставкой и покупаете валюту с более низкой процентной ставкой. Это приведет к получению убытков за счет ежедневного списания средств с баланса аккаунта.

Процентные ставки есть в каждой стране (и соответственно для валюты каждой страны). Список процентных ставок можно найти в сети, достаточно загуглить с запросом «список процентных ставок по странам» или как-нибудь в этом роде. Процентная ставка устанавливается центральным банком каждой страны. Ставка по ролловеру не обязательно основана на этих числах. Ставки по ролловеру основаны на однодневных ставках по кредитам, которые могут получить коммерческие банки. Разница в ставках изо дня в день может влиять на величину начисления/списания по ролловеру, даже несмотря на то, что Центральный банк не меняет их каждый день.

Посмотреть текущие процентные ставки для каждой страны можно на сайте https://tradingeconomics.com/ в колонке «Interest rate».

Как правило, если вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой (относительно другой валюты в валютной паре), то наиболее вероятно, что ролловер у вас будет положительный. Если вы покупаете валюту с более низкой процентной ставкой, то стоит ожидать списаний по ролловеру. Чем больше разница в процентных ставках по каждой валюте в валютной паре, по которой вы открываете сделку, тем выше начисления/списания по ролловеру.

Разница в процентных ставках это и есть ежедневная выплата по ролловеру, например, 2,5% разделенных на 365 дней (как грубый пример). Но так как брокеры Форекс, да и весь рынок Форекс не работают в выходные дни, начисления и списания по ролловеру не выполняются по субботам и воскресеньям. Вместо этого есть тройной день – это среда. Поэтому если вы держите открытой позицию в среду в 22.00 часов (время указано для GMT +0), то по ролловеру вам будут начислены или списаны средства в тройном размере, т.е. это компенсация за выходные дни, в которые не было валютного свопа (ролловера).

Есть формула, по которой можно посчитать, как много вам будет начислено или списано средств каждую ночь, но учтите, что в реальной практике такой расчет практически бесполезен, так как сумма начислений или списаний будет различаться в зависимости от брокера форекс, через которого вы торгуете.

Вот эта формула :

[количество купленных долларов Х (процентная ставка по первой валюте – процентная ставка по второй валюте)] / (365 х обменный курс). Для нашего примера выше формула могла бы выглядеть следующим образом: [$100.000 Х (0.04 – 0.015)] / (365 х 0.7201) = 2500 / 265.83 = $9.4.

Брокеры и ролловер

Форекс брокеры зарабатывают со спредов, комиссий и довольно часто с ролловеров. Брокеры часто устанавливают свои собственные значения ролловера, и это означает, что если вы ожидаете начисления по ролловеру, то брокер может срезать часть средств себе. Или если они списывают средства по ролловеру, то могут часть списываемых средств забрать себе. То есть сверх положенного. Это все уже учитывается в публикуемых ими цифрах ролловера.

Посмотреть и сравнить ставки по ролловерам у разных брокеров можно на Myfxbook . На скриншоте ниже вы можете увидеть ставки по ролловерам разных брокеров. Здесь вы можете увидеть, как много пипсов (не долларов) начисляется и списывается по свопам. В сравнительной таблице показан широкий спектр предлагаемых ставок по свопам.

Для трейдера найти брокера, который предлагает нормальные свопы также важно, как найти брокера, предлагающего конкурентные спреды и комиссии.

На изображении выше вы видите ставки по ролловерам одномоментно для нескольких валютных пар и нескольких брокеров. При рассмотрении лучших ставок по ролловерам или конкурентоспособности брокеров в целом, учитывайте ставки как для лонгов (позиций на покупку), так и для шортов (позиций на продажу), а не только ту сторону, в которой вы находитесь в настоящий момент.

Когда смотрите валютную пару EURUSD на примере выше, то видно, что привлекательные спопы у IC Markets, у Dukascopy. У них самые высокие ставки по свопам для короткой позиции, открытой на продажу, и в то же время вы не потеряете слишком много при открытой длинной позиции (покупка) в сравнении с другими брокерами.

Не забывайте, что это список данных, обновляемых в режиме реального времени, поэтому с течением времени ситуация может измениться. Кроме того, у брокера может быть не привлекательная ставка по свопу по одной валютной паре, но может быть очень привлекательная в другой. В этой списке, например, часто мелькает FXOpen , у которого хорошие ставки по свопам для одной валютной пары, но сравнительно хуже в сравнении с другими брокерами по другой.

Читать еще:  Стакан цен форекс онлайн

Поэтому, когда подбираете брокера, ставка по валютному свопу – это лишь один из критериев оценки брокера. И то, глубоко копать ставки по ролловерам есть смысл только тогда, когда вы собираетесь открывать и держать сделки по нескольку дней или недель, а если вы будете торговать внутри дня, то это вообще не имеет смысла, потому что вы не будете переносить открытую позицию на следующий день.

Находим ставки по ролловеру по своим сделкам

Величина начислений или списаний по ролловеру выражается в количестве долларов США. Эта величина обычно называется валютный своп. Если вы перенесли позицию на следующий день, посмотрите на эту сумму, чтобы понять, как много вам начислили или списали.

Если вы еще не переносили открытую позицию на следующий день, и хотите узнать, как много вам начислят или спишут, на сайте вашего брокера, вероятно, будет информация со ставками по ролловерам. Такая информация обычно публикуется на странице спецификации контрактов(продуктов).

Вы можете также посмотреть текущую ставку по ролловеру в MetaTrader 4, кликнув правой клавишей мыши по названию валютной пары (Ctrl+M) и затем кликнув «Спецификация контракта». В появившемся окне кроме прочих будут сведения о ставках по длинным и коротким позициям по ролловеру (свопу).

Положительное значение означает, что вы получите начисление за данный тип сделки, отрицательное – списание. Иногда бывает и так, что своп длинных позиций и своп коротких позиций будет слегка отрицательным и это будет означать, что процентные ставки почти или полностью одинаковые.

Что такое ролловер на Форекс?

Термин “ролловер” относиться к рынку Форекс. В данном материале мы расскажем, что это такое, и зачем он нужен. Также рассмотрим, в чём заключается различие ролловеров у разных брокеров Форекс.

С английского rollover переводится как – возобновление либо, чтобы понятнее обновление. Иными словами это обновление операций. А если говорить о рынке Форекс, то это перераспределение финансов между счетами его участников в ПАММ счетах. У большинства брокеров Форекс это снятие процента за открытый ордер, который переходит на следующие торговые сутки.

Понятие “ролловер” нужно знать, прежде всего, инвесторам, которые вкладывают свои средства в ПАММ-счета. Иными словами, не зная, что такое ролловер на Форекс, инвестор не считается профессионалом, поскольку именно он подводит итоги деятельности торговли на финансовом рынке, в частности Форекс.

Ролловером можно назвать специальные технические мероприятия, производимые после определённого временного интервала, который выставляется брокером индивидуально.

В рамках ролловера могут происходить следующие операции:

  • фиксируются результаты торгов, которые уже прошли;
  • между управляющими, а также инвесторами ПАММ-счётов происходит распределение убытков и прибыли;
  • обрабатываются заявки на вывод и ввод денежных средств;
  • появляется свежая информация на официальных сайтах брокеров.

Об особенностях ролловера

Дабы лучше разобраться, что такое ролловер на Форекс, отметим, что они бывают 2-х типов:

  • Открытые. Когда они задействованы, выполняются заявки по распределению полученной прибыли, не отклоняясь от договора оферты.
  • Закрытые. Заявки на распределение прибыли во время его действия не происходят. Выполняются только операции по сбору статистики и обновления данных по всем ПАММ-счетам в рамках конкретного брокера.

Отметим, что у каждого Форекс-брокера понятие ролловера своё. То есть, он проводится по установленным брокером правилам. К примеру, на большинстве торговых площадок установлен открытый ролловер, имеющий конкретное время срабатывания. Но это значение не может быть меньше, чем один раз в 24 часа. Делается с целью получения для инвесторов определённый процент денежных средств, а управляющие трейдеры – комиссию за прибыльную торговлю на средства инвесторов.

Какими бывают ролловеры у брокеров Форекс?

Примеры значений ролловера.

Не будем далеко ходить и рассмотрим действие роловера на примере компании Альпари. У него ролловер выполняется по окончанию каждого торгового часа. Управляющий самостоятельно в планировщике задач выставляет частоту и тип ролловеров, естественно, открытых.

Так, если на площадке брокера по умолчанию ролловеры выполняются каждый час, тогда управляющий не сможет выставить ролловеры с исполнением один раз в 90 минут либо 120 минут. А вот, 30 минут – вполне.

Если же ролловер всё-таки не выполнится, скажем, из-за каких-нибудь технических проблем, тогда его выполнение произойдёт в рамках первого ролловера, как только будут устранены неполадки, мешающие его исполнению.

Что касается брокера Amarkets,то на его площадке ролловер выполняет перенос открытых позиций на следующую дату поставки цены. В ходе ближайшего открытого ролловера осуществляется выполнение заявок на вывод. Чтобы создать заявку, нужно задать точное время выполнения данной операции. Ведь у каждого трейдера, который торгует деньгами инвесторов, установлено своё время, когда они подключаются. В 20:00 по Москве выполняется технический открытый ролловер. Он необходим, чтобы иметь связь с торговыми стратегиями управляющих.

Ежемесячно 1-го числа происходит перераспределение в автоматическом режиме денежных масс между инвесторами и управленцами счетов ПАММ. То есть, осуществляется выплата вознаграждения партнёрам, а также реинвестирование.

Теперь Вы понимаете, как важно понимать, что такое ролловер. Ведь это позволит вовремя подать приказ на вывод полученной прибыли. А те, кто не успел провести эту операцию, смогут снять прибыль только после следующего ролловера.

Вот почему важно поинтересоваться в службе поддержки рассматриваемого брокера, которые предоставляет торговлю ПАММ-счетами, о периодичности проведения роловеров, а также что конкретно позволено проводить в данный временной промежуток.

То есть, в рамках ПАММ-счета инвестор, зная время проведения закрытых ролловеров, может вывести средства так:

  • вывод исключительно прибыль за текущий период торговли;
  • сумму прибыли сверх минимального депозита;
  • вывести все средства.

Инвесторы должны знать, что преимущественно на ПАММ-счетах выставлены открытые ролловеры, срабатывающие каждый час и наличие порога 10 минут. За сутки минимально допустимое количество ролловеров равняется одному.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector