Линии фибоначчи в трейдинге

Уровни (линии) Фибоначчи | Построение, использование в торговле и стратегия в трейдинге

Продолжаем расширять свой ассортимент знаний технического анализа. Пришло время рассказать про уникальный инструмент, которым, если и не пользуется трейдер, то обязательно знает, а именно ценовые уровни (линии) Фибоначчи. Правильно построенные уровни, помогут трейдеру не только поймать точку отката, но и определить конец тренда.

В основе уровней (линий) Фибоначчи лежит последовательность чисел, которая была известна еще в Дрейней Индии, но не будем забегать вперед, информацию надо впитывать равномерно и по порядку.

История появления последовательности чисел Фибоначчи (Fibonacci)

Очень сожалею, что не могу написать книгу, но несколько строк посвятить смогу. Про великих людей надо знать и не жалко потратить время на изучение биографии Леонардо Пизанского (псевдоним Фибоначчи), первого крупного математика средневековой Европы. Могу предположить, не всех заинтересует история Фибоначчи, поэтому, можете перейти в следующий раздел нашей статьи и начать изучение непосредственно уровней (линий) Фибоначчи и их применение.

И так приступим. Про то что:

, писать не стану, всю эту информацию можно найти в википедии. Нам должно быть интересно, как появился ряд чисел Фибоначчи и почему они работают.

Оказывается Леонардо Пизанский (Fibonacci) любил участвовать в математических турнирах, на которых решал задачи предложенные собой, а также своим соперником, придворным философом Фридрихом II Иоганом Палермским.

Одной из задач, была задача про размножение кроликов. В место, огороженное со всех сторон стеной, поместили пару кроликов, природа которых такова, что любая пара кроликов производит на свет другую пару каждый месяц, начиная со второго месяца своего существования. Сколько пар кроликов будет через год?

Для решения задачи Леонардо использовал последовательность чисел, которая была хорошо известна в древней Индии, где она применялась в метрических науках (просодии, другими словами — стихосложении), намного раньше, чем она стала известна в Европе. Образец длиной n может быть построен путём добавления S к образцу длиной n-1, либо L к образцу длиной n-2; и просодицисты показали, что число образцов длиною n является суммой двух предыдущих чисел в последовательности.

Таким образом было сложено:

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55
34 + 55 = 89 и т.д.

В итоге получилось 377 пар кроликов.

В дальнейшем Фибоначчи начал изучать эти цифры и нашел закономерность, при делении предыдущего числа из последовательности на последующее в каждом случае, соотношение равняется 0,618:

Очередная интересная закономерность — при делении любого члена последовательности на член через один, получается число, которое приближено к 0,382:

А если разделить член ряда на число через два, то получится значение, приближенное к 0,236:

34/144=0,236;
21/89=0,236 и т.д.

Открыв эту закономерность, последовательность чисел Фибоначчи, различные ученые, начали находить практически во всем. Не знаю точно, сам не проверял, но утверждают что филлотаксис (листорасположение) у растений описывается последовательностью Фибоначчи. Семена подсолнуха, сосновые шишки, лепестки цветков, ячейки ананаса также располагаются согласно последовательности Фибоначчи. Длины фаланг пальцев человека относятся примерно как числа Фибоначчи. Также были проведены исследования на случайно выбранных девушках, и оказалось что пупок располагается на уровне 0,618 от ее высоты.

Так что, раз последовательность присутствует практически во всем что есть на земле, было бы глупо не использовать ценовые уровни (линии) Фибоначчи в трейдинге. Практически в любом терминале, установлен инструмент под названием линии Фибоначчи. На шкале располагаются цифры: 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0. Для удобства, цифры приравнены к процентам и вычисляют на сколько процентов откатилась цена (об этом ниже).

Построение уровней (линий) Фибоначчи

И так, теперь мы знаем, что цифры из последовательности Фибоначчи, берутся не из воздуха, а у них есть логичное объяснение. Давайте разберемся, как наносить на график уже знакомые нам цифры 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0.

Как и обычно, для начала, разберемся как вообще выглядят уровни (линии) Фибоначчи:

Теперь мы знаем, это всего навсего сетка с линиями расположенным в процентах от 0 до 100.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для определения отката после только что закончившегося тренда, или для определения окончания движения тренда (об этом ниже). Поэтому, для нас важными являются всего два пика, откуда начался тренд и момент, где он закончился.

Как же правильно строить уровни (линии) Фибоначчи? По большому счету, если использовать уровни (линии) Фибоначчи и натягивать сетку для определения уровней отката, то нам должно быть без разницы в какую сторону тянуть. Давайте сравним два графика, на которых fibo-уровни натянуты по разному.

Вариант 1. Сетка натянута сверху вниз.

Вариант 2. Сетка натянута снизу вверх.

Обратите внимание, что и в первом и во втором варианте, ценовые уровни находятся на одном и том же месте, оно и понятно, ведь проценты «зеркальные», 23.6% + 76.4% = 100.0%, так же и 38.2% + 61.8% = 100.0%.

Выходит нам все равно в какую сторону натягивать сетку и так и так будет правильно. И все же, как написано в книжках, правильным будет вариант 1, потому что сетку надо натягивать слева направо по ходу движения цены, но как мы сказали выше, это все мелочи.

Торговля по уровням (линиям) Фибоначчи

Фибо уровни — это прекрасный способ заработка на рынке Форекс. Пора выжимать прибыль из наших знаний. Как правильно строить уровни (линии) Фибоначчи мы уже знаем, осталось понять, как ими пользоваться.

Наблюдательный читатель, скорее всего заметил уже в приведенных выше рисунках некую последовательность. Уровни (линии) из числовых последовательностей Фибонначи служат зонами поддержки , если мы пытаемся поймать откат тренда и уровнями сопротивления , если мы пытаемся поймать окончание тренда. Да, да, и на это способен инструмент, но для этих целей нам понадобятся еще несколько цифр из той же последовательности.

Если приведенные ранее цифры помогали нам поймать откат, то эти цифры (161.8, 261.8, 423.6, 521.0) называются расширением и помогают определить конец тренда.

А вот теперь, когда мы пытаемся поймать окончание тренда, строить уровни (линии) необходимо не правильным способом, а именно справа налево, что бы уровни расширения располагались по ходу тренда создавая некое сопротивление .

Приведем пару примеров, где мы пытаемся поймать откат тренда.

Теперь давайте посмотрим, как можно поймать окончание тренда.

Как вы видите, fibo-уровень был натянут на тот же график, где мы пытались поймать откат и после входа с отката на уровне 76.4% (или в нашем случае 23.6%), цена дошла до расширения 161.8%, откуда и начала разворачиваться, но мы то прибыль пофиксили, теперь то нам все равно, что делает цена.

Зоны скопления

Уровни (линии) Фибоначчи, не обязательно откладывать в единичном экземпляре. Наоборот, если очень много уровней, как бы соединяются в одну, такой уровень только усиливается .

Что имеется ввиду. На графике предостаточно пиков. По нашим правилам, мы должны наложить сетку от пика, до пика, но как понять тот ли пик мы взяли, может мы ошиблись. Для этого придумано накладывать сетку от нескольких пиков и искать, где фибо-уровни начнут скапливаться. Нарисуем.

На графике натянуты две фибо-сетки. Зелеными овалами показаны места скопления фибо уровней, но в них есть различия. Обратите внимание на нижнее скопление и верхнее. Явно, верхнее скопление уровней, как будто нарисовано одной линией, а не стоит забывать что мы установили два инструмента. Как мы видим, именно от верхнего скопления и начался разворот.

Важно отметить, пользуясь скоплением фибо-уровней, не стоит переусердствовать и натягивать слишком много сеток, а то можно и графика не увидеть. Сколько сеток хорошо, а сколько плохо, не смогу ответить, к этому вы должны придти сами, во время практики. Так что, вводная дана, остальное за вами.

Обманутое ожидание

Надеюсь вы обратили внимание на рисунки. Специально приведены примеры в которых нет однозначности. Я пишу сайт не для красочных картинок, как это делают книги, мне хочется рассказать правду, по крайней мере ту, которую знаю я. Дело в том, что с fibo-уровнями вам придется поморщить мозг и самостоятельно найти закономерности почему и когда идет отскок от того или иного уровня. Есть множество торговых стратегий с использованием fibo (к примеру, Fibo + MACD), по мере определения закономерностей, стратегии буду выкладывать в общий доступ, но вы и сами должны не сидеть и ждать, а работать и развивать себя.

Читать еще:  Основные валютные пары на форекс

Подводя итог, можно сказать однозначно: «Уровни (линии) Фибоначчи очень помогают в работе трейдера«. В тоже время, использовать инструмент нужно с головой, как в прочем и все в жизни. Как писал ранее в статьях, тупо использовать уровни и ждать чуда, не получится. Вам нужно научиться понимать рынок, а торговля по линиям (уровням) Фибоначчи должна быть некоим фильтром, чтобы не открывать заведомо убыточных сделок и быть всегда на коне.

Надеюсь полностью раскрыл описанную тему, в любом случае комментарии внизу, если что не ясно, спрашивайте, будем додумывать, дописывать, одним словом разберемся.

Что такое линии Фибоначчи?

Одним из важнейших понятий на рынке Forex является понятие уровней поддержки и сопротивления. Их правильное видение позволяет корректно определять развитие дальнейшей ценовой тенденции и оптимально планировать торговую стратегию.

Линии Фибоначчи с уверенностью можно назвать важнейшими графическими уровнями поддержки и сопротивления. Эти величины коррекции и расширения позволяют проводить анализ любого актива, а также прогнозировать дальнейшую динамику его движения.

Как нанести линии Фибоначчи на график?

Сама последовательность чисел Фибоначчи стала результатом экспериментов знаменитого итальянского математика Леонардо Пизанского. Она примечательна тем, что каждое число в ней равняется сумме двух предыдущих.

Последовательность чисел Фибоначчи отлично сочетается с вышеупомянутыми ценовыми линиями коррекции, которая обязательно происходит после «бычьих» или «медвежьих» настроений инвесторов на рынке (в зависимости от характера тенденции). Именно в непосредственной близости к этим линиям располагаются важнейшие уровни поддержки и сопротивления активов. Эту закономерность используют в своих стратегиях многие трейдеры:

Линии Фибоначчи стали средством технического анализа не случайно. У большинства торговых терминалов они присутствуют в стандартном наборе инструментов. Для добавления данного инструмента на график необходимо нажать на вкладки в следующей последовательности: «Вставка» — «Фибоначчи» — «Линии». Далее при нажатии левой кнопкой мыши линии протягиваются по направлению движения тренда от выбранного места до начала коррекции. На экране торгового терминала появятся уровни предполагаемых разворотов тенденции. Линии Фибоначчи наносятся лишь на четко выраженный тренд (в данном случае «медвежий»):

Как пользоваться линиями Фибоначчи?

На рисунке четырехчасового графика валютной пары EURUSD отчетливо видно, как данный инструмент безошибочно определил коррекционные развороты цены по отношению к основному движению тенденции. В этом примере видно, что сопротивлением были уровни: 61.8%, 38.2% и 23.6%. Поддержкой оказался нулевой уровень.

Если тренд сменил свое направление, превратившись из «медвежьего» в «бычий», то линии Фибоначчи следует протягивать в сторону его восходящего движения до ближайшей коррекции:

На графике видно, данный инструмент отработал корректно, практически безошибочно, определив важные уровни. Последний из них 161.8% был весьма точно спрогнозирован. Стремительный завершающий «бычий» рывок остановился именно на этой линии. Анализируя ситуацию на рынке, можно открыть ордер на продажу, выставив страховочный Stop Loss на 250–300 пунктов выше уровня 100%. Закрывать позицию следует, когда цена достигла уровня 61.8%, затем сразу же войти в рынок, открыв ордер на покупку. В этом случае Stop Loss можно выставить чуть ниже линии 50%, целью будет уровень 161.8%. Прибыль составила 2 700 пунктов, а это весьма приличный профит.

Опытные трейдеры советуют: с целью более надежного трейдинга необходимо дополнительно использовать еще один индикатор для подтверждения полученных сигналов на вход в рынок.

Как настроить сетку линий Фибоначчи?

Очень часто при трейдинге по одной торговой системе возникает необходимость в более точной настройке линий Фибоначчи, поэтому у трейдеров всегда есть возможность убрать лишние (по их мнению) линии или добавить дополнительные:

Для удаления лишней линии в разделе «Свойства Fibo» необходимо выбрать пункт «Ненужный уровень», после чего нажать на кнопку «Удалить»:

Для добавления дополнительной линии в разделе «Свойства Fibo» необходимо нажать на кнопку «Добавить», введя желаемый параметр.

В обоих случаях все изменения подтверждаются нажатием кнопки «OK».

Линии Фибоначчи предоставляют прекрасную возможность для трендовой и контртрендовой торговли на Forex.

Уровни Фибоначчи в трейдинге — как ими пользоваться

Теория Фибоначчи коснулась трейдинга недавно — в эпоху развития технического анализа (ТА). Раскрытая Б. Мандельбротом фрактальная основа рынка, предусматривающая относительные размерности импульсов, принесла в трейдинг новый инструмент ТА — уровни Фибоначчи. Построение, которое выдает сетка коррекций и расширений, удивительным образом точно ложится на график, выдавая важные ценовые отметки.

Что это такое

Числа Фибоначчи — числа из ряда Фибоначчи. Ряд представляет собой последовательность, где каждое последующее значение равно сумме двух предыдущих:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …

Числа 0,618, 0,382, 0,236 получаются при делении соседствующих чисел ряда:

  • 0,618 — предел, к которому стремится результат деления числа на значение предыдущего элемента при возрастании порядкового номера (например, 55/34, 89/55, с возрастанием точнее — 233 /144, 610/377);
  • 0,382 — результат деления чисел через одного;
  • 0,236 — при делении через два элемента.

0,618 — корень квадратный из 0,382, а обратное число — 1/0,618 равно 1,618.

Числа Фибоначчи, применяемые в трейдинге:

Самое замечательное число — 0,618, Фи (PHI) или золотое сечение, применяемое в науке и искусстве. Дэн Браун в книге «Код да Винчи» называет PHI самым красивым числом во Вселенной. Если попросить группу людей наиболее красиво разделить отрезок пополам, агрегированный результат совпадет с золотым сечением.

В природе Фи — обычное явление. Раковина наутилуса, отношение мужских и женских особей в пчелином рое, расстояние от пупка до пола у женщины — везде присутствует загадочное Фи. Рыночные котировки — результат человеческих основных инстинктов (жадности и страха), а значит, нет ничего удивительного в том, что фибочисла присутствуют на графике цен.

У начинающих в трейдинге при первом опыте торговли возникают два вопроса — где установить точку входа и где выходить из рынка при получении прибыли. Числа Фибоначчи дают ответы.

Определение точки окончания коррекции

Главный принцип торговли по тренду — тенденция скорее продолжится, чем развернется. Правильной точкой входа будет откат ценового движения.

Инструмент Фибоначчи в трейдинге позволяет дать количественную оценку параметрам входа. Отношение коррекций к основному движению соответствуют 61,8 %, 38,2 %, реже — 26,2 %, 78,6 % соотношениям Фибоначчи.

Для прогнозирования коррекционного отрезка необходимо измерить импульс и построить линии Фибоначчи. В трейдинге сетку принято строить с обратным направлением (0 % в вершине и 100 % у основания).

Шаги построения:

  1. Запустить торговый терминал, найти инструмент Фибоначчи.
  2. Определить тренд, выделить импульс.
  3. Построить коррекции Фибоначчи от вершины к основанию.

Окончание коррекции происходит чаще всего в интервале от 61,8 % до 38,2 % и зависит от интенсивности торгов. В трейдинге бытует мнение, что откат больше 78,6 % говорит о начале нового тренда, однако инструмент не предназначен для определения точек разворота.

Классическим вариантом считается учет всех уровней, до 100 % включительно — о развороте можно говорить лишь после явного пробития основания.

Значимость уровней

Точно спрогнозировать, от какой точки оттолкнется цена, инструмент Фибоначчи не позволяет. Для определения важных уровней его применяют в трейдинге только в сочетании с другими методами технического анализа.

Примеры совместных методик:

  • чередование глубины коррекций;
  • линии квадрата Ганна;
  • точки и линии ДеМарка.

Правила чередований глубины коррекций:

  • размерность более 50 % считается глубокой;
  • размерность менее 50 % считается неглубокой;
  • при образовании тренда глубокие и неглубокие коррекции чередуются.

Отсюда определение значимости:

  1. Если прошлый импульс имел неглубокую коррекцию, в настоящем ожидаем глубокую. Важными будут значения 23,6 %, 38,2 %, 50 %.
  2. Если прошлый импульс имел глубокую коррекцию, в настоящем ожидаем неглубокую. Важными будут значения 78,6, 61,8 %, 50 %.
  3. Уровень 50 % считается индикативным и может использоваться для дальнейших прогнозов.

Большинство трейдеров используют всего три значения — 61,8 %, 50 % и 38,2 %, считая их наиболее значимыми.

Читать еще:  Покупка биткоинов за рубли

С какими фибоуровнями работать

С какими фибоуровнями работать, зависит от торговой стратегии. Часто в трейдинге применяют подход с делением объемов и входе частями. Если цена продолжает коррекционное движение, трейдеры докупают новые объемы, улучшая позицию.

Выбор точек входа:

  • 61,8 % при ожидании неглубокого отката;
  • 38,2 % при ожидании глубокого отката;
  • 50 % — для определения глубины.

Точки входа при разной активности рынка:

  • выраженный трендовый рынок: 23,6 %, 61,8 %;
  • спокойный рынок: 61,8 %, 78,6 %;
  • новостной рынок: 23,6 %, 78,6 %.

В любом случае не стоит игнорировать подход цены к фибо — в этих местах располагается большинство ордеров трейдеров.

Определение целей с помощью фибоуровней

Особенное свойство инструмента — возможность использования его не только для нахождения точек входа, но и для определения потенциала движения.

Определение целей в трейдинге:

  • 78,6 %, 100 %, 128,6 % — для глубоких импульсов;
  • 128,6 %, 161,8 % — для неглубоких импульсов;
  • 200 % — для выраженного трендового рынка.

Главной целью считают значение 161,8 %. Оптимальный и часто применяемый в трейдинге вариант — выход по частям, используя все целевые значения, начиная с ближайшего. Для построения используют прямое направление линий (0 % в основании, 100 % на вершине) либо специальный инструмент расширений.

Построение расширения

Расширение Фибоначчи (Fibo Extention) похожий, но отдельный инструмент. Его применяют для определения целей выхода. Строится по трем точкам — первые две задают размер импульса, третья определяет окончание коррекции.

Построение расширения

Алгоритм:

  1. Выделить, импульс отметить минимум и максимум.
  2. Протянуть линию инструмента «расширение Фибоначчи» от минимума до максимума.
  3. Установить третью точку в начало коррекции.
  4. Определить цели по линиям расширения.

Инструмент используют, когда коррекция уже состоялась, а точка возвратного импульса определена.

Отработка расширения Фибоначчи

Отработка расширений заключается в выходе по линиям инструмента. Часто в трейдинге применяют выход по частям, отдавая предпочтение наиболее значимым целям. Например, для позиции в 10 лотов:

  • 127,2 % — закрыть 3 лота;
  • 161,8 % — закрыть 6 лотов;
  • 200,0 % — закрыть 1 лот.

При возвращении к нижним уровням (например, с 161,8 % к 127,2 %) позицию можно снова нарастить, но не больше, чем на половину закрытого ранее объема.

Как использовать уровни Фибоначчи в торговле

Рекомендации для входов по Фибоначчи:

  • входить в позицию частями от значимых уровней;
  • входы в лонг ставить на 1–2 спреда выше линий;
  • входы в шорт — вровень или на спред ниже.

Рекомендации для выхода из позиции:

  • выходить частями при подходе к целевым отметкам;
  • выходы лонгов ставить вровень или на спред ниже;
  • выходы шортов — на 1–2 спреда выше линий.

Разница обусловлена покупкой по цене Ask и продажей по цене Bid.

Инструменты Фибоначчи в трейдинге не прогнозируют направление движения, а лишь помогают трейдеру максимально оптимизировать торговлю.

Дополнительно для определения ценовых отскоков в трейдинге используют правило четырех свечей: отскок более вероятен, если при подходе цена протестировала уровень четырьмя свечами c короткими телами.

Часто в трейдинге применяют правило чередования пробоев и отскоков: если произошел отскок, следующий уровень, вероятно, будет пробит и наоборот — при пробое в следующем подходе ожидается отскок. Правило действует только на спокойном рынке вне новостных промежутков.

Насколько эффективно работать по уровням Фибоначчи

Сделки трейдеров, применяющих инструмент Фибоначчи, отличаются сверхвысокоточными входами и выходами. Более 60 % уровней отрабатываются пункт в пункт. Крупные игроки используют ценовые отметки в собственных стратегиях для определения точек максимальной ликвидности (при накоплении и распределении позиций).

Недостаток метода — субъективизм. Не всякое движение есть движение направленное. Многие (пожалуй, 90 %) торгуют каждый импульс и часто становятся против зарождающегося тренда, предоставляя крупным игрокам ликвидность на мнимых откатах. Метод эффективен, только если трейдер умеет определять основные рыночные формации (направленное движение, боковик) и находить точки перелома.

Как пользоваться уровнями фибоначчи в трейдинге

Большинство трейдеров широко используют инструменты, напрямую связанные с последовательностью или числами Фибоначчи, поэтому перед тем, как рассмотреть сами инструменты (линии, дуги, каналы, а также временные зоны, веера и расширения), попробуем сделать как можно более сжатый экскурс в саму суть этой последовательности.

Кратко про числа Фибоначчи: почему в трейдинге используются именно эти значения?

Числа Фибоначчи были известны еще с 1202 года из задачи Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Произведения Фибоначчи «Книга о абаке» и «Практическая геометрия», где он систематизирует большое количество математических достижений арабских и греческих математиков, имели важное значение для распространения алгебраических знаний в Европе.

Числами Фибоначчи называют такие числа, которые равны сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. При этом предел отношения Fn+1 / Fn (при n, к-е стремится к бесконечности) равен золотому сечению, равному приблизительно 0.618. На ряду с золотым сечением, трейдерами используются также и границы других соотношений (через один, два, три члена последовательности и т. п.), отсюда мы и получаем те числа, которые обычно можем видеть в инструментах Фибоначчи: 0.618, 0.5, 0.382, 0.236, 0.146 и т. д.

Кстати, про 0.5. Число 0.5 не возникает при делении каких-либо членов последовательности Фибоначчи, просто это половина, которую тоже довольно часто используют в инструментах Фибоначчи. По сути эти числа определяют некий коэффициент: какую часть составляет определенное движение цены от некоторого предыдущего движения. Поэтому, часто эти значения также используют в процентах: 61.8%, 50%, 38.2%, 23.6%, 14.6%. Применение фибо-уровней (или рядов Фибоначчи) предоставляет возможность качественно определить уровни поддержки и сопротивления:

Числа 23,6 и 76,4 являются слабыми уровнями поддержки (сопротивления);

числа 38,2 и 61,8 — сильными.

Иногда используют значения, превышающие исходную меру движения цены (то есть большие единицы), а именно: 114.6%, 123.6%, 138.2%, 150%, 161.8%, 261.8% и другие.

Обзор основных инструментов Фибоначчи

Линии Фибоначчи.

Этот инструмент представляет собой заранее определенный набор уровней, откладываемых от 0-го уровня на расстоянии, которое соответствует определенным соотношениям Фибоначчи. По умолчанию это: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 161.8%, 261.8% и 423.6. Уровни 0% и 100% задаются двумя точками начала и конца определенного предыдущего движения цены. Наиболее распространенные способы наложения сетки Фибоначи — на предыдущее звено зигзага (предварительный тренд или импульс), или на первую волну обратного движения (против тренда, коррекция) — во фрактальной теории это так называемый ориджин.

Расширения Фибоначчи.

Здесь также используется набор уровней: 61.8%, 100% и 161.8% (по умолчанию), но используется этот инструмент для определения длины третьей волны, поэтому нулевой уровень откладывается от конца второй волны, а первая волна берется по мере движения цены, то есть 100%. Предполагается, что длина третьей волны равна длине первой волны (AB = CD).

Временные зоны.

Этот инструмент Фибоначчи представляет собой набор вертикальных линий, первые две из которых (0 и 1) определяют продолжительность единичного интервала, а следующие линии являются отложенными от 0 интервалами, продолжительность которых соответствует последовательности чисел Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Считается, что когда 0 наложить на точку разворота тренда, а 1 на следующий экстремум, то все значительные изменения цены будут происходить наряду с линиями временных зон Фибоначчи.

Веер Фибоначчи.

Как и веер Ганна, этот инструмент представляет собой набор лучей, которые строятся от точки разворота тренда и служат в дальнейшем линиями поддержки/сопротивления. Строится он следующим образом, первая линия проводится из точки разворота до нового максимума (при восходящем тренде), через который проводится условная вертикальная линия, отрезок которой от указанного максимума до уровня разворота составляет 100%. Лучи веера пересекают эту условную вертикальную линию в точках, соответствующих 38.2%, 50% и 61.8% (по умолчанию) указанного отрезка.

Дуги Фибоначчи.

Неоднозначный инструмент (как и большинство инструментов Ганна), который требует четкого определения: что есть единица измерения времени, и что есть единица измерения цены. Потому что по замыслу дуги Фибоначчи представляют собой части окружностей, которые являются неизменными по своей форме, но на реальном графике они, как правило, выглядят весьма искривлено и степень искривленности зависит от количества знаков цены в терминале, поэтому необходимо подбирать верный масштаб в свойствах инструмента.

Читать еще:  Курс догикоин к биткоину

Строятся дуги Фибоначчи подобно вееру Фибоначчи — проводится линия из точки разворота тренда до следующего максимума (для восходящего тренда), который и является центром окружностей, что строятся с радиусами, которые откладываются на указанном отрезке как 38.2%, 50% и 61.8% (по умолчанию).

Основы торговли на основе уровней Фибоначии

Прогнозирование с помощью чисел Фибоначчи основано на том, что соотношение основного движения цены (или тренда) к коррекционному движению должно соответствовать коэффициентам «золотого сечения». Числа Фибоначчи используются при расчете уровня отката или отскока. Так как цены не могут непрерывно расти или падать, после каждого их изменения существует откат той или иной величины в противоположную сторону (уровни коррекции).

Трендовое движение — 138,2; 1,618; 2,618; 4,236.

Коррекция — 0,618; 0,382; 0,236.

Эти значения на графике образуют очень важные уровни, на которые хорошо реагирует цена. Таким образом, коррекциями Фибоначчи называют числа последовательности, меньшие 1. А расширения Фибоначчи — соответственно числа, больше 1. К примеру, от уровней коррекции (0,618 и т.п.) хорошо искать входы в рынок по тренду. А на уровнях 138,2 — 4,236 — размещать тейк профит.

Наиболее вероятные откаты наблюдаются от сильных уровней 38,2% и 61,8%, которые показывают места, где коррекция может закончиться. Особенно четко это явление прослеживается после сильного и продолжительного движения. Уровни являются идеальными ориентирами для того, чтобы заблаговременно оценивать зоны, в которых возможно торможение цены — ведь цена скорее отскочит от уровня, чем он будет пробит.

Как правильно «натягивать» уровни Фибоначчи на графике валютной пары?

Часто трейдеры, у которых нет предыдущего опыта использования инструментов Фибоначчи, беспокоятся о том, что «делают это неправильно», а затем вообще прекращают их использовать. Уверяем, что когда дело доходит до рисования уровней, нет хороших или плохих способов. Каждый трейдер использует уровни Фибоначчи немного по-своему.

Уровни Фибоначчи основаны на процентах (%), что означает, что даже если вы рисуете их по-разному, они часто сходятся правильно.

Шаг 1 — Найдите движение от А до В

Чтобы использовать уровни Фибоначчи, необходимо определить движение “от А до B”, к которому будет применен инструмент. Что значит «от А до B»?

  • A = начало нового ценового движения ли тренда. Обычно это точка является максимумом или минимумом свинга.
  • B = место, где цена останавливается и начинает двигаться в противоположном направлении(корректируется).

Примеры типичных движения от А до B:

Теперь давайте применим инструмент уровни Фибоначчи для движения от А до В. Для этого выберите инструмент Фибоначчи в вашей платформе. Например, в терминале Метатрейдер: Вставка —> Фибоначчи —> Линии.

Кстати, если в инструменте «Линии Фибоначчи» и «Расширение фибоначчи» во вкладке «Уровни фибоначчи» к описанию уровня (к примеру: уровень — 0,382) к значению 38,2 добавить добавить символы %$, то инструмент будет показывать также значение цены на этом уровне. Видеть цену удобно, например, для размещения отложенного ордера на этом уровне (об этом ниже).

Далее выбираем пункт “А”, затем протягиваем до “B” .

На рисунке выше показано, как правильно натянуть уровни Фибоначчи на движение от А до B.

Шаг 2 – Найдите точку коррекции — С

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии в программе ForexTester .

Линии Фибоначчи: как построить и как пользоваться

Линии Фибоначчи используются для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Они показывают, где закончится коррекция, на каком уровне велика вероятность разворота цены. Разберемся, что представляют собой уровни Фибоначчи, как их нанести на график и как их использовать в торговле трейдеру.

Что такое числа Фибоначчи

Леонардо Фибоначчи еще в далеком 13 веке обнаружил взаимосвязь между рядом чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т. д. В этом цифровом ряду каждое последующее число получается путем сложения двух предыдущих. При этом результат деления меньшего из рядом стоящих чисел на большее равно 0,618. Если же взять из ряда число и разделить его на стоящее через одно от него, в результате получится цифра 0,382. Если разделить на цифру, стоящую через две от текущей, получится значение 0,236.

Перечисленные выше цифры и взяты за основу уровней Фибоначчи. Как показывает практика, на этих линиях обычно заканчивается коррекция и происходят значимые движения цены.

Как строить линии Фибоначчи

Линии Фибоначчи представляют собой сетку, состоящую из уровней. Расстояние между начальной и конечной точками составляет 100%. Каждый из уровней Фибоначчи удален от нуля на 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% — на ту самую последовательность, полученную путем деления чисел в цифровом ряду в примере выше.

Сетку Фибоначчи необходимо «растянуть» на трендовом участке графике — от начала до конца тенденции. Начальная точка совпадает с началом тренда. Так, если тренд восходящий, сетку нужно «растянуть» снизу вверх. При нисходящей тенденции это проделывают в обратном направлении.

В торговой платформе МетаТрейдер 4 есть специальный инструмент, с помощью которого можно нанести на график линии Фибоначчи — как пользоваться им?

Вызвать инструмент, с помощью которого строятся Фибо уровни, можно двумя способами. Для этого необходимо зайти в главное меню, выбрать пункт «Вставка», «Фибоначчи», «Линии». Это же можно сделать, если нажать на соответствующую иконку на панели инструментов.

В примере изображена платформа МетаТрейдер 4 брокера Альпари.

После того, как вы выбрали инструмент, подведите курсор к началу трендового участка на графике и, удерживая зажатой клавишу мыши, растяните сетку Фибоначчи до окончания трендового участка. Такой результат вы увидите на экране монитора.

Из рисунка выше видно, как цена реагирует на уровни. Первый раз коррекция закончилась на отметке 23,6. Цена еще раз попыталась пробить вниз эту линию, но снова отскочила вверх и только на третий раз смогла пройти этот рубеж. Затем цена некоторое время находилась в узком ценовом коридоре между линиями Фибоначчи 23,6 и 38,2. После пробития последнего цена продолжила движение и остановилась на уровне 50, откуда возобновился рост пары.

Движения цены вокруг Фибо уровней особенно заметно, если увеличить масштаб графика.

Настройка уровней Фибоначчи

Чтобы перейти в настройки уровней, необходимо кликнуть правой клавишей мыши по центру красной пунктирной черты, соединяющей уровень 0 и 100. В открывшемся меню следует выбрать пункт «Свойства Фибо».

Откроется окно с настройками.

Здесь можно настроить стиль линий Фибоначчи (цвет, тип, толщину), убрать лишние уровни и добавить недостающие. Так, многие трейдеры не считают значимым уровень 23,6. Чтобы его удалить, необходимо выделить вторую строку в списке и нажать на кнопку «Удалить». После этого линия 23,6 отображаться не будет.

Аналогичным способом можно добавить любой другой уровень. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить». Затем в столбце «Уровень» следует написать значение линии Фибо в десятых долях, а в столбце «Описание» — в процентах.

Как использовать уровни Фибо в торговле

Существует несколько вариантов использования линий Фибоначчи в торговой практике трейдера. Разберем их подробнее.

Определение окончания коррекции с помощью линий Фибо.

Для трейдеров, которые предпочитают использовать контртрендовые стратегии, линии Фибоначчи выступают в качестве инструмента для определения целей сделки. На наиболее значимых из них (50 и 61,8) чаще всего заканчивается любая коррекция и возобновляется движение по тренду. Это проиллюстрировано на изображении ниже.

Пара в ходе коррекции дважды останавливалась на уровне 50, после чего возобновляла движение по тренду.

Подтверждение сигналов других инструментов технического анализа.

Если внимательно посмотреть на скрин выше, вы увидите, что во время коррекции цена образовала дважды паттерн пин-бар на уровнях Фибоначчи. Первый пин-бар сформировался на уровне 50, после чего цена немного выросла и снова опустилась. Второй пин-бар также образовался на уровне 50, но тенью зацепил уровень 61,8. На этом коррекция закончилась.

Как мы видим из примеров, Фибо уровни являются хорошей поддержкой и сопротивлением для цены. Они служат для постановки целей сделки, на них можно ориентироваться при установке стоп-лосса. Также уместно использовать стандартные стратегии на пробой уровней или отбой от них.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector