Торговля против толпы форекс

Ответы на скользкие вопросы о стратегии «Против Толпы»

Человеку свойственно относится к чему-то новому с долей скептицизма и недоверия. Иногда это доходит до того, что новая информация настолько несовместима с его устоявшимися взглядами, что вызывает целый поток необдуманной критики.

Стратегия «Против Толпы» в нашей интерпретации для многих также является чем-то новым и очень часто вызывает, ту самую, необдуманную критику.

Мы не пытаемся кого-то оскорбить, назвав его заявление необдуманными, мы лишь говорим о том, что многие отторгают данную теорию еще даже до попытки вникнуть в ее суть. Это происходит рефлекторно, человек находит у себя в голове контраргумент, который, якобы, опровергает всю суть теории, и он с полной уверенностью заявляет о ее разоблачении.

В сегодняшней статье мы «примем бой» и попытаемся ответить на наиболее частые контраргументы и скользкие вопросы о стратегии «Против Толпы».

«Эта стратегия не работает!»

Это, наверное, самый распространенный контраргумент, если его таковым можно назвать.

Практическое применение теории «Против Толпы» сводится к анализу поведения средних и мелких участников рынка и принятию торговых решений на базе этого анализа.

Никто из вас не будет перечить, что движение цены на рынке происходит именно за счет взаимодействия его участников, а не по причине различных перекупленностей, дивергенций или пересечений. Да, последние могут о чем-то сигнализировать, но, будучи производными инструментами от цены, они всегда по качеству будут уступать первичной рыночной информации.

А что такое первичная информация? Это те данные, которые непосредственно отображают активность участников рынка как прошедшую, так и будущую (ожидаемую).

Чаще эту первичную информацию называют биржевой. К ней относятся объемы в виде ленты, которая преобразовывается потом в множество инструментов и индикаторов, опционные уровни, а также всевозможные инструменты, построенные по данным из книги приказов (стакана).

Именно анализу стакана и посвящена стратегия «Против Толпы» в нашей интерпретации. Хотя на этом же принципе построены и другие методики, например, анализ фьючерсных объемов. Различие лишь в том, что в первом случае мы ищем направление толпы, а во втором – направление условного крупного игрока (маркетмейкера). Оба направления всегда противоположные, поэтому нам достаточно знать одно из них, чтобы догадаться, каким будет второе.

Даже если взять всем известный паттерн «Голова и Плечи», то его трактование сводится к тому, что на каждой из вершин фигуры крупный игрок наращивает объем своей позиции. ГиП обычно встречается в конце тренда, а каждая вершина фигуры соответствует точке наибольшей активности толпы, которая пытается заскочить в последний вагон.

Всю эту активность мы видим в стакане или в производных от стакана инструментах. На следующем изображении изображена формация, по своей сути похожая на ГиП. Обратите внимание на три вершины этой фигуры и показания Профит Ратио в этих точках.

Ради интереса можно пробежаться еще по другим инструментам – на самой макушке фигуры прирост процента продавцов, а также большое скопление стоп лоссов, которое в результате выбили.

Все это приводит нас к тому, что толпа и ее поведение являются неотъемлемой частью ценообразования, вопрос лишь в правильной интерпретации данных.

На фоне всего вышесказанного утверждение о том, что стратегия «Против Толпы» не работает – звучит забавно, особенно когда заявитель является поклонником индикаторных, стрелочных или волновых стратегий, которые никоим образом не учитывают биржевые данные.

Стратегия, действительно, сложная и для ее овладения необходим не один год практики, но зато вы избавляетесь от необходимости перебирать множество различных торговых систем. Это еще раз подтверждает безосновательность утверждений о том, что стратегия не работает, особенно от людей, которые с ней толком не знакомы, а делают выводы только исходя из своих убеждений.

«Толпа не влияет на рынок»

Суть данного аргумента сводится к тому, что частные трейдеры своими действиями никак не могут повлиять на рынок и, соответственно, анализ их поведения никоим образом не поможет в принятии торговых решений.

Давно известно, что различные фонды и банки выходят на рынок Форекс не только для обмена валюты, а и для получения дополнительной прибыли за счет спекуляций.

Даже крупные корпорации не брезгуют спекуляциями при обычном обмене выручки. Кроме того, эти банки и фонды за счет объема своих сделок могут временно влиять на ценообразование.

А теперь задайте себе вопрос: у кого больше шансов выиграть – у толпы или у банка/фонда?

Толпа за счет отсутствия коммуникации похожа на хаотичный планктон: кто-то вверх, кто-то вниз. И если, вдруг, на горизонте появится кит (крупный игрок), как думаете, что произойдет с этой хаотичной массой? Съедят всех и даже тех, кто «вверх» и тех, кто «вниз».

Примечательно здесь то, что толпа является неким «кормом» и, соответственно, кит будет плыть туда, где есть этот корм. Возвращаясь к рыночной терминологии: крупный игрок поведет цену туда, где есть скопления ордеров толпы. Таким образом, толпа влияет на ценообразование, возможно, не прямо, но косвенно – точно.

К тому же стратегия против толпы – это почти тоже самое, что и следование за крупным игроком. На следовании за крупным игроком основаны все успешные дейтрейдинг стратегии.

В конце концов, задайте себе вопрос: куда уходят те деньги, которые пресловутые 95% трейдеров* сливают? К оставшимся 5% процентам? Вряд ли.

* – речь идет о клиентах а-бук брокеров. Не надо писать в комментариях, что все деньги остаются внутри кухни.

«Данных по одному брокеру недостаточно, ведь это не весь рынок Форекс»

Наверняка, вы слышали о таком понятии, как экзит-полл – когда на выборах перед объявлением официальных результатов проводят анонимные опросы среди проголосовавших и таким образом получают предварительные результаты голосования.

В большинстве случаев результаты экзит-поллов незначительно отличаются от реальных данных, а часто даже угадывают с точностью до одного процента.

В нашем случае такой же эффект. Допустим, у какого-то брокера торгует 10 000 трейдеров. Если 60% из них покупают евро, то, скорее всего, из остальных 990 000 трейдеров на всем рынке Форекс 60% тоже будут покупать. Кто знаком с понятием репрезентативной выборки, тот поймет.

По факту мы принимаем данные по конкретному брокеру за репрезентативную выборку и проецируем эти данные на весь рынок. Кроме того, у нас ведь не один брокер, а несколько, что еще больше повышает вес наших данных.

Взгляните только на результаты этого бэктеста по данным соотношения позиций брокера Оанда:

Говорите, недостаточно данных по одному брокеру?

Мы выбрали 40 пипс для теста, чтобы наглядно показать наличие закономерности при большом количестве сделок, хотя по результатам исследования оказалось, что оптимальные значения TP и SL находятся в рамках от 60 до 120 пунктов.

Недавно нам прислали ссылку на мониторинг одного управляющего, который торгует исключительно по соотношению позиций от брокера fxcm. Причем делает это успешно уже на протяжении 6+ лет. Не каждый может похвастаться таким торговым опытом. Если интересно, ссылку на мониторинг можно найти в этом обзоре в блоге «инвестора домоседа».

«Брокеры могут подтасовывать и выдавать ложные данные»

Да, могут, но на практике пока никто такого не делал. Какой смысл? Скажете, вселенский заговор против бедных частных трейдеров?

С другой стороны, если таки начнут рисовать данные, мы запросто сможем отследить «лгунов».

Взгляните на соотношение позиций на данный момент:

Все брокеры находятся в одной стороне. Если бы кто-то подтасовывал данные, мы бы сразу его разоблачили.

Такая же ситуация и на графике индикатора соотношения позиций трейдеров, видно, что брокеры двигаются в унисон:

Вы не поверите, но нам подойдут даже данные по кухонному брокеру, который не выводит сделки своих клиентов на межбанковский рынок. В данном случае связь с остальной толпой осуществляется за счет стереотипов поведения, которые присущи всем мелким трейдерам, как у а-бук брокера, так и у кухонного. О стереотипах вы можете почитать в этой статье.

«Важно количество трейдеров, а не их объем» или наоборот

Обычно, мнения расходятся. Кто-то доказывает, что правильно считать количество трейдеров, а кто-то, наоборот, что лотность важнее. Мы считаем, что лотность немного важнее, т.к. крупному игроку интересна именно она.

В целом, не имеет особого значения, в каком формате данные – в количестве трейдеров или в лотности, т.к. на выходе получаем очень похожие графики.

«Что будет, если стратегия, действительно, работает, и все начнут ею пользоваться?»

Не начнут. Машина пропаганды индикаторов Фибоначчи, Боллинджеров и т.д. работает намного эффективнее, чем наши доводы. Причем брокеры и некоторые блогеры пропагандируют эти методы лишь потому, что они (методы) уже популярны и, соответственно, есть вероятность заполучить трафик. Ни один из коммерчески направленных проектов не будет раскручивать новые методы торговли с нуля, т.к. это попросту не выгодно.

История в тему. Нашему редактору как-то звонила одна псевдо-брокерская компания и предлагала открыть у них счет и опробовать уникальную стратегию, под названием «Фундаментальный Боллинджер». Это же надо было такую чушь придумать, кажется два знакомых понятия, но как их сопоставить – непонятно.

Сейчас стратегией против толпы осознанно пользуется не более 1-3% трейдеров.

Да и не так уж просто пользоваться данной стратегией прибыльно, чтобы все сразу ринулись ее изучать. Народ ищет более легких путей, а здесь надо подумать, поработать и потратить немало времени. Большинство, даже из тех, кто это читает, отпадет на пол пути.

«Что будет, если брокеры уберут свои данные из общего доступа?»

В этом нет никакого смысла. Публикация таких данных является неплохим пиар-ходом для брокера. Есть основания полагать, что в будущем почти каждый брокер будет предоставлять такие данные у себя на сайте, так что нам нечего переживать.

Встречалось нам заявление о том, что «Оанда увидит, что трейдеры начали зарабатывать и уберет свои данные из общего доступа». Но это, если честно, звучит уже, как теория заговора. Мол 7+ лет до этого никто не зарабатывал, а сейчас вдруг начали и поэтому надо перекрыть доступ.

Даже если случится так, что мы потеряем источник данных, то предыдущий опыт применения данной методики уже является очень ценным опытом, т.к. помогает выработать правильное восприятие рынка.

Читать еще:  Курс доллара по форексу

Это были наиболее частые вопросы и контраргументы к стратегии «Против Толпы».

Возможно, у вас есть свой «каверзный» вопрос, на который вы хотели бы получить ответ? Тогда напишите его в комментариях.

«Превосходство» — стратегия торговли против «толпы» (большинства) + зарабатываем вместе с маркетмейкерами (крупными участниками рынка)

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Данная стратегия основана на классическом подходе, который основывается на том, что цена на рынке стремится против позиций большинства (которые теряют) в сторону позиций меньшинства (которые зарабатывают).

Содержание

Характеристики стратегии

  • Рекомендуемый брокер для торговли
  • Платформа:MetaTrader любой версии
  • Валютные пары: любые (желательно «мажоры»), лучшие результаты показывают: EURUSD, USDCHF, USDCAD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY, USDJPY, GBPJPY
  • Таймфрейм: D1
  • Время на торговлю: 1 раз в сутки

Описание, принципы торговли

Основа стратегии. Цена на валютном рынке сама по себе движется против большинства участников, а зарабатывает меньшинство (если было бы наоборот, форекс прекратил бы своё существование).

Кроме того, подразумевается, что ценой управляют «маркетмейкеры» (крупные участники рынка: банки и прочие), которые влияют на движение котировок в нужном им направлении (против «толпы», которая при этом теряет, давая заработок маркетмейкеру).

По сути, не важно, по какой причине цена движется против большинства, а имеет значение лишь сам факт этого, на котором и построена система торговли.

Принцип торговли. Мы с вами открываемся только против «толпы», рассчитывая заработать на движении вместе с меньшинством.

Для определения, в какую из сторон открыты большинство участников рынка, мы будет использовать сервис MyFXBook, который в открытом доступе публикует данную информацию на основе данных своих пользователей.

Обратите внимание , что когда бы вы не посмотрели данные, большинство всегда проигрывает:

Конечно, клиенты только лишь указанного сервиса — это «капля в море» от всего рынка, но поскольку поведение основной массы трейдеров на рынке в целом примерно одинаково, соответственно, определение, в какую сторону открыты позиции большинства в определённом кругу среднестатистических трейдеров, с большой долей вероятности указывает на настроения рынка в общем.

Сам сервис достаточно популярен, его клиентами являются трейдеры, торгующие через разных брокеров со всего мира, что позволяет нам использовать предоставляемые им данные в своей торговле.

Особенности стратегии «Превосходство»

Идея торговли «против толпы» универсальна, и, соответственно, данная стратегия может применяться к любым торговым парам. Как показывает практика, лучше использовать наиболее популярные (см. список выше).

Сегодня мы рассмотрим правила для торговли по подходу, который подразумевает торговлю «для ленивых», то есть не занимает много времени, и простоту (как известно, «чем проще торговая система, тем сложнее ей сломаться в долгосрочной перспективе«):

  • в торговле не используются индикаторы
  • сделки открываются один раз в сутки по валютным парам, подходящим под условия стратегии
  • для диверсификации рисков торговля ведётся одновременно по 10 парам

Обратите внимание, что рассматриваемую идею можно применять не только по правилам, которые мы рассмотрим ниже, но также на её основе можно составлять внутридневные тактики (например, фильтруя сделки, которые направлены в сторону большинства, ведь мы знаем, что с наибольшей вероятностью цена пойдёт в сторону, выгодную меньшинству) или прогнозировать долгосрочные тенденции и прочее.

Стратегия может использоваться, как во флете, так и в тренде.

Замечено, что «толпа» часто стоит против тренда, пытаясь поймать разворот, но тренд за счёт их потерь обычно только продолжается далее.

Проведя тесты, вы будете удивлены, как порой точно отрабатываются движения, и как с помощью данных MyFXBook можно с большой точностью предположить действительный разворот тренда.

Начинающим. При всех рассмотренных плюсах, не забывайте о контроле рисков. Перед торговлей на реальные деньги, используйте тестирование на демо-счёте или на микро-счёте с незначительным депозитом.

Настройки рабочего профиля

Перейдите на сайт MyFXBook в раздел «Community — Outlook», где вы увидите список валютных пар, напротив каждой из которых отображается индикаторная полоса, показывающая открытые позиции клиентов (зелёный цвет — покупки; красный — продажи):

Если навести мышью на индикаторную полосу, то можно в процентном отношении увидеть настроения участников по выбранной паре:

Данный показатель открытых позиций трейдеров служит индикатором, который используется в стратегии при принятии решения о необходимости заключения сделок. Сохраните адрес страницы в закладки, чтобы в будущем удобно было перейти к индикатору.

Далее перейдите в торговый терминал и для удобства торговли откройте все необходимые пары (по условиям стратегии, как мы уже выше рассмотрели, их 10), по которым будет осуществляться торговля. Таймфрейм D1:

На этом, рабочий профиль настроен. Дополнительные индикаторы или инструменты для торговли по данной стратегии не требуются.

Правила осуществления сделок, примеры

Анализ и вход в рынок производится 1 раз в сутки на открытии. При этом, целесообразно выждать немного времени (10-30 минут), пока нормализуется спред, поскольку в самом начале суток он может быть слишком высок.

Открытие сделок buy (покупка)

Вход в рынок осуществляется по всем парам из 10 перечисленных ранее, ситуация по которым соответствует следующему условию:

  • количество открытых трейдеров в покупку во время открытия сделки составляет 40% и менее, соответственно, количество продающих при этом будет 60% и более, то есть мы входим в ту сторону, в которую стоит меньшинство (против «толпы»)
  • если количество покупающих трейдеров менее 20% (продающих, соответственно, более 80%), вход не производим, поскольку зачастую к этому моменту пара уже прошла движение и с большей вероятностью ожидается откат

Для начинающих. Поскольку иногда по условиям стратегии требуется открывать значительное количество сделок одновременно (например, 6 из возможных 10), несмотря на то, что несколько одновременно открытых пар могут диверсифицировать риски, не забывайте о мани менеджменте, то есть если у вас открыто одновременно 5 пар с риском на сделку по каждой 3%, то если они закроются все по стоп лоссам, общий убыток будет существенным. Диверсификация ни в коем случае не исключает развития ситуации по наихудшему сценарию.

Рассмотрим пример с парой USDJPY. Во время, когда необходимо открываться, индикатор показывает, что количество покупающих (long) составляет 31%:

Соответственно, нам необходимо открыться в buy.

Цели и ограничение убытков (не только по паре USDJPY, применительно ко всем):

  • Take profit: 300 пунктов (4-х знак)
  • Stop loss: 100 пунктов (4-х знак)

Выход с рынка, если в течение суток не отработали ордера stop loss или take profit, независимо от того, находятся сделки в плюсе или минусе, производится в конце суток вручную перед проведением анализа и открытием новых сделок на следующие сутки.

Обратите внимание. Стратегия предусматривает длинные стоп лосс и тейк профит, которые срабатывают не часто (особенно тейк), то есть стоп служит прежде всего страховкой от разворота тренда, а тейк необходим, чтобы поймать аномально сильное движение, если такое произойдёт. Большинство сделок закрываются вручную в конце дня.

Открытие позиций в продажу происходит зеркальным образом, то есть, если количество продающих находится в пределах от 20% до 40% (покупающих, соответственно, — от 60% до 80%), осуществляется открытие сделки sell.

Дополнение при входе

Как показала торговля, лучшими результаты получаются при входе 2-мя частями, когда планируемый лот делится на 2 равных части и на открытии суток входим 1-ой половиной объёма, а вторую ставим в виде отложенного лимитного ордера в ту же сторону через 50 пунктов ближе к stop loss (который у обоих позиций ставится в одном месте на расстоянии 100 пунктов от открытия первой сделки (и, соответственно, на расстоянии 50 пунктов от лимитного ордера)):

Альтернативный stop loss и take profit

Для большей гибкости стратегии можно вместо фиксированных значений стопа и тейка использовать показания индикатора Average True Range (ATR) с периодом 14, умноженные на коэффициент.

Индикатор показывает волатильность рынка за выбранный период (в нашем случае 14 дней). Он является стандартным и уже присутствует в платформе Meta Trader:

  • Take profit: 2.1 показателя ATR
  • Stop loss: 0.7 показателя ATR

Альтернативный подход

Если время торговли на открытии суток приходится для вас на позднюю ночь и, соответственно, не удобно, вместо данного времени можно торговать с открытия Европейской сессии (9:00 по EET) по тем же правилам, которые были рассмотрены выше.

При данном подходе следует использовать пары, связанные с Европой (евро, фунт и прочие). Движения, вызванные азиатскими валютами (например, йена), часто проходят до открытия Европы.

Forex стратегия Supremacy — получай прибыль не напрягаясь

«Мнение большинства людей всегда ошибочно,
ибо большинство людей идиоты»
Эдгар Аллан По

90% трейдеров на форекс проигрывают. Все мы слышали эту печальную статистику. Кто-то скажет, что это плохо, кто-то что справедливо, ведь и 9 из 10 новых бизнесов впоследствии закрываются.

Но что, если задаться вопросом «Как нам на этом заработать» ? Что если есть способ узнать как торговать против этих самых 90% никчемных неудачников? Четкая позиция + выверенная математика таят в себе огромную силу.

Сегодня мы познакомимся со стратегией Supremacy — оружие сокрушительной силы в умелых руках, уже принесшее немало прибыли многим из наших форумчан.

Характеристики торговой стратегии Supremacy

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: EURUSD, USDCHF, USDCAD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY, USDJPY, GBPJPY
Таймфрейм: D1
Время торговли: раз в сутки
Рекомендуемые ДЦ: Roboforex, Forex4You, Alpari

Справочный раздел

Основа стратегии

Толпа всегда неправа. Большинство трейдеров проигрывают. Как на фондовой бирже, так и на форекс. Отсюда следует , — если мы будем торговать не так, как другие трейдеры, мы будем победителями. Вопрос: как узнать куда эта самая толпа стоит?

Современные технологии шагнули далеко вперед и сейчас у нас есть замечательный сервис Myfxbook, который используют сотни тысяч трейдеров со всего мира для ведения своей торговой статистики. И при этом, трейдеры торгуют не только по всему земному шару, но и практически во всех брокерских компаниях. Т.е. мы не ограничены клиентами одной компании, как в других источниках данных.

Так вот, MyfxBook предоставляет сводку по позициям всех трейдеров на странице http://www.myfxbook.com/community/outlook , которую мы и будем использовать для работы по стратегии Supremacy.

Читать еще:  Италика трейдинг официальный сайт

Правила входа и выхода

2. Смотрим данные по парам указанным в характеристиках нашей стратегии. Находим пары, на которых соотношение длинных и коротких позиций имеет перекос 60% или более в одну из сторон. Т.е. к примеру 65% продают, 35% покупают.

Если соотношение позиций по паре не имеет перекоса 60% или более в одну сторону — мы эту пару игнорируем.

3. На паре/парах с сильным перекосом в доле позиций открываем 2 ордера в сторону, противоположную позиции большинства.

Например, имеем 70% коротких сделок по GBPUSD, значит данную пару мы будем покупать.

На графике D1 открываем один ордер на покупку по текущей цене, а также размещаем лимитный ордер на покупку на Low (низшая точка свечи) последней дневной свечи.

В случае, если по паре имеется перекос в сторону покупок, мы продаем по рыночной цене и выставляем отложенный ордер на продажу на точку High закрывшейся дневной свечи.

И так по всем парам, где есть сильный перекос в сторону продаж или покупок.

4. Спустя сутки, на закрытии дневной свечи, закрываем ВСЕ ордера и удаляем несработавшие отложки, независимо от размера прибыли/убытка.

Стоп-Лосс и Тейк-профит

Для ордеров, открываемых по рыночной цене, ставим стоп-лосс 100 старых пунктов, для отложенных — 50 пунктов.

Мани Менеджмент

Рекомендуемый уровень риска — лот 0.01 на каждые 2000 единиц на депозите. Разобраться с размерами и соответствующими типами счетов поможет таблица ниже.

Дополнительно

— Выводим 50% прибыли каждый месяц

— Если близко к закрытию свечи есть новости, стараемся войти как можно ближе к новостям, чтобы не упустить движение

— Экономим на свопах: по парам с положительными свопами открываем сделки до закрытия свечи, а закрываем после закрытия свечи. Таким образом получаем двойной своп.

По парам с отрицательным свопом открываем ордера после закрытия дневной свечи и закрываем до закрытия.

Разгон депозита

Только для экстремальных трейдеров

В связи с ростом популярности всевозможных разгонов депо, привожу опции для экстремальной торговли по ТС Supremacy. Если вы обычный трейдер — вам это не нужно, торгуйте по правилам мани-менеджмента, указанным выше в обзоре.

  • Можно удваиваться после каждого убыточного дня (но не рекомендуется).
  • Можно удваиваться после каждой убыточной недели.
  • Можно удваиваться после каждого убыточного месяца. (рекомендуется)
    Это повышает слегка риск, но существенно увеличивает профит.
  • Так же удваиваться можно только при потере определённого количества пунктов. К примеру убыток за неделю составил более чем 200 пунктов, следующую неделю торгуем удвоенным лотом.

Поскольку средства наши диверсифицированны на множество ордеров и валютных пар, попасть в абсолютную просадку практически нереально.
Поэтому можно увеличить риски до предела. Умножаем минимальный лот на 10 (для 5000 eur/usd — лот 0,1). Таким образом при всех стопах мы потеряем 30% депозита, что крайне маловероятно, но соответственно прибыль
вырастает в 10 раз. Единица депозита специально рассчитана на две абсолютных просадки, плюс маржа, а так же необычно высокая маржа по USDCHF. При таком методе торговли все удвоения категорически исключены.

Заключение

Форекс стратегия Supremacy, несмотря на кажущуюся простоту таит в себе огромную силу и потенциал. Изучите тему ТС на форуме — вы найдете множество вариантов применения ее трейдерами: кто-то ставит тейки, кто-то держит позиции дольше суток — вы сможете выбрать то, что подойдет вам, либо остановиться на стандартном варианте, который тоже высоко прибылен.

10 правил Форекс торговли против толпы

Торговля против толпы на Форексе – это вход в противоположную для большинства частных трейдеров сделку.

Форекс торговля против толпы – это стратегия, которая основана на входе в противоположную позицию в том месте, где основная масса частных трейдеров следует примитивной логике, не разобравшись в природе движения цены на рынке.

Почему трейдеров интересует торговля против толпы на Форексе? Когда накапливается история торгов, трейдер начинает замечать, что в большинстве очевидных точках входа, где открывались торговые позиции, валютный рынок разворачивался в противоположную от открытой сделки сторону.

Логика трейдера подсказывает, что неплохо было бы в тех точках входа, где были убытки, открывать позиции в противоположную сторону. Но каково удивление игрока на бирже, когда при открытии сделок по новому алгоритму происходит закрытие ордеров по Стоп Лоссу. В трейдинге всё просто и сложно одновременно. Такова природа валютного рынка, в которой важно разобраться, если есть цель зарабатывать деньги, торгуя на бирже.

Форекс блог Forexone рекомендует стратегию торговли против толпы исключительно для опытных трейдеров. Опытными трейдерами считаются трейдеры, совершившие более 200 сделок, при этом сохранившие свой торговый счёт.

Спрос и предложение – природа рынка

Торговая стратегия против толпы заключается в понимании природы ценообразования валютной пары. Валютной бирже Forex свойственны традиционные законы рынка, где на цену валюты влияет 2 фактора:

Спрос – это желание трейдеров купить финансовый актив. Спрос на валюту формируется оценкой её ценности в данный момент. На ценность валюты влияют как фундаментальные факторы – новостной фон, так и технические – графический паттерн.

Предложение – это желание трейдеров продать финансовый актив. Предложение формируется также фундаментальными и техническими факторами.

Цена валютной пары формируется соотношением спроса и предложения (не затрагиваем сейчас причины). Спрос на Форексе – это рыночный ордер, а предложение – лимитный. Котировка валюты формируется исключительно рыночными ордерами. Например, цена на покупку USD/JPY – 112.464. Если желающих открыть рыночный ордер на покупку (быков) сейчас будет больше, чем желающих продать (медведей), котировка USD/JPY будет двигаться вверх и её цена через 15 минут будет уже 112.524.

Торговля против тренда – выгодно или нет?

Принцип стратегии торговли против тренда на Форексе основан на умении трейдера определять следующие 2 состояния валютной пары:

Перекупленность – это состояние рынка, когда спрос превышает предложение.

Перепроданность – это состояние рынка, когда предложение превышает спрос.

Вырисовывается идеальная стратегия торговли против тренда, не так ли? Оказывается, что это ложное суждение о рынке. Это не отменяет важность понимания перекупленности и перепроданности игроком на бирже, но интерпретировать эти знания нужно с анализом конкретного участка на графике.

Наивно полагать, что лишь в умении определять перекупленность и перепроданность валютной котировки, трейдер спрогнозирует её правильное движение в будущем. Это связано с 2 стадиями рынка, которые формируются крупными игроками: институциональными инвесторами, хедж-фондами и банками.

Накопление и распределение – фазы рынка

Как действует крупный игрок на бирже Форекс? В распоряжении есть 10 или 100 миллионов долларов. Принимается решение, что пара USD/JPY должна расти на фоне удешевления нефти, по причине открытия нового месторождения и увеличения запасов в США. Может ли крупный инвестор рыночным ордером выбросить на валютный рынок 100 миллионов долларов?

Ответ: нет, потому что для реальной покупки финансового актива, его должен кто-то продать, обеспечив ликвидность на рынке – это раз. Во-вторых: если даже есть возможность покупать по 5 миллионов долларов и войти 20-ю ордерами на покупку, средняя цена сделок для крупного игрока будет слишком высокой и упущенная прибыль будет катастрофически неприемлемой.

Задачей институционального инвестора становится формирование определённой средней цены, по которой будут открываться ордера на покупку. Когда процесс накопления будет завершен и крупный игрок накупит на 80 млн. долларов, оставшиеся 20 млн. будут потрачены на мощный импульс цены в нужную сторону.

Разделить поведение крупного игрока можно на 2 логические фазы:

Фаза накопления – это зона, в которой происходит набор позиции крупным игроком. Графическим следом является боковое (флэтовое) движение на графике.

Фаза распределения – это зона, где позиция крупного игрока уже набрана и к движению начинают присоединяться частные трейдеры (толпа). Графическим следом является ярко выраженное мощное движение (вверх в нашем примере).

Крупные игроки формируют конъюнктуру на бирже Forex благодаря своим денежным ресурсам. Весь валютный рынок движется от фазы накопления к фазе распределения. Более детально: от средневзешенного баланса спроса/предложения к перекупленности или перепроданности.

Стратегия торговли против толпы

Стратегией торговли против толпы является следованием за крупными деньгами. Интерпретация валютного рынка у каждого трейдера индивидуальная, но мы подготовили правила, которые следует придерживаться, если есть желание торговать против толпы, а соответственно – вместе с крупным игроком.

10 правил стратегии торговли против толпы на Форексе:

  1. Определите текущую фазу на графике с 4-часовым таймфреймом.
  2. Посмотрите историческую итерацию и определите предыдущие 2 фазы.
  3. Не торгуйте в фазе накопления.
  4. Не торгуйте против тренда.
  5. Вход в сделку можно делать на меньшем таймфрейме, но не меньше 5-минутного.
  6. Установите грубые точки входа, с запасом, в сторону предполагаемого движения.
  7. Когда произведён вход в сделку – следите за границами зон.
  8. Игнорируйте мелкие проторговки и кратковременное «зависание» цены.
  9. Если есть возможность, лучше не фиксировать прибыль до смены фазы.
  10. Если нету возможности следить за графиком – ставьте Тейк Профит.

Можно ли играть на бирже в интернете без вложений денег? Блог Forexone рекомендует попробовать Форекс торговлю против толпы, вместо поиска заведомо ложной стратегии торговли против тренда. Не забывайте ставить Стоп Лосс в том месте, где отменяется логика входа в рынок.

Начните зарабатывать на 95% трейдеров, которые входят в сделки по бездумным алгоритмам и теряют свои деньги!

Торговля против толпы — как «раскусить» крупного игрока?

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!

Сегодня я расскажу как торговать против толпы и не попасть в ловушку крупного игрока. В этом нам помогут Глобальные уровни дисбаланса (ГУДы). В момент образования ГУДов (глобальных уровней дисбаланса) рынок выходит из равновесия и вероятность заключить прибыльную сделку увеличивается в 2 раза! Сегодня рассмотрим правильные уровни, как их найти на графике и как не сбиться в торговле, последовав за большинством — толпой.

Рисунок 1. Глобальные уровни дисбаланса, которых нет на графике

Используя уровни, вы точно будете видеть предполагаемое направление цены, находить верные точки входа в рынок для покупки/продажи. По данному сценарию торговли вы сможете закрывать максимальную прибыль по совершенным сделкам

Получить бесплатно «Снайпер Х» вы можете здесь

Читать еще:  Супер стратегия для бинарных опционов

Чтобы лучше понимать логику работы с глобальными уровнями дисбаланса, давайте вспомним особенность торговли крупных биржевых игроков.

Как торгует крупный игрок?

Цена не движется строго по прямой линии. Движение ее характеризуется, как импульсное и направленное в ту или иную сторону:

Рисунок 2. Импульсное разнонаправленное движение цены на нисходящем тренде

На рис. 2 вы видите трендовое движение цены вниз, при котором логично совершать основные сделки по продаже, если говорить о среднесрочной торговле. Большинство трейдеров так и поступают. Что же в это время делает крупный игрок? Если он поставил себе цель набрать конкретную позицию по покупке, он будет методично «выносить» всех участников рынка, собирая стопы продавцов.

Двигаясь в нисходящем тренде, цена образует некоторые максимумы, которые важны для нас. В нашем случае стопы по продажам целесообразно ставить за локальными максимумами:

Рисунок 3. Локальные максимумы и стопы при продажах, EUR/USD, ТФ М30

Мы с вами только что рассмотрели ситуацию по валютной паре EUR/USD на ТФ М30. Как вы думаете, что в это время будет происходить на более старших таймфреймах? Абсолютно ничего для нового. Здесь работает все та же логика, но применима она уже к восходящему тренду, который по этой же валютной паре мы и наблюдаем на ТФ Н4:

Рисунок 4. Локальные минимумы и стопы при покупках, EUR/USD, ТФ Н4

На рис. 4 мы видим, что тот же самый подход в расстановке стопов актуален и для покупок, причем даже на старших таймфреймах. В период восходящего тренда стопы прятались за локальные минимумы. Когда на этом же таймфрейме после обновления максимумов/минимумов тренд стал нисходящим, те же самые принципы трейдеры использовали, открывая позиции по продаже (рис. 5):

Рисунок 5. Локальные максимумы и стопы при продажах, EUR/USD, ТФ Н4

Должен сразу заметить, что наиболее важный и интересный для нас уровень лежит у самого нижнего минимум. Именно к нему крупный игрок будет стремиться привести цену и собрать максимальное число участников рынка. Далее мы будем наблюдать рыночную ситуацию, которая приведет к развороту рыночной тенденции. Разворотное движение сложно найти в середине рынка. Если такое и происходит, то в подавляющем большинстве подобных случаев такой «разворот» представляет собой обычное откатное движение цены:

Рисунок 6. Резкое импульсное откатное движение цены

При каждом резком импульсном движении цены трейдеры начинают активно открывать позиции в сторону растущего импульса. Если, предположим, на нисходящем тренде внезапно начинает формироваться свеча на покупку, трейдеры тут же начинают открывать позиции по покупке. Что произойдет с их сделками, если сразу за «бычьим» импульсом с той же скоростью начнет вырисовываться мощная «медвежья» импульсная свеча? На рис. 6 видно, как крупный игрок благополучно собирает всех участников на откатном импульсном движении цены.

Также хочу обратить ваше внимание на тот факт, что перед каждым разворотом цена обновляет свой локальный минимум/максимум. На рис. 7 вы можете видеть, что перед каждым разворотом цены происходило обновление ее локальных экстремумов:

Рисунок 7. Обновление локальных максимумов/минимумов перед разворотом цены

Далее, рассмотрим ситуацию с пробоем локального уровня и вероятной коррекцией цены. На рис. 8 можно увидеть, что трейдеры выставляли стопы по своим сделкам за локальным минимумом:

Рисунок 8. Отбой цены от уровня локального минимума

Однако мы видим, что цена пошла на отбой текущего уровня и, развернувшись, пробила уровень предыдущего локального минимума. Цена может двигаться и корректироваться, собирая по пути стопы всех, кто открывался по продаже (рис. 9):

Рисунок 9. Коррекция цены

На рынке, освободившемся от продаж, вскоре можно наблюдать обвал цены. Такая ситуация складываться, когда не все продавцы собраны. Тогда мы можем наблюдать, как цена опускается ниже и возвращается обратно. Именно после такого ее движения и стоит рассматривать возможность глобальных покупок, а сам уровень, на котором это произошло, мы называем глобальным уровнем дисбаланса (рис. 10):

Рисунок 10. Глобальный уровень дисбаланса

Двигаясь в разных направлениях, тестируя уровни, пробивая их или откатываясь, цена движется в основном тренде по определенному ценовому коридору. Чтобы уметь видеть глобальный уровень дисбаланса вам следует понять простую логику его формирования — рассматривайте глобальный разворот с хорошим движением. Формирование глобального уровня — это результат борьбы продавцов и покупателей. Само же это движение ищите после того, как большая часть игроков уже выбита из рынка. Только в этом случае есть вероятность, что рынок развернется.

Поэтому не спешите входить в сделку!

Рассмотрим пример появления резких импульсных движений и формирования глобального уровня дисбаланса. На рис. 11 вы видите глобальные максимумы (1,2,3) и уровни минимумов, есть резкие импульсные движения цен, обозначенные на рисунке буквой «М»:

Рисунок 11. Формирование резких импульсных движений

Заметьте, все резкие импульсные движения похожи между собой. Поэтому мы можем предположить, что далее образуется похожая формация. На рис. 12 видно, что далее у нас на графике формируется уровень, который мы называем «глобальным уровнем дисбаланса». Иными словами, мы видим пробитие минимума, уход цены и вскоре ее возврат. Именно этот уровень нам интересен, поскольку от него можно рассматривать возможность входа в рынок с глобальными покупками:

Рисунок 12. Формирование глобального уровня дисбаланса

Хочется вас предостеречь — не в каждом случае дело доходит до ретеста уровня ценой. В случае, когда она уходит, не тестируя уровень, нам следует искать места остановки рынка или его откатов и привязываться к ним.

Например, вы находите точки отката и далее подробно разбираете весь этот откатный механизм, чтобы принять правильное и взвешенное решение по дальнейшему алгоритму вашей торговли. Непременное условие — не торопитесь. Если вы не уверены в какой-то конкретной ситуации, не экспериментируйте со своим торговым счетом. Лучшим решением в такой ситуации будет просто понаблюдать за ценой, чтобы на будущее проверить правильность своих выводов.

Формирование глобальных уровней дисбаланса происходит аналогичным образом и на других валютных инструментах. К примеру, если мы посмотрим на ТФ H4, график валютной пары GBP/USD, то также найдем места формировании глобального уровня дисбаланса. Разумеется, мы находим тот самый максимум, который и обновляет этот уровень. Ложный пробой, ложное движение или импульс – это те условия, которые мы рассматриваем, как значимую опору:

Рисунок 13. Формирование глобального уровня по паре GBP/USD на ТФ Н4

Обычно после того, как какой-нибудь максимум будет пробит ложным пробоем, рынок может либо развернуться, либо хорошо откатить назад. График, как и сам рынок, при всех этих ценовых движениях не расширяется, а движется в определенном коридоре цен. При этом цена может откатывать с коррекцией и без нее, собирая стопы тех трейдеров, которые правильно входили в рынок.

При формировании глобального уровня дисбаланса всегда обращайте свое внимание на появление хорошего пробивного импульса. При направленном движении рынка формируются максимумы/минимумы, к которым и будет корректироваться цена. Она также будет атаковать их ложными пробоями и интересующими нас импульсами:

Рисунок 14. Локальные минимумы и импульсная коррекция цены

Аналогичная ситуация может сложиться для трейдеров, торгующих по системе классического Снайпера Х или по Price Action. Давайте предположим, что у нас есть некоторый уровень, который пробит ценой вниз и от которого мы можем продавать. Как в этом случае нам следует рассуждать? Вероятнее всего, что цена вернется к нему для коррекции и продолжит свое движение вниз:

Рисунок 15. Разворотный паттерн по ТС «Снайпер Х»

На рис. 15 видно, что цена продолжала двигаться в продажи после истинного (1) и ложного (2) пробоя двух локальных уровней. Второй пробой – это разворотный паттерн по Снайпер Х, поэтому мы вправе ожидать, что на уровне 3 цена может развернуться и уйти в обратном направлении. Так и происходит – она пробивает третий уровень и, не закрепляясь под ним, возвращается в обратном направлении хорошим импульсным движением. Именно в этом месте и происходила битва «медведей» с «быками».

Когда цена движется вниз, сразу хочется открыть сделку на продажу. Если это было резкое импульсное движение, то кто-то успел открыться в самом начале его формирования или в середине, а кто-то буквально прыгал «в последний вагон», если импульс сформировался на глобальном нисходящем тренде и у кого-то могли быть ранее открытые позиции, которые просто удерживались здесь. Ситуация опасная для тех, кто пытается здесь «хорошо» продать, она чревата внезапным выносом. Обычно у продавцов стопы лежат выше точек входа – это «лакомый кусочек» для тех, кто в данном месте собирает эти стопы.

На рис. 16 можно проследить ту же самую логику:

  1. У нас есть локальный максимум (1), от которого совершались продажи (2);
  2. Стопы по продажам (3) трейдеры устанавливали за локальным максимумом (1);
  3. Далее цена ложным пробоем пробила ниже лежащий локальный уровень, развернулась и ушла выше – к обновленному локальному максимуму, где и были собраны стопы продавцов;
  4. Формирование импульса и небольшое коррекционное движение на этом же локальном уровне позволило некоторым трейдерам еще выходить с небольшими покупками;
  5. Далее замечаем разворот, импульсное коррекционное движение вниз, где цена пробивает уровень локального максимума и уверенно опускается в продажи. Естественно, при таком раскладе на графике покупателей дружно собрали (5).

Рисунок 16. Импульсное движение, коррекция, разворотный паттерн по «Снайпер Х»

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод:
«Формирование глобальных уровней дисбаланса всегда происходит при обновлении ценовых максимумов/минимумов».

На это важно обращать внимание. Если вы не хотите ошибаться, реже входить по ложным сигналам и оставаться в плюсе, изучайте Снайпер Х, основанную на работе с уровнями и свечными паттернами. Я сам торгую по Снайпер уже 3 года и знаю о чем говорю.

Изучить 2 паттерна Снайпер Х вы можете здесь

Ознакомившись с паттернами, вы увеличите число прибыльных сделок до 80% за счет понимания рынка и торговли по строгой системе и правилу «Сейфа». Вы сможете безошибочно находить правильные точки входа с покупками или продажами, ориентируясь на паттерны разворота и продолжения текущей тенденции.

С вами был трейдер Академии Форекса Максим Михайлов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector