Манименеджмент на форекс таблица excel

Автоматический мани-менеджмент — программа DDSMM.xls.

Ранее мы уже писали о роли мани-менеджмента в торговле валютами на Форекс. Если не придерживаться правил управления капиталом (а именно такой смысл имеет мани-менеджмент на Форекс), то существует риск слива депозита после нескольких убыточных сделок. Чтобы этого не произошло, правила мани-менеджмента рекомендуют торговать, заранее рассчитывая объёмы лотов, для того, чтобы снизить риски потерь в случае неудачных торгов. Однако, одно дело — рассчитывать их самостоятельно. Для этого необходим некоторый опыт, понимание, как изменяется размер счета в процессе торговли и закрытия сделок. Ответьте сами себе на вопрос: «Вы точно используете правила мани-менеджмента при торговле на Форекс?». Думаем, процентов 90 — 95 трейдеров вообще не забивают голову «такой ерундой», а то и не знают, что такое мани-менеджмент! Кстати, очень зря!

Другое дело, когда специальная программа автоматически рассчитывает объём лота в зависимости от размера депозита, кредитного плеча, результатов предыдущих сделок и ещё нескольких факторов. И мани-менеджмент становится доступен всем трейдерам без исключения — достаточно знать основы управления капиталом, а всю рутинную математику можно переложить «на плечи» компьютера.

И такая программа существует. Это файл электронных таблиц Microsoft Excel, расчеты в котором выполняются по формуле DDSMM. Dynamic Delta Swanson Money Management — это формула автоматического расчёта объёма открываемых лотов в зависимости от выбранного процента риска по всему депозиту и каждой отдельной сделки, от кредитного плеча счета и стартового баланса депозита. Ну а если проще — данная формула позволяет определить объём лота, с которым следует входить в рынок при различных рисках и с учётом условий используемой стратегии. Чтобы Вы понимали, о чем идёт речь, скачайте электронную таблицу Microsoft Excel с «забитой» в неё формулой DDSMM, откройте её и давайте разберём, что же это такая за «волшебная» формула мани-менеджмента? Для этого первым делом скачаем файл DDSMM.xls:

Скачать архив с программой ddsmm.xls.rar [192,9 Kb] (cкачиваний: 1740)

Программа DDSMM.xls состоит из 2 таблиц. Первая табличка предназначена для изменения параметров каждого конкретного счета, которые Вы можете изменять в зависимости от Ваших торговых условий. В первой колонке идёт название переменной, во второй — само изменяемое значение (щелчок мыши по нужному параметру — и он становится доступен для редактирования), ну а в третьей колонке приведено описание изменяемого параметра (кликните по изображению для увеличения):

Параметры формулы DDSMM.

Рассмотрим значение каждой переменной:

  • Max Drawdown Risk — максимально возможный риск, определяет процент депозита, которым трейдер готов «пожертвовать» в случае серии убыточных сделок. Другими словами — это максимально допустимая просадка депозита. Авторы формулы рекомендуют использовать значение просадки не более 30%, что, в принципе, и соответствует основным правилам мани-менеджмента.
  • Max Risk Per Trade — максимальный риск отдельной сделки, определяет процент от депозита, который трейдер готов потерять при наихудшем развитии событий. По умолчанию значение максимального риска отдельной сделки равняется 10%. Это означает, что трейдер при депозите 1000 долларов допускает убыток в 100 долларов по одной сделке.
  • Max Stop-Loss — максимальный стоп-лосс, используемый трейдером в процессе торговли. Размер стоп-лосса зависит от используемой торговой стратегии. Кроме этого, в рамках торговли с одной стратегией размеры стоп-лосса могут меняться. В настройках формулы следует устанавливать именно такой размер, который может быть использован в рамках определенной торговой сессии. К примеру, одну неделю трейдер торгует по одной стратегии, на следующей неделе — по другой, соответственно, и разным будет параметр Max Stop-Loss .
  • Broker Leverage — кредитное плечо данного торгового счета.
  • Min Start Lot Size — минимальный объём лота, которым разрешено открывать сделки по характеристикам данного типа счета.
  • Lot Size Digits — параметр определяет количество цифр, которое используется после запятой при установке торгового лота. Если минимальный лот представлен сотыми долями (0,01), то Lot Size Digits = 2, соответственно, если минимальный лот с десятичными долями (0,1), то Lot Size Digits = 1, а при стандартном лоте (1) переменная Lot Size Digits должна равняться 0.
  • Start Account Balance — стартовый баланс в долларах.

Во второй, нижней таблице отображаются результаты расчёта объёма открываемых лотов. В первом столбце Trade указаны номера сделок по порядку. В столбике Enter Pips трейдером вручную вводятся результаты торговых сделок в пунктах. Если сделка закрывается с прибылью, к примеру, в 30 пунктов, то в графу вводится значение 30. Если сделка закрывается с убытком, то количество потерянных пунктов вводится со знаком минус, к примеру, -30. В столбце After Trade Balance автоматически рассчитывается баланс после закрытия каждой сделки. В столбце Lot Size рассчитывается рекомендуемый размер лота для открытия каждой последующей сделки с учётом результата предыдущей. В Total Pips — количество заработанных пунктов всего (то есть за все предыдущие операции). Total Profit/Loss — общая прибыль/убыток за все сделки в долларах. Trade Profit/Loss — размер прибыли/убытка, полученного за последнюю сделку, также в долларах. Highest Equity Balance — наивысшее значение депозита. Max «Peak-Valley» Drawdown — максимальный размер убытка (в долларах), который был получен в пределах одной сделки.

Как использовать авто мани-менеджмент в торговле?

После ввода всех значений параметров в верхней таблице программа автоматически рассчитает объём лота, рекомендуемый для открытия первой сделки, и отобразит его в нижней таблице, в столбце Lot Size . В зависимости от исхода торговой операции, её результат в пунктах вводится в графу Enter Pips , далее программа осуществляет расчеты во всех столбцах и определяет размер лота для следующей сделки.

Пример расчёта значений для нескольких сделок представлен ниже (изображение кликабельно):

Расчеты по формуле DDSMM.

Формула DDSMM имеет одну важную особенность: если в торговле использовать лоты, рассчитанные в таблице, то даже в серии сделок, закрытых с нулевым профитом в пунктах (к примеру, 3 сделки по +40 пунктов и 3 сделки по (-40) пунктов), прибыль все равно будет получена:

Особенности формулы DDSMM.

Такой результат достигается благодаря тому, что программа при неудачных сделках рассчитывает и предлагает такой объём лота, который меньше предыдущего (баланс то уменьшился!). Соответственно, при одинаковом размере пунктов, полученных в качестве прибыли и убытка, убыток в долларовом эквиваленте будет меньше полученной прибыли — отсюда и доход. Это и есть суть предложенной программы для управления мани-менеджментом на Форекс, заключающаяся в разумном управлении капиталом.

На заметку: чтобы в программе МетаТрейдер 4 узнать прибыль/убыток по сделки не в деньгах, а в пунктах, необходимо на вкладке Торговля вызвать контекстное меню и поставить галочку на пункте Прибыль — В пунктах :

Отображение в МТ 4 прибыли или убытков п пунктах.

P. S. Обратите внимание! Советник DDSMM Instant позволяет полностью автоматизировать расчёт объёма открываемого лота по правилам мани-менеджмента (расчёт ведётся по той же формуле DDSMM), а кроме этого позволяет вести торговлю в один клик и сопровождает уже открытые ордера трейлинг-стопом даже на стороне сервера! С этими и другими возможностями данного советника можно ознакомиться на этой странице.

Мани менеджмент — краеугольный камень успеха на Forex

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Мани менеджмент (money management) или управление капиталом, управление рисками — ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ в торговле на валютном рынке Forex. Без грамотного подхода к расчету торгового лота ваш счет будет обречен. Независимо от торговой стратегии. Я искренне надеюсь, что эта статья и обучающее видео помогут вам понять, почему мани менеджмент так важен и как следует рассчитывать риски при открытии позиций на форекс.

Forex: Управление капиталом

Возьмите двух трейдеров-новичков, посадите их перед экраном, предоставьте каждому из них возможность работать, используя самую лучшую торговую систему, и для ровного счета, предложите каждому торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу. Более чем вероятно, что в итоге оба потеряют свои деньги. Однако, если взять двух профессионалов и дать им установку торговать в противоположных направлении друг по отношению к друга, то оба трейдера в конечном итоге заработают деньги – и это несмотря на кажущееся противоречие в направлениях их торговой деятельности. В чем разница? Что является наиболее важным фактором, который разделяет опытных трейдеров и дилетантов? Ответ заключается в умении управлять капиталом. В мани менеджменте.

Как и в отношении соблюдения диеты или занятий спортивными тренировками, управление капиталом является тем, что у большинства трейдеров звучит лишь на словах, но чему практически не уделяется внимание в реальной жизни. Причина проста: так же, как и здоровое питание и пребывание в хорошей физической форме, управление денежными средствами может показаться обременительной и весьма неприятной деятельностью. Это вынуждает трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, и мало кто любит это делать. Тем не менее, как показано в таблице ниже, принятие потерь имеет решающее значение для достижения успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

Размер потерь собственного капитала

Размер прибыли, необходимой для восстановления первоначального размера капитала

Данная таблица показывает, насколько трудно восстановиться после тяжелых потерь.

Обратите внимание на то, что трейдеру придется заработать 100% от размера своего депозита – подвиг, который в действительности совершает менее чем 1% трейдеров по всему миру – только для возврата к уровню безубыточности по своему счету в случае, если потери составят 50%. При просадке в 75% трейдер должен будет четырехкратно увеличить свой ​​счет только для того, чтобы вернуть свой капитал на исходный уровень – а это действительно сложнейшая задача!

Читать еще:  Forex club libertex отзывы

Один крупный выигрыш

Несмотря на то, что большинство трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, они постоянно их игнорируют. Книги, посвященные трейдингу, содержат бесчисленное множество историй трейдеров, потерявших из-за одной, в корне неправильной сделки прибыль, накопленную на протяжении одного, двух и даже пяти лет. Как правило, быстро растущие потери представляют собой результат небрежного мани менеджмента, без жестких стопов и усреднения позиции при движении цены против трейдера. Прежде всего, быстро растущие потери объясняются банальной потерей дисциплины.

Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или подсознательно визуализируя «один крупный выигрыш» – одну крупную сделку, которая принесет им миллионы и позволит отойти от дел в молодом возрасте и обеспечить всю оставшуюся часть своей жизни. На рынке FOREX эта фантазия подкрепляется всевозможными историями о тех или иных событиях, происходящих на рынке. Наверное, каждый из нас помнит то время, когда Джордж Сорос «сломал банк Англии», сыграв на понижении фунта и с легкостью заработав 1 млрд USD прибыли в течение одного дня? Но суровая правда для большинства розничных торговцев заключается в том, что, вместо того, чтобы испытать один «крупный выигрыш», большинство трейдеров становятся жертвой одного «крупного проигрыша», который может выбить их из игры навсегда.

Обучение жестким урокам

Трейдеры могут избежать этой участи, контролируя свои риски путем расстановки стоп-лоссов. В знаменитой книге Джека Швагера «Биржевые маги» (1989), внутридневной трейдер Ларри Хайт, который следовал за трендом, предлагает такой практический совет: «Никогда не рискуйте более чем 1% от своего капитала, независимо от инструмента и вида торговли. Рискуя лишь 1% своего капитала, я абсолютно спокойно отношусь к любой своей сделке». Это очень хороший подход. Трейдер может ошибиться 20 раз подряд, и при этом у него останется 80% своего капитала.

Реальность такова, что очень немногие трейдеры соблюдают дисциплину, которой бы они придерживались в обязательном порядке. В отличие от ребенка, который понимает, что нельзя прикасаться к горячей печи только после того, как он однажды или дважды обожжется, большинство трейдеров может усвоить уроки дисциплины риска, только получив суровый опыт денежных потерь. Это является самой главной причиной тому, почему трейдерам при первом входе на валютный рынок форекс следует использовать только их спекулятивный капитал, сумму, которую они готовые потерять. На вопрос новичков, какое количество денег им следует иметь для начала торговли, опытный трейдер ответит следующее: «Выберите цифру, которая существенно не повлияет на вашу жизнь в случае ее полной потери, и разделите это число на пять, потому что ваши первые попытки торговать, скорее всего, окажутся неудачными». Это тоже очень мудрый совет, и его стоит придерживаться всем, кто начинает торговать на рынке Forex.

Стратегии управления капиталом

Говоря в общем, существует две стратегии успешного управления капиталом, применяемые на практике. Трейдер может устанавливать частые и небольшие стопы и пытаться взять прибыль с нескольких крупных прибыльных сделок или же брать с рынка частую, но небольшую прибыль и устанавливать нечастые, но большие стопы в надежде, что многие небольшие по размерам прибыли перевесят несколько крупных потерь. Первая стратегия может вызывать множество незначительных случаев психологической боли, связанных с потерями, и в то же время и несколько крупных моментов удовлетворения, связанных с получением большой прибыли. С другой стороны, вторая стратегия приносит множество небольших моментов радости, связанных с получением частных и небольших прибылей, и в то же время несколько психологических ударов, связанных с получением редких, но крупных потерь. В связи с редкой расстановкой стопов довольно часто происходят случаи, когда за одну или две сделки трейдер теряет прибыль, накопленную в течение недели или даже месяца.

В значительной степени, стратегия, которую вы выберете для своей торговли, зависит от вашей личности; это является частью процесса становления для каждого трейдера. Одним из главных преимуществ рынка FOREX заключается в том, что обычные трейдеры могут совмещать обе стратегии в равной степени, без каких-либо дополнительных затрат. Поскольку рынок FOREX основан на спредах, затраты на исполнение каждой сделки одинаковые, независимо от размера взятой прибыли.

Четыре типа стопов

Как только вы готовы торговать с серьезным подходом к управлению капиталом, к мани менеджменту, и на вашем счету имеется определенное количество денежных средств, вы можете использовать следующие четыре типа стопов.

1. Стоп на основе баланса депозита.

Это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только заранее определенной суммой своего счета при совершении одной сделки. Общий расчет состоит в том, чтобы риск не превышал 2% от суммы денег на счету при любой стратегии торговли. Если, к примеру, на торговом счету имеется 10 000 USD, то трейдер может рисковать только 200 USD, или приблизительно 200 пунктами при использовании одного мини-лота (0,1 лота) валютной пары EURUSD, или только 20 пунктами при использовании одного стандартного лота (1.0). Агрессивные трейдеры могут рассматривать вопрос об использовании стопа, равного 5% от суммы денег на счету, но при этом необходимо учитывать, что данная сумма, как правило, рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом, потому как 10 последовательных, неправильно совершенных сделок могут сократить размер вашего депозита на 50%.

2. Стоп на основе графического анализа.

Технический анализ позволяет вам устанавливать тысячи возможных стопов, в зависимости от графика движения цены или различных сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Трейдеры, ориентирующиеся на технические сигналы, вполне успешно могут объединить эти точки выхода со стандартными правилами расстановки стопов на основе баланса депозита (см. выше) и получить стопы на основе графического анализа.

3. Стоп на основе волатильности.

Это более сложная стратегия по сравнению с расстановкой стопов на основе графического анализа. В данном случае для расстановки параметров стопов вместо графика движение цены используется ее волатильность. Суть заключается в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены колеблются в широких диапазонах, трейдеру необходимо адаптироваться к настоящим условиям, и при открытии позиции ему следует увеличивать свои риски, с тем чтобы внутрирыночный шум не задел его стопы. Для низкой волатильности справедливо противоположное суждение: параметры риска должны быть уменьшены.

Один простой способ измерить волатильность – это использовать полосы Боллинджера, которые отображают стандартное отклонение для оценки возможных различий в движении цены. Также многие трейдеры используют индикатор ATR для расчета стоп-лоссов. Обратите внимание на то, что общая величина риска при открытии позиции не должна превышать 2% от величины депозита, поэтому очень важно, чтобы трейдер входил в рынок меньшими количествами лотов, с тем чтобы правильно рассчитать свой кумулятивный риск в торговле.

4. Стоп по маржин-колу.

Это, пожалуй, наиболее нестандартная из всех стратегий управления капиталом. В отличие от биржевых рынков, рынок форекс работает 24 часа в сутки. Таким образом, дилеры рынка Forex могут ликвидировать позиции своих клиентов почти сразу, как только у них наступил маржин-кол (margin call). По этой причине торгующие на рынке форекс редко находятся в опасности получения отрицательного баланса на счете, так как компьютеры брокера автоматически закрывают все открытые позиции. Такую стратегию можно применять только, если вы готовы к ПОЛНОЙ потере всего депозита в любой сделке. Что малопродуктивно.

Многие трейдеры по незнанию используют такой тип стоп-лосса, когда открывают позицию, несоразмерную сумме на счету. В основном новички.

Калькулятор для расчета торгового лота

Совет рисковать в каждой сделке 2% от депозита — это понятно. Но как эти проценты высчитывать? Даже те из нас, у кого были в школе пятерки по алгебре, уже давно забыли все нужные формулы. Дабы облегчить жизнь рядового трейдера, я поделюсь с вами специальным калькулятором в виде excel-таблицы для расчета размера торгового лота в соответствии с заданным уровнем риска, размером стоп-лосса и валютной парой. Скачать этот калькулятор, а также посмотреть видео о том, как его использовать вы можете ниже.

Скачать калькулятор для расчета размера ордера

Заключение

Как вы видите, управление капиталом (мани менеджмент) на рынке форекс является таким же гибким и разнообразным, как и сам рынок. Единственным универсальным правилом является то, что ваша главная задача — это оставаться в игре. А это недостижимо без грамотного подхода к выбору размера позиции.

Что такое мани менеджмент Форекс


По статистике около 90% трейдеров терпят убытки на рынке Форекс и только 10% приумножают свои капиталы. Точно такое же соотношение между игроками, которые умеют управлять своим капиталом и не умеют. Из этого не трудно сделать вывод, что именно те трейдеры, которые умеют управлять своими капиталами, получают прибыль от ведения торгов на рынке Форекс. Конечно же, эта зависимость не столь прямая, но цифры наталкивают на определенные выводы. Итак, что такое мани менеджмент Forex?

Правила мани менеджмента Форекс

Мани менеджмент появился примерно в то же время, когда возникли товарно-денежные отношения, но самые важные основы появились не более ста лет назад. Главным прародителем этих правил является известный на весь мир трейдер 20 века Джесси Ливермор, который сколотил себе многомиллионное состояние на обвале рынков с 1907 по 1928 года.

Два моих лучших брокера


Ему удалось придумать следующие правила мани менеджмента Форекс:

  • Не рискуйте на крупные денежные средства, так как это может привести к полному обнулению вашего капитала. То есть, трейдер не должен открывать сделки с большим лотом и рисковать всей денежной суммой. Для успешной торговли, лучше всего постепенно увеличивать позиции. В случае если трейдеру не удалось угадать направление тренда, ему будет гораздо легче закрыть ордер на небольшую сумму.
  • Используйте при торговле защитные ордера. Создатель этих правил считает, что это является самым главным. Размер стопа необходимо вычислять в зависимости от волатильности валютной пары и имеющегося капитала. Каждой открытой сделкой трейдер должен рисковать на сумму не более 10% от имеющегося капитала.
  • На счету должна быть достаточная денежная сумма. Ливермор утверждал, что открывать сделки на все деньги – это неверное решение. У спекулянта всегда должна быть в запасе определенная денежная сумма для открытия успешной сделки.
  • Открытая сделка должна иметь возможность увеличиться. Ливермор утверждал, что вовремя закрывая убыточные сделки и давая возможность расти прибыльным, трейдер сможет неплохо заработать.
  • Следите за размером прибыли. Великий трейдер советовал, 50% от прибыли держать отдельно в качестве запаса. Это правило вызывает немало споров среди успешных трейдеров, многие согласны с ним, но полагают, что размер определяется индивидуально для каждого типа торговли.
Читать еще:  История биткоина с самого начала

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.

Риск и мани менеджмент

Очень важной составляющей мани менеджмента являются риски менеджмента. Это целая система, которая нацелена на ограничение потерь денежного капитала трейдера. Она состоит из следующих подразделов:

  • Ограничение возможных потерь за день, неделю или месяц.
  • Сокращение убытков путем установления стоп-лоссов.
  • Сокращение лота после открытия нескольких убыточных сделок.
  • Временная остановка торговли после значительного слива капитала.


Именно эти правила нужно освоить трейдеру до того, как приступить к торговле на Форексе. Если торговые инструменты определяют успешные точки для вхождения, то риск-менеджмент определяет точки для выхода.

Ограничение потерь

Возможное значение убытков каждый трейдер определяет самостоятельно, отталкиваясь от значения комфортного депозита.

Естественно, размер суммы зависит от заработка трейдера, а также от его жадности. Возможные убытки не должны травмировать психическое состояние человека и влиять на уровень жизни его членов семьи.

Отдельного внимания заслуживает ограничение потерь по одной позиции. Считается, что это значение зависит от агрессивности используемой трейдером торговой стратегии. Если ведется спокойная торговля, то размер одной сделки не должен превышать 2% от имеющегося депозита, при умеренно-агрессивной – 5%, а при ведении агрессивной торговли – не более 15%. О том, когда открывать второй ордер, точных рекомендаций нет. Но отличным моментом для открытия следующего ордера является переход первой сделки в безубыточное состояние.

Как определить размер Стоп-Лосса

Размер Стоп-Лосса необходимо определять в зависимости от агрессивности используемой трейдером торговли. Трейдер должен также учитывать волатильность валютной пары и прочие факторы. Рекомендуется устанавливать Стоп-Лосс на уровне локальных максимумов и минимумов, а также уровней поддержки и сопротивления. Необходимо также соблюдать равновесие между значениями Тейк-профита и Стоп-Лосса. Соотношение прибыли к возможным убыткам должно быть не меньше 3:1.

Как правильно выбрать лот

Рассчитывая риски, должное внимание необходимо уделять размеру лота. Лот – это 100 000 единиц валюты, находящейся в левой части валютной пары. То есть, установив значение лота 1, трейдер будет совершать операции с 100 000 единицами основной валюты. В связи с тем, что трейдер не обладает такой денежной суммой, ему приходится ее одалживать. А как мы знаем за любой кредит нужно платить определенный процент.

В этой связи, чем больше размер займа, тем больше трейдер будет вынужден отдать за заемную денежную сумму. Таким образом, используя в торговле 1 лот, стоимость 1 пункта равняется 10 долларам, а 0,1 лота – 1 доллару. Выбор подходящего лота стоит делать, в первую очередь, в зависимости от имеющейся на счету денежной суммы. Именно по этой причине после нескольких убыточных сделок, необходимо сократить размер лота.

Главное – вовремя остановиться

Серия из неудачных сделок отрицательно сказывается на психике даже самых устойчивых к стрессу людей. В результате этого человек может потерять самоконтроль, что чаще всего приводит к еще более серьезным убыткам. В этой связи с наступлением черной полосы, необходимо остановить торговлю и переждать, пока не появится светлая полоса.

Калькулятор мани менеджмента Форекс

Как уже было сказано ранее, размер возможных убытков по одной сделке не должен превышать 2%. Но как же высчитать эти 2%? Можно, конечно же, заниматься вычислением самостоятельно, но если вы ведете краткосрочную торговлю, то пока вы будете проводит все расчеты, вы можете потерять удачный момент для входа в рынок. Для облегчения работы трейдера был создан специальный инструмент – калькулятор мани менеджмента Форекс.

Мани менеджмент калькулятор выглядит в виде таблицы Excel. Калькулятор мани менеджмент скачать вы можете на просторах интернета, сегодня он находится в свободном доступе. На просторах интернета можно также найти онлайн калькулятор мани менеджмента. Выбор того или иного инструмента зависит исключительно от пожеланий трейдера.

Теперь вы знаете, что такое риск и мани менеджмент. Как вы могли заметить правила мани менеджмента являются плавными, как и сам рынок. Главная задача трейдера – всегда оставаться в игре, а для этого необходимо правильно выбрать размер позиции.

Калькулятор трейдера в excel

Торговля для трейдера должна быть максимально комфортной. По моему мнению, только в этом случае можно добиться успеха. Под комфортом я подразумеваю ряд условий. Безусловно, это продуманная прибыльная торговая система (и не одна), набор необходимых индикаторов, осцилляторов, советников. Также к системе комфорта я бы отнесла надёжного брокера и удобное рабочее место. Но это ещё не всё. Для того, чтобы торговля принесла желаемый результат, надо иметь возможность быстро произвести необходимые расчёты. И в этом может помочь калькулятор трейдера в excel. Желательно, чтобы таблицы всегда были под рукой. Форекс калькулятор трейдера может решать разные задачи. Достаточно один раз потрудиться над их созданием, чтобы потом быстро производить нужные вычисления. Хотя есть и другие решения. Сейчас в сети можно найти калькулятор трейдера в различных вариантах. Это может быть файл готового калькулятора, который лишь надо скачать, открыть в excel и ввести исходные данные. Также на сайтах некоторых брокеров доступны онлайн калькуляторы.

Пример калькулятора трейдера в excel

Одной из базовых задач, которую необходимо решать трейдеру, это ограничение риска в сделке. Правила манименеджмента предполагают, что он не должен превышать пяти процентов, а лучше 2-3 процента. Встаёт вопрос: каким объёмом нужно открывать торговый ордер, чтобы соблюсти это требование? И здесь может помочь калькулятор трейдера в excel. Я вам хочу показать пример таблицы для расчёта торгового лота. Ссылку для скачивания дам в конце статьи. Выглядит таблица так:

В неё требуется внести следующие исходные данные. Во-первых, это допустимый размер риска. Я поставила в соответствующей ячейке 3%. Затем надо указать размер депозита. У меня это 10000$. Исходя из этих данных, в ячейке «Размер СЛ» появится сумма. В моём примере – 300$. То есть это сумма допустимого убытка. Теперь надо рассчитать объём сделки, чтобы риск в три процента не был превышен. Для этого сначала выбираем в меню (красная ячейка) направление ордера: sell или buy. Затем указываем цену открытия ордера, уровень стоп лосса, а также цену пункта. Справа для удобства приведена таблица с ценой пункта для разных валютных пар. В итоге получаем нужное значение. Для того, чтобы риск не превысил 3%, нужно открыть ордер объёмом не более шести лотов. Согласитесь, очень простой и удобный калькулятор трейдера. Конечно, при желании, вы можете его изменить так, как посчитаете нужным. Привожу пример только для того, чтобы вы убедились, насколько это удобно. Базовых знаний достаточно, чтобы сделать подобную таблицу самому.

Журнал сделок в excel

С помощью excel можно вести журнал своих сделок. Вы можете возразить: зачем это делать, если есть в торговом терминале стейтмент? Журнал может быть более информативен. А это значит, что анализ его данных будет более эффективным в процессе оптимизации своей торговли. Журнал может включать детальную информацию по каждой сделке, в том числе и какие-либо психологические факторы, что тоже немаловажно. А формулы рассчитают общее количество сделок, процент прибыльных и убыточных сделок, размер средней прибыли и убытка. В общем всё, что вам понадобится для оценки своей торговли с целью её дальнейшего улучшения.

Скачать калькулятор трейдера в excel:

Мани-менеджмент на Forex. Как грамотно использовать и не оступиться?

Вы уже слышали о манименеджменте? Хотите эффективно применять его, работая на международном финансовом рынке Форекс? В данном обзоре расскажу вам обо всех подводных камнях представленной системы управления капиталом.

Обращаю ваше внимание на то, что money management представляет собой некую систему управления капиталом, а также рисками. Для эффективной торговли на рынке Форекс мани-менеджмент – ЭТО ГЛАВНОЕ. Не имея грамотного подхода к расчету торгового лота, вы обрекаете свой счет на провал. Не важно, какой торговой стратегии вы следуете, грамотный мани-менеджмент необходим в любом случае.

Управление капиталом на Forex

Большинство начинающих трейдеров ошибочно полагают, что эффективно торговать можно и без системы управления капиталом и рисками, но на деле все совсем иначе. Если взять двух новичков на рынке Форекс, предоставить им две лучшие торговые стратегии и для ровного счета предложить торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу, результат в 90% случаев будет негативным. Они просто сольют деньги. Если профессиональные трейдеры будут торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу, то они точно заработают деньги, даже несмотря на разное направление их торгов. В чем секрет? Просто все дело в эффективном управлении капиталом.

Читать еще:  Интересные факты о биткоине

Да, управление капиталом – это непростая задача. Большинство трейдеров, постоянный контроль позиций и их анализ утомляет. Многие не любят тратить много времени на анализ ситуации и принимать необходимые потери, но те, кто этим пренебрегает, в большинстве случаев проигрывают. Исходя из данных, которые приведены в таблице ниже, наглядно показано, что принятие потерь имеет огромное значение для эффективных торгов на рынке Форекс в долгосрочной перспективе.

Размер потерь собственного капитала

Размер прибыли, необходимой для восстановления первоначального размера капитала

Данные, указанные в таблице, свидетельствуют о том, что восстанавливаться после потерь достаточно сложно.

Стоит обратить ваше внимание на следующие цифры. Трейдеру необходимо заработать 100% от размера депозита. Скажу сразу, что такая задача практически не выполнима, решить ее может 1% трейдеров, и то только для возврата к уровню безубыточности по депозиту при потерях составят 50%. В том случае, если просадка составила 75%, то трейдер будет вынужден четырехкратно увеличить свой счет. При таких условиях он достигнет уровня безубыточности. Данная задача еще более не выполнима, чем при просадке на 50%.

Один крупный выигрыш

Большинство профессиональных трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, но упорно их игнорируют. Из-за такой халатности можно потерять большие деньги. История знает не один случай, когда всего одна непродуманная сделка привела к потере прибыли за несколько лет. Быстро растущие потери – это результат неграмотного мани-менеджмента, когда не проставляются жесткие стопы и усреднения позиций при стремлении цены против трейдера. Если у вас быстро нарастают потери, следите за дисциплиной, вероятно, вы расслабились и игнорируете все принципы мани менеджмента.

Смотря известные фильмы про Форекс-торговлю, мы видим, что чаще всего главные герои зарабатывают огромные деньги на одной сделке. Большинство начинающих трейдеров также представляют свою успешную карьеру на финансовом рынке. Они мечтают сорвать куш и в самом расцвете сил отойти от торгов и наслаждаться беззаботной жизнью на островах. Такие случаи действительно бывают. Все мы помним нашумевшего в свое время Джорджа Сороса, который «сломал банк Англии», сыграв на понижении фунта и без особых усилий сорвал 1 миллиард американских долларов в течение одного дня. Но стоит отметить, что это единичный случай, большинство успешных трейдеров зарабатывают свои миллиарды на протяжении не одного года. Зачастую трейдеры вместо «большого куша» терпят большие потери, которые могут выбить их с рынка Форекс навсегда.

Обучение жестким урокам

Избежать больших потерь трейдеру поможет жесткий контроль с помощью расстановки Stop Loss. Хочу привести вам одну очень мудрую цитату Джека Швагера. В своей книге «Биржевые маги» (1989) автор приводит следующий совет от у трейдера Ларри Хайт, а звучит он так: «Никогда не рискуйте более чем 1% от своего капитала, независимо от инструмента и вида торговли. Рискуя лишь 1% своего капитала, я абсолютно спокойно отношусь к любой своей сделке». На мой взгляд, это отличный подход. При нем трейдер может ошибиться 20 раз подряд, и при этом у него останется 80% своего капитала.

К сожалению, большинство трейдеров предпочитают учиться на своих ошибках. О важности дисциплины и необходимости контроля они задумываются только после того, как понесут существенные потери. Именно поэтому при первом выходе на рынок Forex новичкам стоит использовать только лишь спекулятивный капитал, тот объем денежных средств, который они согласны потерять.

Новички часто спрашивают, какая сумма нужна для начала торгов. Четкого ответа на данный вопрос не существует. Выбрать нужно ту сумму, при потере которой ваша жизнь не изменится. Данную сумму стоит поделить примерно на 5 частей, ведь вероятность того, что вы все проиграете, достаточно велика. Поэтому начинать нужно небольшими объемами. Не вкладывайте сразу большие суммы, не стоит брать кредиты, продавать недвижимость и автотранспорт. Объем средств нужно наращивать постепенно.

Стратегии управления капиталом

Существуют 2 общепринятые стратегии, а именно:

  1. Стратегия на частых и небольших Stop Loss.
  2. Стратегия на редких и больших Stop Loss.

Устанавливая частые и небольшие стопы, трейдер надеется получить прибыль после заключения нескольких крупных сделок. При использовании стратегии на нечастых, но больших стопах трейдер рассчитывает получить прибыль на большом количестве мелких сделок.

Какую из стратегий выбрать, решать только вам. При использовании первой стратегии может часто возникать так называемая «психологическая боль», которая связана с потерями, но также будет присутствовать удовлетворение, связанное с большой прибылью. Вторая стратегия, в свою очередь, принесет много мелких радостей от заключения прибыльных сделок, но также она ударит «психологической болью» после редких, но достаточно крупных потерь. Стоит отметить, что по причине достаточно редкой расстановки стопов могут возникать случаи, когда всего за несколько сделок можно потерять прибыль, которая зарабатывалась на протяжении нескольких месяцев.

Выбор стратегии трейдер должен осуществлять под себя. Во внимание стоит брать особенности характера и личных предпочтений. Стоит отметить, что на рынке Форекс каждый трейдер имеет возможность эффективно совмещать обе представленные стратегии без дополнительных трат. В силу того, что валютный рынок Форекс основан на спредах, расходы на каждую сделку будут одинаковыми, даже несмотря на размер взятой прибыли.

Четыре типа Stop Loss

Если вы уже готовы торговать с учетом мани-менеджмента и на счету у вас находится необходимая сумма, то вы можете приступить к выбору стопов. Стоит отметить, что для торгов вы можете использовать 4 типа стопов, а именно:

  1. Стоп на основе баланса депозита. Данный тип – самый простой из всех стопов. С этим типом стопа трейдер будет рисковать лишь заранее определенной суммой при совершении одной сделки. Общий расчет предполагает, что риск не превысит отметки 2% от суммы на счету при использовании любой из стратегий. Так, например, на вашем счету лежит 10 000 долларов, трейдер должен рисковать суммой, которая не превышает 200 долларов, или же примерно 200 пунктам при величине лота 0,1 валютной пары EUR/USD. При использовании стандартного лота 1,0 рисковать трейдер может 20 пунктами. Стоит отметить, что агрессивные трейдеры могут использовать стоп, который равен 5% от общей суммы на счету. Но в такой ситуации нужно быть предельно внимательными, ведь представленная сумма зачастую рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом. В силу этого 10 неправильно совершенных сделок подряд могут обрезать ваш депозит до 50%.
  2. Стоп на основе графического анализа. Данный тип стопа позволяет трейдеру устанавливать большое количество разнообразных возможных стопов. Они напрямую зависят от графика движения цены или же от сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Специалисты, которые свои торги регулируют с помощью технических сигналов, могут довольно эффективно объединять точки выхода с привычными правилами проставления спопов, основываясь на балансе депозита, и после этого получить стопы с помощью графического анализа. Данный тип стопа также пользуется высокой популярностью среди опытных трейдеров.
  3. Стоп на основе волатильности. Данный тип стопа является более сложным, чем предыдущий. В этом варианте споты расставляются на основе волатильности цены. Тут все просто, при высокой волатильности в момент, когда цены колеблются в широких диапазонах, нужно быстро адаптироваться к реальным условиям и увеличить риски при открытии позиции. Такие меры необходимы для того, чтобы шум внутри рынка Форекс не задел наши стопы. Стоит обратить ваше внимание на то, что при низкой волатильности действовать нужно зеркально (уменьшаем риски). Измерить волатильность можно с помощью полос Боллинджера. Они позволят оценить стандартное отклонение для анализа различий в движении цены. Стоит отметить, что в подобных случаях профессионалы часто используют индикатор ATR, который помогает рассчитать Stop Loss. Помните, что при открытии позиции величина риска не должна быть больше 2% от суммы депозита. Именно поэтому важно выходить в рынок низким количеством лотов, для того чтобы грамотно рассчитать свой кумулятивный риск в торговле. Да, тут сложно, но если разобраться, то все вполне доступно, а главное эффективно.
  4. Стоп по маржин-колу. Представленный тип стопа является самым нестандартным из всех вышеперечисленных. Напоминаю, что валютный рынок Форекс работает 24 часа в сутки. В силу такой особенности дилеры рынка легко могут ликвидировать все позиции клиентов сразу после наступления маржин-кола (margin call). В силу этого трейдеры на бирже Форекс достаточно редко могут получить отрицательный баланс, ведь их брокеры закроют все незакрытые позиции. Такая стратегия крайне рисковая, использовать ее стоит только тогда, когда вы готовы потерять весь депозит. Стоит отметить, что данная стратегия является малопродуктивной.

Вы уже знаете, что рисковать при каждой сделке стоит не более чем на 2% от депозита. Но тут возникает вполне логический вопрос. Как вычислить эти проценты? Конечно, можно вспомнить школьные уроки и подставить формулы, но я предлагаю вам способ намного легче и проще. Для расчета вы можете воспользоваться специальным калькулятором (excel-таблица). Данный калькулятор поможет вам рассчитать торговый лот в соответствии с размером стоп-лосса, уровнем риска и валютной парой. Скачать калькулятор вы можете по специальной ссылке снизу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector