Эквити на форекс это

Что такое эквити?

В экономическом контексте слово «эквити» или «equity» означает «акция» — основной инвестиционный актив на фондовом рынке. Также буквальный перевод данного термина с английского означает «капитал». Но что такое эквити на форекс? Как высчитывается данный показатель, что он показывает и где в торговой платформе МТ4 можно его посмотреть — рассмотрим в данной статье.

Что такое эквити

Торговая платформа Meta Trader 4 предоставляет ряд важных показателей по счету, которые помогают трейдеру своевременно реагировать на текущую ситуацию, планировать торговую стратегию и рассчитывать безопасный лот для торговли. Эти данные доступны для просмотра в окне «Терминал». Вот данные, на которые стоит обращать внимание:

Баланс

Прибыль

Средства (эквити)

Маржа

Свободная маржа

Уровень

Нас интересует, что такое эквити в трейдинге, поэтому детально разберем 3-й пункт и слегка затронем некоторые из оставшихся пунктов. Итак, эквити на форекс это количество средств, которые доступны трейдеру для поддержания открытых позиций. Если на торговом счету нет открытых сделок, то графы «Баланс» и «Средства» равны. Они показывают количество средств, доступных для снятия, торговли и других операций.

Как рассчитать equity

Как только трейдер открывает сделку, количество средств на его счету уменьшается на величину спреда — форекс брокер сразу же забирает свою комиссию. Дальше, в зависимости от развития событий, количество средств на счету будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Отсюда вытекает формула расчета equity:

Средства= Баланс — текущий убыток + текущая прибыль

Как видно, баланс на момент открытия сделок составлял 10 000 USD. На данном счету открыто две сделки — покупка по GBP/USD лотом 1, и продажа по AUD/USD лотом 2. Видно, что прибыли по позициям нет, а убытки суммарно составляют -25-34=-59 USD. Вычисляем доступные или свободные средства

Средства= 10 000-59+0=9 941 USD

Зная, какое количество средств осталось у него на счету, трейдер может рассчитать, при какой цене может наступить маржин колл и стоп аут. Не стоит также путать графу «Средства» со свободной маржой, так как последний показатель отображает количество средств, доступных только для открытия позиций, а не для их поддержания. Свободная маржа считается как средства минус маржа. Таким образом свободная маржа может равняться и нулю, но на счету может оставаться еще достаточное количество валюты для того, чтобы выдерживать просадку цены.

Как посмотреть свободные средства на счету

Теперь, когда мы знаем, что такое эквити счета, рассмотрим, как просмотреть его в торговом терминале МТ4. В верхней панели вкладок нажимаем кнопку «Терминал», после чего внизу платформы откроется соответствующее окно. При закрытых сделках значения «Баланс», «Средства» и «Свободная маржа» будут равны. Как только трейдер откроет сделку, то у него сразу же будет заблокирована маржа, которая будет зависеть от размера лота и кредитного плеча

Значение «Баланс» останется неизменным, а графа «Средства» уменьшатся на величину спреда. При этом значение эквити и свободной маржи могут кардинально различаться. Трейдер может заключить одну сделку большим лотом, которая заморозит всю свободную маржу, однако «Средства» уменьшатся лишь на величину спреда по валютной паре. Далее депозит трейдера сможет выдержать просадку лишь на ту сумму, которая отображается в графе «Средства».

Трейдеру необходимо всегда подбирать подходящий лот исходя из соображений безопасности торгового счета. Например у трейдера на счету эквити показывает 10 000 USD. Оптимальнее и гораздо безопаснее будет трейдеру открыть сделку лотом 1, при котором цена одного пункта равна 10 американских долларов, нежели лотом 10. Можно рассчитать, что приблизительный запас ход в первом случае составит около 1 тысячи пунктов, что относительно безопасно. Во втором случае запас хода уменьшается на порядок, что существенно увеличивает риск потери депозита.

Таким образом эквити на форекс это средства на торговом счету трейдера с учетом всех потерь и прибылей. Это сумма, которая на текущий момент доступна трейдеру для снятия, перевода или открытия и поддержания позиций. Этим эквити отличается от свободной маржи, которая показывает, сколько средств доступно для открытия торговых позиций. Чем больше эквити и меньше лот открытой сделки, тем безопаснее будет торговая деятельность трейдера на рынке форекс — но и тем ниже его прибыль.

Эквити в myfxbook

Теперь посмотрим на эквити немного с другой стороны — не со стороны трейдера в терминале, а со стороны инвестора. Допустим, трейдер решил принимать средства в доверительное управление при помощи ПАММ-счета. В этом случае для сторонних инвесторов результат торговли у таких брокеров, как Альпари или ФХОпен, будет виден в виде заработанных трейдером процентов:

Здесь приведен пример крайне агрессивного счета — трейдеру повезло заработать с начала торговли 1250%, хотя в первый период счет был близок к сливу. Но для нас важен не результат, а то, что считается он именно по эквити, т.е. по графе «Средства» трейдера. Иначе говоря, за рассматриваемый период трейдер умножил средства в 13.5 раз.

Но кроме внутреннего мониторинга брокеров, где торгует трейдер, существуют и другие мониторинговые системы, самой известной из которых является myfxbook. Его преимущество перед внутренним мониторингом в возможности оценки счета по многим статистическим параметрам. Правда, трейдер должен загрузить в него свои торговые данные. Для нас в этой статье интересно то, что myfxbook показывает два варианта средств: баланс и эквити. Баланс, как мы помним, получается при закрытии сделок, тогда как эквити (средства) отражает состояние счета с учетом открытых:

Красная кривая — это баланс счета, желтая кривая — эквити. По ходу торговли трейдер может закрывать часть положительных сделок и красная кривая будет расти (а в графе «Прирост» слева сверху будет показан положительный результат торговли). Однако реально важна именно желтая линия, так как именно она показывает текущий результат торговли и доступные для вывода средства. Как видно, несмотря на заработок по закрытым сделкам в 42%, реально счет за два года остался около нуля и даже ушел в небольшой минус.

В силу этого иногда считается, что лучшая замониторенная торговля это та, где желтая линия не отклоняется от красной. Однако на самом деле myfxbook имеет ряд тонкостей, которые можно использовать для того, чтобы придать своей торговле более «респектабельный» вид, не показывая все сопутствующие риски. Один из примеров, как это можно сделать, приведен здесь.

Что это такое эквити на финансовых рынках

Часто встречающееся при торговле на форекс понятие эквити (equity) на самом деле мало кому понятно. Тем более что близко с ним сталкиваешься, в основном, при тестировании стратегии или торгового советника. Для того, что бы внести немного ясности, что такое эквити и для чего это понятие нужно, разберемся в следующих вопросах:

• Что такое эквити в контексте рынка форекс;
• Для чего необходимо знать об эквити;
• Кривая эквити при тестировании стратегии.

Что такое эквити?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Если ввести это слово в онлайн переводчик, он выдаст несколько значений. Применительно к финансовым рынкам это будет перевод слова «акция». Имеется в виду, что акция является основным классом активов при инвестиционных стратегиях. Другие активы – это активы с фиксированным доходом и денежные средства. К активам с фиксированным доходом относят, например, облигации.

Читать еще:  Сколько сатошей в биткоине

Далее мы можем переводить слово equity в зависимости от контекста. В бухгалтерских балансах это слово обозначает величину собственного капитала компании, при маржинальной торговле – это стоимость ценных бумаг на маржинальном счете трейдера без учета средств одолженных у брокера.

В общем случае под эквити понимают любые активы, являющиеся собственностью их владельца, за исключением долгов, связанных с ними.

В контексте рынка форекс, эквити — это величина свободных средств на счете трейдера, то есть средств, которые можно использовать для торговли. Для лучшего понимания рассмотрим это на примере. Допустим, на счете у трейдера 2000 долларов. При входе в позицию, с использованием кредитного плеча, залог составил 300 долларов, а сделка пошла в убыток, который составляет на данный момент 500 долларов. Таким образом, сумма свободных средств составляет 2000 – 300 – 500 = 1200. Именно эту сумму трейдер может инвестировать в следующую сделку, пока первая не закрыта. Если открытая сделка выйдет в плюс, эквити, соответственно, увеличится. Следовательно, эквити не является какой-то статичной величиной, а постоянно находится в динамике.

AvaTrade: быть «как все» сегодня недостаточно

AvaTrade: быть «как все» сегодня недостаточно

Как использовать эквити

Трейдер, использующий для торговли платформу MetaTrader4, может увидеть свой эквити в верхней части окна терминала.

Для того чтобы увидеть свои активы и баланс, необходимо открыть терминал, нажав на соответствующую кнопку и в терминале активировать вкладку «Активы». В процессе торговли (вкладка терминала «Торговля») трейдер так же может в любое время видеть свой баланс, что позволяет ориентироваться при планировании торговли.

Помимо статического значения эквити, трейдер может установить в платформу МТ4 индикаторы, отображающие его эквити в процессе торговли. Это позволяет своевременно реагировать на резкие изменения эквити при портфельных инвестициях, когда нет возможности наблюдать за несколькими графиками одновременно.

Очень полезно знание эквити при разработке и тестировании торговых стратегий и экспертов. По графику изменения эквити в процессе торговли можно определить эффективность тестируемой стратегии. На нем в графическом виде можно увидеть и такие важные характеристики, как просадки, оценить риски, доходность торговой системы.

Индикатор эквити Equity_v.7

Индикатор Equity_v.7 используется для отображения эквити в терминале МТ4. Он может работать как на исторических данных, показывая эффективность торговли за выбранный период, либо отображать текущее значение эквити. При определенных настройках индикатор рисует графики данных маржи и свободных средств трейдера.

Индикатор имеет функцию определения ордеров, открытых определенной торговой системой, например торговым экспертом – таким образом можно определить эффективность каждой отдельной торговой системы при их совместной работе. Возможность отключения учета начальных средств, пополнения баланса и снятия средств со счета позволяют получить графическое отображение эквити исключительно по результатам торговли.

Возможно, для трейдера будет интересна возможность получения данных эквити по конкретной валютной паре. Индикатор имеет настройки и для такого варианта работы.

Кривая эквити и тестирование стратегий

На форексе важно не столько сам показатель эквити, сколько его динамика. При тестировании нового торгового робота в результатах тестирования обязательно приводится кривая изменения эквити, по которой, в совокупности с другими важными показателями, можно сделать вывод об эффективности тестируемой стратегии. Так, стабильный рост кривой может сказать о высокой эффективности стратегии – это первый и очевидный вывод, который мы можем сделать. А дальше? А дальше уже нужны некоторые знания и логика.

Отзывы о брокере NPBFX Нефтепромбанка

Отзывы о брокере NPBFX Нефтепромбанка

Допустим, торговый советник тестировался в течение года, и в результате кривая эквити показала свой двукратный рост. Хорошо это, или плохо. На первый взгляд, это отлично. Однако мы должны помнить, что стратегии, применяющие правила управления капиталом, физически не могут давать такой рост прибыли. Следовательно, эта стратегия основана на высоких торговых рисках и использует либо принципы Мартингейла, либо сеточное выставление ордеров.

Следующим моментом должно стать изучение формы кривой эквити. Необходимо заметить, что кривая эквити, как зависимость ликвидационной стоимости инвестиционного портфеля от времени, может стать исчерпывающей характеристикой торговой стратегии.

Так, идеальный график эквити — это возрастающая прямая. Практически, хороший график эквити должен представлять собой как можно более гладкую кривую. Такая форма означает статистическую устойчивость. Поэтому, торговая система, имеющая гладкую форму кривой эквити, и в дальнейшем будет работать, с большей вероятностью, чем работать не будет. Такой формы кривой можно добиться при использовании даже не очень эффективных систем, используя диверсификацию.

Более важно рассмотреть торговые системы, использующие один инструмент. Опыт показывает, что более сглаженную форму эквити имеют трендовые торговые системы. Их кривые зависят от состояния рынка – при тренде кривая растет, при флэте она пологая, т. к. трендовые системы при флэте не работают и, соответственно, ничего не зарабатывают. При этом кривая эквити должна быть гладкой и внутри каждого такого отрезка, соответствующего тренду и флэту. Именно по этим параметрам графика эквити можно быстро визуально оценить торговую систему, даже не имея конкретных результатов теста.

Заключение

Конечно, при торговлеинвестировании можно обойтись и без оценки показателя эквити. Сколько на балансе средств, увеличиваются они или уменьшаются – можно определить и стандартными средствами MetaTrader4. Однако системным трейдерам, имеющим в своем арсенале механические торговые системы, знание динамики эквити в любой момент времени может значительно ускорить реакцию на нестандартные ситуации и сберечь этим немало средств.

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

Оценка торговли и торговых систем по кривой эквити можно применить не только к торговле отдельными инструментами, но и к портфелю торговых систем и инструментов, а также при не систематической торговле. В любом из этих случаев кривая эквити с первого взгляда позволит оценить эффективность торговли.

Эквити на Форекс

Многие трейдеры, как начинающие, так и профессионалы, задаются одним и тем же вопросом: «А что же такое эквити?». Эквити форекс представляет собой величину, отображающую количество средств трейдера на балансе, которыми он может воспользоваться. Значение этой величины регулярно изменятся, так как при ее отображении учитываются все текущие операции.

Как считать эквити?

Эквити форекс рассчитывается по принципу сложения баланса с плавающей прибылью, с последующим вычетом из получившегося результата плавающего убытка.

Приведем пример расчета эквити. Трейдер Форекс имеет депозит размером в 500 долларов. Он вошел в две сделки, залог которых составил 100 и 200 долларов. Итоги торгов показали, что первая сделка оказалось убыточной, а вторая – удачной. Баланс трейдера в итоге рассчитывается так: 500 + 200 – 100 = 600. Другими словами, эквити форекс повышается после роста прибыли, а при ее падении – уменьшается.

Чем может помочь знание эквити?

Правильное использование знаний эквити форекс полезно скажется на тестировании различных торговых схем как при торговле, так и поможет вам при разработке. Форекс график изменения также поможет выявить эффективность торговли, а вы сможете в нужный момент принять верное решение по открытым вами сделкам.

Индикатор эквити – для чего он нужен?

Индикатор эквити используется для выявления информации о состоянии счета трейдера. Также присутствует возможность получения информации о счете и эквити за определенный исторический период. Это значит, что вы сможете увидеть эффективность ваших торгов на Forex. Индикатор предоставляет возможность изучить данные эквити по определенным валютным парам, а также определить эффективность различных торговых систем.

Читать еще:  Фермы для майнинга криптовалют 2017 рентабельность

Различные параметры индикатора Форекс также предоставляют возможность увидеть эффективность торговли за определенный отчетный период.

  • Параметр Only_Trade отвечает за учет начального баланса, а также за различные движения депозита (пополнение/снятие денежных средств).
  • Параметр Show_Info выявляет фактор восстановления, учитывая просадки по эквити форекс.
  • Параметр File_Write предоставляет трейдеру возможность использовать сторонние программы для анализа баланса депозита, а также графика эквити.

Индикатор эквити имеет функцию построения графиков, учитывая только ордера, являющиеся важными для трейдера.

Динамика эквити на Forex

Использование эквити форекс также позволяет трейдеру определить эффективность используемой им стратегии на рынке Форекс. При помощи кривой эквити, отображающей ее динамику, можно определить уровень устойчивости торговой схемы, а также ее прибыльности.

Следует понимать, что кривая эквити должна иметь максимально прямой и возрастающий вид. «Почему? Ведь может быть так, что при тестировании график показал свой двукратный рост!». Таким вопросом может задаться каждый из вас, но в данном случае это будет означать, что ваша торговля основана на огромных рисках. Показатель эквити на Forex помогает увидеть то, как себя ведет торговая система. Линейная кривая указывает на то, что ваша схема при любых условиях рыночной торговли ведет себя одинаково, благодаря чему вы поддаетесь меньшему риску, а это означает максимальную безопасность вашему депозиту. Ведь лучше получать множество мелких прибыльных сделок часто, нежели крупные сделки, но очень редко.

Кривая эквити также поможет вам определить момент, когда стоит отказаться от используемой торговой схемы. Загибание вашего графика вниз на конечном участке может означать момент, когда торговая стратегия перестает работать, что сигнализирует о возможных скорых потерях вашего депозита.

Эквити (equity) на форекс

Что такое эквити?

Эквити (equity) — один из показателей торгового счета, представляющий собой величину свободных денежных средств на депозите трейдера, то есть денежных средств, которые можно использовать для ведения торгов.

Расчет эквити

Расчет equity проводится по следующей формуле:

Equity = баланс + плавающая прибыль – плавающий убыток.

При этом в расчет принимаются открытые клиентом позиции в момент вычисления показателя.

Например, у трейдера имеется депозит в размере 1000 долларов, на котором открыто 2 сделки. По одной сделке текущий убыток составляет 50 долларов, по второй сделке текущая прибыль составляет 75 долларов. Эквити будет равен 1000 +75 — 50 = 1025 долларов.

Обратите внимание, что equity является не статическим, а динамическим показателем, значение которого постоянно меняется.

Для чего нужен показатель equity?

Эквити очень важен для определения состояния счета на текущий момент с учетом открытых сделок, так как позволяет трейдеру вовремя повлиять на ход событий в случае сильно убыточной ситуации на торговом счете.

Очень полезно знание эквити при разработке и тестировании торговых стратегий и экспертов. По графику изменения эквити в процессе торговли можно определить эффективность тестируемой стратегии.

Где посмотреть размер эквити?

Показатель эквити можно найти в торговом терминале MetaTrader 4 во вкладке «Терминал». Эквити будет показан в пункте «Свободные средства» или «Свободно».

Показатель эквити в терминале MetaTrader 4

Полезные статьи по теме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Понятие эквити (equity) на форекс, что это такое и в чем его польза?

Обязательным условием прибыльной торговли на финансовых рынках является соблюдение правил управления капиталом. Они определяют максимальный и оптимальный объем сделок, степень риска (соотношение риск/прибыль), допустимую величину просадок в серии неудач. Для их правильного применения необходим постоянный контроль текущего состояния торгового счета.

В торговых платформах трейдеру доступны несколько показателей, отражающих текущий объем средств на счете – баланс, эквити, свободная маржа. Первый из них – реальный объем депозита, понятен каждому. В то же время два других понятия вызывают вопросы не только у новичков.

При этом эквити – показатель, пожалуй, даже более важный. Его значение отражает актуальный на текущий момент времени результат торгов, позволяет судить об эффективности используемых стратегий и торговых систем (ТС), принимать взвешенные решения по управлению капиталом.

Что такое эквити?

Термин эквитии (equity) нашел широкое применение во всех связанных с финансами областях. В словарях в переводе с английского эквити имеет значение «капитал». Другой вариант – «акция», но даже его использование в отчетности компаний предполагает не отдельную ценную бумагу, а пакет акций, определяющий полный объем привлеченного капитала эмитента.

Вообще в обиходе встречается несколько значений термина:

  • сумма собственных и/или заемных (привлеченных) средств, составляющих капитал компании – в бухгалтерской документации;
  • активы инвестора, за исключением предоставленных брокером для обеспечения кредитного плеча, принимающие участие (учитывающиеся на счете) при ведении маржинальной торговли – на фондовых рынках, рынках деривативов и др;
  • объем средств на счете трейдера с учетом текущего результата (прибыли и убытков) по открытым позициям – в торговых платформах, обеспечивающих онлайн доступ к электронным торгам, в том числе, на биржах, у компаний-провайдеров доступа к торгам на рынке Форекс.

Именно последняя трактовка эквити использована разработчиками одного из наиболее популярных в настоящее время терминалов – MetaTrader. С такой точки зрения следует рассматривать показатель и трейдеру.

Несмотря на разнообразие определений, все они демонстрируют единый смысл термина equity – капитал (сумма активов), с учетом потенциальных доходов и убытков, в том числе, образовавшегося долга. Он характеризуется двумя основными свойствами:

  1. При полной реализации условий контактов, например, закрытии сделок, в текущий момент эквивалентен реальному объему средств на счете субъекта (капиталу, депозиту и т.д.).
  2. Может быть использован в дальнейшей деятельности – для развития бизнеса, совершения торговых сделок. В том числе, с биржевыми активами, инвестиций и т.д.

Эти свойства эквити важны и для трейдера.

Для чего нужен показатель equity?

Каждый из показателей капитала, видимых в торговой платформе форекс, имеет собственное значение.

Баланс относится к статическим показателям и отражает общий финансовый результат по завершенным торговым и неторговым операциям. Статичность выражается в независимости суммы от текущего состояния открытых позиций. Фактически отражает реальную сумму, которая учитывается на торговом счете. Образуется в результате пополнения и вывода средств (неторговые операции), зачисления прибыли или покрытия убытков по завершенным сделкам (торговые операции).

В отличие от баланса, equity («Средства» в терминале для форекс MetaTrader) – показатель динамический, отражающий, кроме упоминавшегося выше, текущий торговый результат по открытым позициям.

Пользователи рассматривают эквити с нескольких точек зрения:

  • как эквивалент баланса, который станет реальным при немедленном завершении текущих сделок;
  • как ориентир для определения доступных для вывода сумм. В большинстве случаев брокерские компании в личном кабинете трейдера отражают баланс счета. Вместе с тем, вывод части средств, особенно при текущей просадке, может привести к нарушению маржинальных требований и закрытию позиций. Учет прибыли и убытков (эквити решает задачу) позволяет избежать такой ситуации.

Однако явные варианты интерпретации equity не отражают реальные возможности показателя. Основной его смысл гораздо глубже.

Динамический характер эквити позволяет оценивать эффективность выбранной стратегии и ТС в условиях изменения рыночной ситуации. За счет этого трейдер может:

  • оптимизировать правила для поиска точки входа и алгоритмы расчета целей движения;
  • сформулировать условия для фильтрации сигналов, приводящих к убыткам;
  • определить глубину просадок торгового счета и соответствующую убыточным сериям рыночную ситуацию, за счет чего изменить подход к расчету степени риска и уровням расстановки стоп-приказов.

Соответственно, анализ equity в режиме реального времени (на реальном или демо-счете) послужит отправной точкой для оптимизации торгового алгоритма и получения прибыли на дистанции.

Читать еще:  Курс эфира к биткоину график

Где посмотреть его размер?

Размер эквити в реальном времени отражается в любой торговой платформе.

В MetaTrader информация размещается в окне терминала. По умолчанию оно располагается непосредственно под областью графиков. В свернутом виде представляет собой одну строку, в которой размещены текущие величины:

  • баланса;
  • эквити — «Средства»;
  • используемого залога для открытых позииций — «Маржа»;
  • доступных для совершения сделок средств — «Свободная маржа»;
  • исполнении маржинальных требований — отношение маржи к свободной марже, «Уровень»;
  • текущий финансовый результат по открытым сделкам — «Прибыль».

Полноразмерное окно терминала располагается в той же области плод чартами, но дополнительно показывает полную информацию об открытых сделках и установленных отложенных ордерах. Под этой таблицей в итоговой строке отображаются описанные выше суммарные показатели.

Для отображения включения/выключения окна терминала следует выбрать соответствующий пункт в меню платформы (Вид – Терминал) или кнопку «Терминал» на панели инструментов — сочетание «горячих» клавиш по умолчанию – СTRL+t.

Информация о текущем размере equity полезна, но форма ее представления в терминале недостаточна для решения основной задачи – контроля динамики показателя и корректировке на его основе правил стратегий и ТС. Для этих целей оптимальное решение – график (индикатор эквити). Любой знакомый с программированием для торговых платформ может создать его самостоятельно – алгоритм достаточно прост. Альтернативный вариант – использование готовых оригинальных индикаторов эквити, предложенных трейдерами и распространяющихся на бесплатной основе.

Как посчитать equity?

Для расчета эквити используются значения баланса и текущих прибыли или убытков. Расчетное соотношение

Eq = Bv + Pr – Ls, где

Bv – объем средств на балансее;

Pr – текущая суммарная прибыль по открытым позициям;

Ls – текущий суммарный убыток по заключенным сделкам.

На основании equity рассчитывается другой важнейший для торговли показатель – свободная маржа, размер которой определяет сумму средств, доступных для заключения новых сделок.

Mf – свободная маржа (доступные средства);

Mc – используемый для открытых позиций залог (маржа).

  • Текущий размер депозита трейдера (баланс) – $5 000 (Bv = 5000).
  • В торговой платформе открыто 2 позиции , одна из них приносит текущую прибыль в валюте депозита $1100 (Pr = 1100), а вторая убыток $500 (ls = 500)_
  • Общий размер залога для сделок составляет $2400 (Mc = 2400).

Размер эквити на текущий момент:

Eq = Bv + Pr – Ls = 5000 +1100 -500 = $5600

Mf = Eq – Mc = 5600 – 2400 = $3200.

Таким образом, при немедленном закрытии позиций баланс трейдера составит $5600. При этом в текущей ситуации он может нарастить портфель заключенных сделок, использовав в качестве залога $3200. Реально – меньше, поскольку требуется учет ограничений MarginCall и StopOut, определенных торговыми условиями при открытии счета.

Индикатор эквити – для чего он нужен?

Заинтересованным в непрерывном контроле и графическом представлении equity трейдерам разработано несколько оригинальных индикаторов для различных платформ, в частности, MetaTrader.

Инструмент станет эффективным средством контроля торговой ситуации – одного взгляда на график достаточно, чтобы оценить текущие результаты. Особенно полезен индикатор эквити при активном трейдинге на форекс, использующем ТС с массовым открытием позиций (расстановкой ордеров) – например, при классическом скальпинге, торговле по сетке отложенных ордеров и т.д. При этом по резким скачкам линии можно судить о ситуации на рынке и состоянии сделок.

Анализ графика эквити на исторических данных будет полезен для оценки и корректировки стратегии и ТС. Кроме того, использование графического представления equity может стать базой для создания стратегии торговли на форекс.

Из множества разработок следует выбрать наиболее информативный и удобный инструмент. Такой оценки трейдеров заслужил индикатор Equity_v.7 для MetaTrader.

Настройки индикатора позволяют отображать на графике все важные данные счета – баланс (при установке параметра Show Balance в true), эквити (прорисовывается всегда), свободную маржу (требуется установить параметр Show Free).

Остальные параметры отвечают за конфигурирование показаний для получения наилучшего с точки зрения анализа стратегии результата:

  • рассмотрение ордеров только одного советника: устанавливается флаг Only Magic и задается Magic Number для фильтрации;
  • повышение точности анализа эквити за счет исключения «внешних воздействий» на баланс – пополнений и снятия средств, в true устанавливается параметр Only Trades;
  • анализ ордеров только по выбранным валютным парам: задается установкой в false флага Only Current и заданием списка символов в строке Only Symbols;
  • оценка эффективности стратегии для коротких и длинных позиций: требуется установить флаги Only Buys или Only Sells.

Трейдер может задавать период истории для расчета и анализа эквити за счет установки начальной даты (Begin_Monitioring), сохранять показатели в файл.

Работает индикатор и как система, предупреждающая о снижении эквити в результате торгов. Для этого настраиваются параметры Alert_DrawDown и Max_DrawDown.

В результате использования индикатора эквити на форекс трейдер получает настраиваемый инструмент с максимальным набором возможности для корректировки собственных решений, стратегий и ТС.

Использование эквити в своих торговых системах и стратегиях торговли

В собственных ТС и стратегиях роль эквити и его наглядного представления переоценить сложно. Базой для анализа и принятия решений становится возможность определить:

  • эффективность стратегии в различных рыночных ситуациях на текущих данных и истории;
  • доходность алгоритмов выбора точек для открытия и уровней для закрытия позиций;
  • текущие и максимальные просадки, говорящие, в том числе, о степени риска для выбранной стратегии торговли.

Оценка ведется по двум параметрам – динамике и форме полученной кривой эквити:

  1. Динамика графика является критерием для оценки эффективности ТС. При преобладании положительных результатов по открытым позициям наблюдается стабильный положительный наклон кривой эквити. Однако, аналогичные результаты могут демонстрировать и стратегии, в которых нарушаются правила управления капиталом, превышаются допустимые пределы риска.
  2. Форма графика эквити позволяет судить об устойчивости системы в различных ситуациях. Основная задача трейдера – добиться приближения ее к идеалу — прямой с постоянным положительным наклоном. Такое поведение equity свидетельствует о положительной статистике (статистической устойчивости) алгоритмов и прибыльной торговле не только в историческом промежутке, но и в обозримом будущем. Причем даже при решениях о входах и выходах, не соответствующих оптимальному выбору, гладкая растущая кривая эквити гарантирует положительный результат — рост депозита или, как минимум, его сохранение.

Использовать такой анализ эквити можно не только для разработки собственных стратегий, но и для анализа показателей инвестиционных управляющих или выборе ПАММ-счетов.

Другой вариант использования показателя – прямое включение эквити в стратегию торговли. Как зарекомендовавшее себя с практической точки зрения решение, используется расчет скользящей средней equity и дальнейшее принятие решений по аналогии с ценовым графиком:

  • пересечение линией equity скользящей средней сверху вниз говорит о росте эффективности алгоритма в текущей ситуации и позволяет наращивать объемы сделок;
  • обратное пересечение эквити и МА – снижение эффективности торгов – уменьшение объемов для открытых позиций или полный отказ от входов в рынок.

Эквити или текущие средства отражают достигнутый на момент анализа результат торговли – капитал трейдера на форекс с учетом прибыли и убытков по открытым позициям. Несмотря на простоту расчетов, показатель чрезвычайно важен – позволяет определить объем доступных для открытия позиций средств и оценить эффективность используемых стратегий и торговых алгоритмов применительно к изменяющейся рыночной ситуации. Кривую equity в реальном времени можно получают при использовании индикаторов для торговых платформ. На основании формы и динамики графика эквити определяют и корректируют прибыльность ТС, алгоритмы входа и выхода для позиций, степень риска.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector