Как следовать за маркетмейкерами на форекс

Форекс Статьи

Объёмы на форекс. Часть 2. Следование за маркетмейкером.

Важно с самого начала понять, как именно действует крупный игрок. Для этого давайте снова построим некую логическую цепочку (как в примере с медом), у вас есть крупная сумма средств и вы знаете куда пойдет рынок. Однако, сумма эта настолько велика, что вы просто не можете сразу же ее потратить на рынке. К тому же, в случае когда это удается сразу — толпа очень быстро встает вслед за вами и вам уже приходится делиться прибылью с ней. Мало того, если так произойдет, вам не на что будет поддерживать движение курса валют. Как мы говорили выше, чтобы повысить или понизить стоимость товара — нужны крупные объемы покупок или продаж. Но кому вы будете продавать, когда все продают и не осталось ни одного покупателя? То же и в обратном случае. Как мы видим крупному участнику рынка тоже приходится не просто, свой хлеб он ест не зря. Все же вернемся к ситуации, как именно происходит закупка актива (под ней мы подразумеваем как покупки, так и продажи валюты).

Мы поняли, что купить сразу часто невозможно в виде отсутствия полного спроса или предложения, да и не эффективно с точки зрения маркетмейкера. Приходится искусственно создавать контрагентов. В связи с чем закупки актива происходят поэтапно (собственно за счет чего и происходят всевозможные ценовые образования), крупные объемы не спрячешь и на всем хаотичном рынке именно их появление задает рынку определенную упорядоченность. Однако, стоит вернуться к к основным принципам действия ММ. Первое, что ему необходимо сделать, как мы понимаем, это спрогнозировать дальнейшее направление рынка.

Ничто не способно дать качественные результаты в анализе рынка, как фундаментальный анализ. Изучение психологических, социальных, экономических и политических факторов, влияющих на определенную государственную валюту. Мы помним, что крупный игрок, это серьезное финансовое учреждение, а не какой либо трейдер — спекулянт за своим персональным компьютером. И у него имеется серьезный штат профессионалов в каждом фундаментальном факторе, на основе чего и принимаются максимально точные решения о предстоящих операциях на рынке. Отсюда мы имеем следующее: маркетмейкер прогнозирует биржевой инструмент путем комплексного изучения рынка и знает о результатах предстоящей новости много ранее ее выхода. А значит, любая методики торговли, основанная на следовании за сильной рукой доказывает свою эффективность только в случаях, когда способна предугадать новость в 90% случаев. Если же этого не происходит, пересмотрите свой подход к анализу объемов. Ведь следуя за маркетмейкером вы используете его информацию о рынке, которая всегда много полнее любых данных, что вы сможете найти в интернете. Итак, мы усвоили, что первым пунктом в списке дел любого финансового фонда является сбор фундаментальных данных о рынке (в некоторых случаях даже инсайдерская информация или лоббирование).

Когда, ММ уже определился с направлением его сделки, отдается приказ штатным трейдерам в ее осуществлении. Необходимо потратить все выделенные в эту операцию активы на покупку или продажу инструмента. Однако, как мы помним, сделать это как можно более незаметней. Любые вливания в биржу серьезных объемов не остаются незамеченными и отражаются на движении котировок (в этом мы с вами убедились в первой части обзора), поэтому спросите сами у себя — как можно скрыть подобные действия? Существует лишь один способ — локировать позиции, то есть поддерживать примерно одинаковый объем позиций на покупки и продажи до тех пор, пока вы не наберете необходимые вам объемы в определенную сторону. В связи с этим на графике котировок часто можно заметить действия маркетмейкера против собственной позиции, что делается для создания спроса или предложения. Как мы знаем, чтобы крупному игроку что-либо купить, необходимо иметь продавца.

Поэтому мы не можем утверждать о направленности объемов без изучения поведения цены. Хотя несомненно их значительное увеличение сообщает нам о присутствии маркетмейкера. Толпа обычных форекс спекулянтов просто не в состоянии создать подобное. Важно понимать, что в любой свече или баре на форекс присутствуют как покупки, так и продажи. Однако, мы несколько отклонились от основного вопроса. После того, как ММ произвел все необходимые вливания в рынок, наступает третий этап: освобождение пути или как это называют практикующие трейдеры — снос стопов. Естественно, что всегда существуют те, кто угадал направление сильной руки, для нее же не выгодно делиться прибылью с кем то ещё. Но крайне заманчиво заработать на массовом скоплении активов толпы, тем самым обезопасив свои дальнейшие действия. И уже после того, как крупный игрок проанализировал рынок, перенес активы в биржу и освободил себе путь начинается заключительный этюд — «дозаправка» и защита собственных позиций. Все, что мы наблюдали до этого, было настоящим полем битвы за превосходство в котором, однако, всегда побеждает ММ, если конечно не придет новая сильная рука.

Под дозаправкой мы подразумеваем следующее: когда движение начато (представим, что вниз), маркетмейкеру постоянно нужны покупатели (иначе кому в подобном случае он будет продавать). В следствии чего, во время роста или падения пары периодически происходят откаты или так называемые коррекции от имеющегося движения. На которых крупный игрок и провоцирует толпу вливать необходимые ему активы. И все же понимая, что с каждым подобным действием все большее количество обычных спекулянтов стараются воздержаться от обратных тренду действий и возможность появления нового сильного игрока. ММ страхует свои операции стоп приказами именно на максимумах/минимумах отката. Так как любой сильный контрагент сможет воспользоваться покупками толпы и собственными объемами ММ для поддержки своей позиции и ее продолжения. Именно поэтому большинство профессиональных трейдеров ведут тралл или фиксацию части позиций именно в этих точках. Для поклонников тех.анализа, это конечно не имеет никакого значения, кроме того что на истории это повторялось. Однако, как вы видите, при детальном разборе подобной ситуации мы видим основные причины происходящего. Кроме того, только так вы сможете определить конец движения: выход маркетмейкера с рынка или же появление более сильного.

Почему вообще должны работать форекс объемы?

Собственно все вышеописанное, не только логически завершенная цепочка действий крупного игрока. Она так же четко способна отслеживаться на рыночных котировках и их объемах. Мы всегда сможем видеть определенную техническую последовательность поведения цены. Ведь когда ММ скупает активы, он скупает по каждой цене и каждую заявку, подобное не остается незамеченным. Естественно, что в комплексе с изучением цены мы имеем отличную возможность понимать, куда именно направлены объемы крупного игрока. Зная, основной принцип его действий становится довольно ясно какие ценовые сетапы искать и как именно это должно подтверждаться объемами. К слову сказать, объемы показывают нам только две вещи: когда у маркетмейкера не хватает спроса или предложения на его заявку и ему приходится разворачивать рынок на коррекцию, дабы не потерять свою позицию совсем. Или же на начало нового движения рынка, где мы сможем наблюдать локирование крупных заявок и освобождение дальнейшего пути. На рынке все имеет свой логический смысл, человек, который окажется способен понять применение вышеописанной информации, несомненно станет успешным спекулянтом, основывающим свои решения на реальных факторах анализа торгового инструмента.

Поклонники тех.анализа лишены возможности учитывать фундаментальные факторы в прогнозировании рынка. Когда вы используете индикаторы или попытки угадать пробой или отскок от определенных уровней, то вы торгуете на вероятностях. Естественно, что они будут работать при условии качественного риск менеджмента, однако, каждый раз открывая позицию ваше решение основано на принципах истории. Которая не так уж и часто повторяется, как нам рассказывают всевозможные «гуру». Учитесь анализировать объемы и подтверждайте с их помощью любые свои решения, это позволит многократно повысить вашу торговую эффективность. Желаем успехов!

Маркет-Мейкеры на Форекс — охотятся ли они за вашими деньгами?

Человек, впервые попавший на Форекс и начавший торговать, мало задумывается о том, у кого он покупает валюту и кому продает. Для трейдера важнее качество работы торговой платформы, скорость исполнения ордеров, размеры спреда, доступность валютных пар и других финансовых инструментов. Но когда начинаются потери из-за неожиданных разворотов тренда и молниеносных скачков курса, трейдеру кажется, что рынок настроен против него.

А за кулисами дергают за ниточки загадочные серые кардиналы рынка — Маркет Мейкеры. Кто они такие ? Как торгуют ? Действительно ли они следят за каждым вашим стопом ? Попробуем разобраться.

Начинаются поиски конкретного виновника. Виновных, конечно, найти несложно. Ими оказываются брокеры и маркетмейкеры. Большая часть трейдеров не понимает этих терминов или понимает неправильно. Тем более что в интернете можно найти множество рассказов «авторитетных трейдеров» о том, как маркетмейкеры и брокеры манипулируют ценами и всеми силами стараются ограбить своих клиентов.

Причина таких настроений в незнании механизма функционирования валютного рынка, роли и целей каждого из его участников. Начинающему трейдеру следует уяснить свою роль на этом рынке, и что происходит после того, как он нажал кнопку «Buy» или «Sell». Кому отправляется приказ на покупку или продажу валюты, по какой цене будет исполнен ордер, кто определяет эту цену, а также у кого покупается валюта или кому продаётся.

Кто такой Маркетмейкер?

В классическом определении, маркетмейкер – это финансовая организация, обязующаяся обеспечивать ликвидность определенных ценных бумаг на фондовой бирже. К биржевым маркетмейкерам относятся крупные коммерческие банки и брокерские компании. Они обязаны соблюдать правила биржи и финансовое законодательство. Маркетмейкер дословно означает «создатель рынка» – это важнейший участник рыночного процесса, обеспечивающий его жизнеспособность.

Читать еще:  Майн ферма биткоинов что это

Хотя рынок Форекс децентрализован, все его участники взаимосвязаны между собой. Рядовые трейдеры торгуют через посредников — брокерские компании и маркетмейкеров. Если у брокера нет достаточного количества какой-то валюты, чтобы совершить обменную операцию, он обращается к поставщикам ликвидности, а точнее — выводит заказы клиентов на межбанковский рынок. Брокеры также выводят ордера на поставщиков ликвидности, когда не хотят рисковать собственными деньгами.

Маркетмейкеров на биржах много и у каждого свои задачи. Маркетмейкер заключает договор с биржей, по которому обязуется обеспечивать ликвидность определенных ценных бумаг или валют. По договору он должен продавать или покупать финансовые инструменты в тех случаях, когда нет других покупателей или продавцов. А основная деятельность ММ — посредничество в сделках между продавцами и покупателями. Собирая заявки на продажу и покупку они формируют цены.

Маркетмейкеры известны со времён основания фондовых бирж. Но после организации рынка международного обмена валют их влияние значительно выросло. Объем оборота рынка Форекс составляет около 5 триллионов долларов в сутки и основная часть операций проводится маркетмейкерами.

Более 50 процентов всего оборота валют обеспечивают четыре банка. Первый по объёму — американский Citybank, затем идёт германский Deutsche Bank, немного меньше у английских RBS (Royal Bank of Scotland Group plc) и Barclays , а также швейцарского UBS. Довольно значительную долю имеют американские Bank of America, Morgan Stanley, JP Morgan. На азиатских биржах доминируют Standard Chartered Bank и Mizuho Bank, на российских — Росбанк и ЮниКредит .

Стандартный контракт на межбанковском рынке составляет 5000000$. Немногие банки могут оперировать такими капиталами. Поэтому маркетмейкеры собирают заявки меньших объемов в более крупную, называемую «пул». Заявки в «пулы» подают крупные посреднические компании (прайм-брокеры).

Прайм-брокером называется банк, непосредственно подключенный к каналам торговли. Он же по совместительству является маркетмейкером, несущим обязательства перед брокером, заключившим с ним договор о поставке ликвидности. Прайм-брокеры принимают заявки стоимостью от 10000 долларов (а в некоторых случаях даже меньше). Такие заявки им подают розничные брокеры, которые предоставляют услуги рядовым трейдерам-спекулянтам.

Работая посредником, брокер зарабатывает на маркапе (надбавке к спреду) и комиссиях. В свою очередь, клиенты Форекс получают доступ к межбанковским котировкам со сравнительно небольшими депозитами. Выходит, такая схема крайне выгодна как брокеру, так и его клиентам: первый не рискует своим капиталом, а второй получает доступ к ликвидности.

Таким образом, в условиях нынешнего рынка Форекс роль маркетмейкеров несколько изменилась. Маркетмейкеры имеют право заключать контракты на обмен валют за свои средства. Так появились слухи о манипулировании ценами. На самом деле банки-маркетмейкеры покупают или продают валюту в тех случаях, когда на рынке сильно снижаются объемы покупок или продаж. Так они стабилизируют цены, предотвращая хаос. Маркетмейкеры выполняют свою задачу обеспечения ликвидности, а не двигают цены.

Перекрытие ордеров (матчинг)

Форекс — большая многоуровневая система заявок на обмен валют. Большинство самостоятельных трейдеров работают на самом низком уровне через посредников. Эти посредники различаются схемами получения котировок и обработки ордеров. Есть брокеры, которые только получают котировки из информационных систем, но не выводят ордера трейдеров на межбанковский рынок. Их ещё называют дилинговыми центрами по английскому названию этой схемы Dealing Desk. Отечественные трейдеры называют таких брокеров «кухня», потому что там всё варится в одном месте.

Многие брокеры суммируют позиции на покупку и продажу по каждому финансовому инструменту, а разницу выводят на межбанк. Это называется «matching» и происходит в автоматическом режиме.

Брокерская компания Exness — один из мелких маркетмейкеров. Однако, это прайм-брокер, который собирает заявки у розничных брокеров. На этой картинке видно как 112 лотов заявок на продажу перекрываются внутри компании, а 122 из 234 лотов на покупку перенаправляются на межбанковский рынок.

Таким образом, ордер на продажу доллара трейдера Васи из России может перекрываться ордером на покупку доллара мистера Чена Ли, торгующего у китайского брокера.

Различают еще брокеров по схемам работы A-Book и B-Book. Схема работы брокера, когда все сделки клиентов выводятся на межбанковский рынок, называется A-Book. Заработок брокера состоит из комиссионных или из наценок к спреду маркетмейкера. По такой схеме брокеру выгодно иметь прибыльных трейдеров с крупными депозитами. У таких брокеров минимальный депозит может составлять $5000-$10000.

Если брокер работает по схеме B-Book, то сделки до межбанка не доходят, а прибыль брокера — это убыток клиента. Причиной такой работы могут быть низкие расходы на содержание, что дает преимущества в конкуренции. Есть и гибридные модели, когда одновременно используются обе схемы. В этом случае сделки успешных трейдеров выводятся на межбанк, а остальные торгуются внутри брокерской компании.

Страхование рисков маркетмейкерами

По правилам биржи маркетмейкер обязан купить, когда никто не хочет покупать, и продать, когда никто не хочет продавать. В этом заложен существенный риск, а для его компенсации и получения дохода банки и брокеры предлагают цену покупки выше цены продажи. Такая разница называется спредом. Покупая валюту дешевле, а продавая дороже, маркетмейкер получает доход. Величина спреда может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Уменьшение разницы между ценами покупки и продажи называют сужением спреда, а увеличение — расширением спреда.

Спред может быть фиксированным в случае с высоколиквидными валютами или плавающим в зависимости от спроса и предложения. Спреды расширяются в периоды неустойчивого рынка, а также перед важными экономическими или политическими событиями. Широкий спред способствует снижению активности рынка и компенсирует потери банков и брокеров. Для страхования рисков, кроме расширения спреда, маркетмейкеры применяют хеджирование, то есть совершение компенсирующей сделки. Если, например, банк продает контракт на своей бирже, то он покупает такой же контракт на другой.

Запрещенные стратегии

Нежелательный поток ордеров на трейдерском жаргоне называют “токсичным потоком” или “токсиком”. Токсик, как правило, генерируют трейдеры, зарабатывающие на несовершенстве ММ-алгоритмов, либо нижележащей торговой инфраструктуры.

Практически 100% токсика приходит от алготрейдеров, то бишь от их высокочастотной торговли (HFT). Грубо говоря, это очень большое количество сделок за очень короткий промежуток времени.

К запрещенным стратегиям можно отнести:

  • Арбитраж на разнице котировок поставщиков;
  • Новостную торговлю;
  • Одностороннюю проторговку большого объема.

Несмотря на большие суммарные объемы, позиции не задерживаются надолго в рынке, из-за чего обычные трейдеры не успевают воспользоваться дополнительной ликвидностью. Подобная торговля приводит к дисбалансу позиций маркетмейкера и в конечном итоге убыткам.

Маркетмейкеры могут бороться с такими торговыми стратегиями методами изменения или прекращения ценообразования для клиентов, создающих токсичный поток. При этом не важно, торгуете вы через брокера или напрямую с банком. Некоторые преимущества в этом плане дает ECN, так как ваши заявки смешиваются с остальными, из-за чего маркетмейкеру сложнее идентифицировать конкретного трейдера.

Ручную торговлю практически нереально классифицировать под токсик, при условии, что вы торгуете не через кухню. Поэтому, торгуя размеренно, вы никогда не станете проблемой для маркетмейкера.

Заключение

Не стоит во всех неудачах винить маркетмейкеров. Именно они обеспечивают Форекс ликвидностью, чтобы вы в любой момент могли купить или продать валюту по приемлемой цене. В случае обычной торговли для маркетмейкера не имеет значения, выиграли вы или проиграли. Проблемы могут появиться в случае высокочастотной алгоритмической торговли или во время выхода новостей. Но, если вы не используете рискованные для маркетмейкера стратегии, то проблемы крупных игроков вас никак не затронут.

Стратегии крупного игрока. По следам «Маркетмейкер»

Плавание курса валют может зависеть от огромнейшего числа составляющих, самыми важными из них считаются:

  • монетарная политика,
  • экономические и политические новости,
  • форс-мажорные события.

Но мы зайдем немного с другой стороны, нам не надо будет делать фундаментальный анализ, отслеживать политические и экономические события, нам просто нужно будет найти большого игрока на графике цены и следовать за ним. Так как крупные игроки обладают огромными капиталами, то их выход на рынок может как развернуть цену, так и заставить двигаться в том же направлении, но уже с более быстрыми темпами.

Людей, которые могут существенно повлиять на поведение цены называют МаркетМэйкерами

Вся прелесть данной публикации в том, что специально для Вас мы нашли индикатор, который сможет найти на графике крупного игрока, скачать его Вы можете по этой ссылке .

Изучи видео «По следам крупных игроков»

Информация про МаркетМейкеров

Данное слово пришло нам с западного полушария, на западе Market Maker — это крупный брокер или же дилинговый центр, так же маркет мейкером может быть крупный хэджэвый фонд. В общем, Маркет Мэйкер это большая организация, которая предоставляет финансовые услуги на биржевых площадках, смысл таких услуг состоит в том, чтобы поставлять ликвидность на рынок, для всех людей которые являются участниками рынка.

Но если рассматривать Маркет Мэйкеров с фондового рынка, то они работают немного по другой схеме, так как наша рубрика посвящена именно международному валютному рынку Форекс, то здесь эту информацию мы не будем рассматривать, а просто кратко доведем до Вашего сведения.

Зарабатывают же крупные игроки за счет различных комиссий и конечно же спреда, который как всем известно определяется за счет разницы между ценами покупки и продажи. Конечно же это не является единственным заработком, крупные игроки раскидывают свои сети на такие ниши как кредиты, страхование, привлечение инвестиционных капиталов и другие ниши, которые приносят отличную прибыль.

Читать еще:  Можно ли переводить в россию деньги с криптовалют

Отдельно стоит отметить, что каждый крупный игрок заинтересован в стабильной работе рынка, только при стабильной работе у маркетмэйкера будет максимальный доход

Если брать под прицел одну биржевую площадку, то минимальное количество крупных игроков составляет не менее двух, как правило их больше. Таким образом один ММ играет на стороне быков, а второй ММ играет на стороне медведей, на выходе получается стабилизация цен, а если что то идет не так как надо, выходит ММ и вносит свои поправки в рынок.

Какие Маркет Мэйкеры бывают

Выше мы рассматривали Маркет Мейкеров, которые являются юр. лицами, так как это компании на которых лежит огромная ответственность, они подписывают ряд соглашений с биржевыми площадками, после чего берут на себя обязательства за потоки ликвидности в любое время дня и ночи.

Юридически оформленных Маркет Мейкеров именуют Институциональными

Но кроме них есть так же обычные спекулянты, которые имеют возможность выкидывать на рынок огромные средства, которые могут существенно сдвинуть курс валюты. Самым ярким примером наверное является Джорш Сорос, который вошел в историю рынка, как человек который обвалил курс Фунта стерлинга и «сломал» крупнейший Банк Англии, после чего ему запретили вьезд в данную страну, но это уже совсем другая история)

Как выявлять Майкет Мэйкера на графике

Так как работа практически всех институциональных инвесторов сводится к определенному алгоритму и правилам, при которых нужно выходить на рынок, то исходя из этого, если внимательно понаблюдать за графиком, то можно выявить моменты входа в рынок крупных игроков. Ниже мы представим алгоритм выявления крупного игрока на рынке, а так же дадим советы, как использовать полученные знания.

Люди которые создавали данную аналитическую методику, постоянно ее модифицируют, мотивируя все тем, что рынок переменчив и условия для торговли меняются, соответственно и меняется алгоритм входа в сделки крупного игрока. Таким образом, самые последние версии выявлении крупнейших игроков на рынке обзавелись различными фильтрующими инструментариями.

Выше мы уже Вам давали ссылку на скачивание видео-материалов по теме выявления Маркет-Мейкеров на рынке, в данном обучающем курсе Вы сможете изучить такие темы как

  1. Поведение крупного игрока на флетовом рынке
  2. Выход крупного игрока из бокового движения
  3. Обучающий материал «Ступенька»
  4. Обучающий материал «Вынос»

Я настоятельно советую ознакомиться с этим обучающим курсом, так как именно в них Вы найдете ответы на все вопросы, а изучив материал, Вам останется только «прицепляться» к крупному игроку и играть с ним заодно.

Основные моменты торговли по индикатору «МаркетМейкер»

Фундамент алгоритма индикатора строится на анализировании нескольких временных интервалов и графических отрезков,которые в свою очередь будут указывать на конкретные действия институциональных инвесторов.

Первой формацией, которую мы будем рассматривать, будет боковое движение, или же флэт. По нашей системе, при выявлении графической формации типа флет, можно будет получать прибыль как внутри границ параллельного канала, так и на выходе или же его пробитии.

Индикатор показывающий позиции маркетмейкера

Вторая графическая формация определения действий крупного игрока называется «Ступенька», ее пример Вы можете посмотреть на рисунке, который мы предоставили ниже. Весь смысл ступеньки сводится к тому, что цена последовательно повышается, или же понижается, в нашем примере ступенька направлена вверх. Многие трейдеры открывают в таких случаях ордера на покупку, крупный игрок, прежде чем сделать последующее движение вверх, спускается вниз, сбивает стопы людей которые сделали ставки на покупку и после этого продолжает свое восходящее движение.

Графическая формация «Ступенька»

Очень схожая со Ступенькой формацией, является сигнал «Вынос», при формировании данного паттерна крупный игрок так же провоцирует трейдеров на то, чтобы они начали входить в позицию, после того как доверчивые спекулянты поверят в то что цена двинется в определенную сторону и сделают свои ставки, большой брат резко развернет курс, соберет все стопы и продолжит свое движение в сторону куда спекулянты только что сделали ставки.

Правильная настройка индикатора «Маркет Мейкер»

Для правильной интерпретации сигналов по нашей стратегии, нужно будет произвести правильную настройку индикатора, но предварительно давайте ознакомимся с функционалом, который нам предлагает данный инструмент.

Хотя начнем по порядку, первым делом мы установим инструмент в Мета Трейдер, при распаковке архива, вам нужно обратить внимание на файл, в коне которого будет написано .set, данный формат файла нужно перекидывать не в папку с индикаторами, а в папку пресетов «Preset». После перетаскивания индикатора на график, нажимаем на кнопку «загрузить» и загружаем туда наш пресет.

Настройки индикатора крупного игрока

Мы не могли закончить статью не рассмотрев самые важные настройки данного аналитического инструмента:

  1. TF — отвечает за выбор рабочего временного интервала
  2. BeginBar — определяет диапазонное начало поиска
  3. EndBar — определяет диапазонное окончание
  4. LenTable — выбор длины таблицы, которая визуализируется в символах
  5. Only_Forex — предоставляет выбор анализа, производить анализ только валют форекс или нет
  6. HourDelSignal — параметр который определяет «жизнь» появившегося сигнала
  7. Далее идут настройки по цветовой окраске, здесь можно и поэксперементировать

Подведение итогов

В заключение хотелось бы сказать, что данная стратегия является профессиональной системой торговли, весь смысл сводится к тому, чтобы научиться понимать, когда на рынок приходит крупный игрок и следовать за ним. Наверняка Вы уже знакомы с биржевой статистикой, и думаю что Вы уже понимаете, что 95% людей, которые приходят на рынок проигрывают свои деньги. Если Вы хотите оказаться в числе тех 5% счастливчиков, то было бы логично играть по правилам крупного игрока, а не играть против него. А еще лучше просто следовать за ним.

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Маркет мейкер Форекс – кто он и что ему нужно от трейдера

Приступая к торговле на валютном рынке, обычно мало кто задумывается над тем, как именно он устроен, кто и кому поставляет котировки, продает валюту и так далее. Трейдеры думают больше о торговых условиях, качестве исполнения заявок, скорости вывода средств и т. д. Но если спекулянт несет систематические убытки, то ему начинают в голову закрадываться плохие мысли в отношении того, что некий таинственный маркет мейкер Форекс, он же – кукл, следит за его стопами и специально ставит палки в колеса, не давая заработать.

На фоне потерь в большинстве случаев горе-трейдеры начинают писать на форумах и сайтах отзывы о том, что брокер или маркетмейкеры на Форекс двигают котировки, манипулируя курсом, чтобы грабить честных мелких спекулянтов. Как ни странно, но подобные мнения порой озвучивают и весьма серьезные трейдеры. Чтобы понимать, насколько объективны высказывания о таком «мировом заговоре», следует кое-что узнать про тех, кто стоит за кулисами финансового рынка.

Что собой представляет market maker

Для начала каждый трейдер обязан познакомиться с рыночным механизмом, а также с целями, которые преследуют на нем отдельные участники. Это поможет осознать свое место в системе, что даст определенные преимущества, так как деятельность каждого участника сопровождается наличием своих сильных и слабых сторон. Тогда, отдавая в следующий раз приказ на покупку или продажу валюты, трейдер будет четко представлять, что и когда может произойти, по какой цене исполнится ордер, и почему иногда возникают существенные отличия между текущими котировками и теми, по которым откроется сделка.

С момента появления биржевых площадок и до сегодняшнего дня, когда популярность приобрел Форекс, маркетмейкерами называли и называют финансовые структуры, которые гарантируют ликвидность финансовых активов и выступают контрагентами по сделкам, заставляя лимитными ордерами биржевой стакан. В число биржевых маркет мейкеров Форекс входят коммерческие банковские учреждения, брокеры, хедж-фонды и пр. Если перевести с английского market maker, то на русском это будет звучать, как тот, кто делает рынок, то есть это ключевой участник, благодаря которому вообще могут функционировать рыночные механизмы.

Конечно, валютный рынок Forex является децентрализованным, но все же участники торгов тесно взаимосвязаны. Мелким частным трейдерам приходится работать с помощью брокерских компаний, выступающих в роли посредников. Те, в свою очередь, вынуждены сотрудничать с маркет мейкерами на Форекс – крупнейшими банками и другими финансовыми организациями.

Приблизительно взаимосвязь отдельных мелких и крупных трейдеров, серьезных инвесторов и спекулянтов, крупных банков и брокеров можно увидеть на следующей схеме.

Обычно на торговых площадках всегда есть много маркетмейкеров Форекс, которые преследуют свои цели и конкурируют между собой, способствуя снижению спреда, что очень хорошо для мелких участников. В обязанности маркет мейкера входит обеспечение ликвидности, то есть они обязаны выступать контрагентами по сделкам даже тогда, когда никто не имеет желания покупать/продавать на рынке. То есть они фактически формируют цену, поддерживая ее, когда рынок валится, и останавливая взлет, если котировки вдруг стремительно рванули наверх.

Среди маркет мейкеров Форекс есть особо крупные, которые контролируют больше половины денежного оборота. Учитывая, что в сутки на валютном рынке проторговываются триллионы долларов, то примерно можно представить масштаб этих участников, среди которых числятся:

  1. Citybank – самый крупный маркетмейкер Форекс, находящийся в США.
  2. Deutsche Bank – ненамного отстает немецкий банк.
  3. Royal Bank of Scotland Group (RBS) из Великобритании уверенно держит бронзу.
  4. Barclays родом также из Великобритании чуть уступает RBS.
  5. UBS из Швейцарии замыкает пятерку лидеров.

Из менее крупных финансовых акул выделяют: Morgan Stanley, Bank of America и JP Morgan. Это американские банки, активно влияющие в первую очередь на торги по доллару, индексам Нью-Йоркской биржи и т. п. Если взять азиатский регион, то там большое влияние имеют Mizuho Bank и Standard Chartered Bank. При торгах парами с российским рублем и финансовыми активами ММВБ в расчет требуется брать ЮниКредит и Росбанк.

Читать еще:  Аппаратура для майнинга биткоинов

Подобные монстры торгуют непосредственно на межбанковском уровне, где размер стандартной заявки равен 5 млн. USD! Даже многие банки не позволяют себе ворочать таким капиталом, поэтому они объединяют свои усилия, когда возникает необходимость в приобретении контракта. Для этого существуют так называемые пулы, а заявки в них сводят прайм-брокеры – крупные банки, которые имеют прямой доступ на межбанковский уровень.

Для мелких участников рынка прайм-брокеры выступают сами в роли маркетмейкеров Форекс. Они заключают договора с обычными брокерами, которым гарантируют ликвидность и прием заявок от 10 тыс. USD.

Брокер, который получает прибыль с надбавки на спред (маркап), а также с разного рода комиссий, через прайм-брокеров предоставляет мелким частным трейдерам выход на межбанк. При такой схеме доволен брокер, зарабатывающий на клиентах и ничем не рискующий, и сами трейдеры также счастливы, так как со своими незначительными для маркет мейкеров на Форекс депозитами они получают доступ к межбанковской ликвидности.

Нетрудно заметить, что эта схема не предполагает от маркетмейкеров Форекс манипуляций ценами и это действительно так! Их главная задача – предотвращать хаос и панику, сдерживая цену и гарантируя ликвидность. Поэтому предполагать, что они охотятся за чьими-то копейками – просто смешно!

Схемы работы брокеров

Теперь стоит рассмотреть, как работают сами брокеры, так как далеко не все они выводят сделки на маркет мейкеров Форекс или делают это не в каждом случае.

Часть брокеров получает котировки от информационных агентств, но не выводят клиентские приказы на межбанк. Это так называемые кухни или дилинговые центры (ДЦ), которые получают прибыль, если клиент терпит убыток.

Другие брокеры сами представляют собой пул, накапливая сделки трейдеров в одном направлении и после этого выводя их на межбанковский рынок. Такая система перекрытия позиций называется matching. Тут сам брокер не влияет на развитие событий, так как сведение заявок и их отправка происходит автоматически.

К примеру, Forex брокер Exness выступает в роли небольшого маркетмейкера Форекс и одновременно прайм-брокера. Компания непосредственно предлагает услуги трейдинга для частных лиц и, кроме того, принимает заявки от других брокеров, обеспечивая им исполнение на межбанковском валютном рынке.

Выше на картинке показан принцип работы такой структуры. Нетрудно заметить, что сумма сделок на 112 лотов, поступивших в Exness, не попала на межбанк, так как для них нашлись контрагенты внутри системы. К примеру, трейдер Саша из России хотел купить 1 лот EUR/USD, а спекулянт из Китая в тот же момент захотел продать 1 лот EUR/USD. Так что в этом случае Exness выступил маркет мейкером и свел 2 заявки в противоположном направлении.

В то же время еще 122 лота не нашли своих контрагентов внутри системы, поэтому Exness вывел их на межбанковский уровень, где контрагентами выступили крупные маркетмейкеры. То есть при такой системе крупные участники рынка даже не могут знать, чьи заявки они исполняют, поэтому глупо предполагать, что, к примеру, City Bank с миллиардным оборотом, будет стремится вычислить позицию трейдера Васи на 10 тыс. долларов с плечом в 1:100, чтобы сдвинуть цену, затратив на это сотни миллионов долларов, и выбить его стоп.

Неэффективности большого капитала

В рамках своей основной политики крупные маркетмейкеры Форекс вынуждены проводить валютно-обменные операции. Но в этом случае они всегда входят лимитными заявками и долго набирают позицию в боковике. Это очень важно для понимания. Крупный участник никогда не купит и не продаст по рынку, так как его объемы вызовут дикое проскальзывание и средняя цена получится не приемлемой.

Чтобы не было таких импульсов или выносов, и существуют маркет мейкеры. Поэтому когда им самим нужно купить/продать, то они действуют исключительно отложенными ордерами, о которых зачастую еще и сами оповещают других участников.

Поэтому даже с помощью обычного графика нетрудно заметить ситуации, когда крупный игрок набирает позицию. Он не может действовать, не создавая узкий флэт с большими объемами проторговки, поэтому всегда себя выдает. В этом ключевая неэффективность большого капитала, которую активно используют мелкие частные трейдеры, понимающие, как работают маркетмейкеры на Форекс рынке.

Какие стратегии не нравятся серьезным игрокам

Поскольку трейдеры, работающие из дому, торгуют мелкими объемами, то им не составляет труда мгновенно войти в рынок и выйти из позиции с минимальным проскальзыванием. В связи с этим некоторые из них используют это преимущество, зарабатывая на неэффективности маркет мейкеров Форекс.

Последние вынуждены бороться со стратегиями, которые для них нежелательны. Перечень таких систем выглядит так:

  1. HFT торговля – высокочастотный трейдинг при помощи советников, создающий так называемый токсичный поток ордеров. Такие роботы создают множество позиций по все стороны, формируя замки и зарабатывая по 1-5 пунктов чистой прибыли.
  2. Арбитражные стратегии, основанные на том, что некоторые брокеры получают котировки с небольшим опозданием.
  3. Торговля на новостях.
  4. Провокация дисбаланса проторговкой больших объемов.

Маркетмейкеры Форекс активно борются с такими торговыми подходами, используя собственные методы и привлекая брокеров находить недобросовестных трейдеров. Поэтому долго зарабатывать, используя один из вышеперечисленных подходов, не удастся.

Рано или поздно брокер начнет вставлять палки в колеса или маркетмейкер на Форекс перестанет предоставлять ликвидность. Правда, если работать через ECN, то вычислить конкретного трейдера крупному участнику непросто, но в таком случае брокерская компания, выступающая на страже интересов поставщиков ликвидности, может по своей инициативе прекратить обслуживание торгового счета.

Итоги рассмотрения деятельности крупных участников

Если трейдер торгует руками, то он никогда не перейдет дорогу маркет мейкерам Форекс. Поэтому в таком случае можно работать совершенно спокойно и ни о чем не переживать, так как специально охотиться за копеечными стопами крупные игроки не будут. Более того, понимая, как работает большой участник, несложно понять, как следовать за маркетмейкерами на Форекс.

Лучшая стратегия Форекс “Торгуем за Маркет Мейкером”

Какой, по Вашему, должна быть лучшая стратегия Форекс? Как Вы её видите? Несколько суперточных индикаторов? Дорогущий советник Форекс, торгующий без Мартингейла? Волновая теория, отполированная до блеска и реализованная на практике до последней мелочи? Или заработать на Форекс невозможно, кроме инсайдерских вариантов? У каждого своё видение этого вопроса. Мы же предоставим Вам 2 видео от профессионального трейдера с хорошей репутацией – Владислава Гилки.

Влад – автор нескольких торговых стратегий, создатель прибыльных торговых роботов, практикующий трейдер, а также человек, постоянно повышающий свой уровень знаний о финансовых рынках и обучающий этому других.

Многим известно, что 95% трейдеров легко теряют свои депозиты. Еще 3% постоянно работают, обучаются, находятся в постоянном поиске той самой идеальной стратегии, священного Грааля. Но только 2% всех трейдеров стабильно и долгосрочно зарабатывают на валютной бирже. Это факт.

Почему так происходит? Какой секрет знают эти 2%? Дело в профессионализме, настойчивости, размере депозита? Чего не знает большинство? Смотрите подробности в первом видео от Влада Гилки.

Итак, теперь Вы знаете, как же торгует 98% трейдеров, кто или что реально движет рынком, как трейдеры реагирует на новости и как происходит технический анализ, в чём он выражается. Одно только понимание этим ключевых моментов позволит Вам опередить на несколько шагов других трейдеров, а значит, Вы сможете зарабатывать больше и быстрее.

Из вышесказанного можно сделать один простой вывод: единственно правильный путь торговать с прибылью в долгосрочной перспективе, это следовать за маркетмейкерами (ММ). Только маркетмейкеры реально двигают рынком, реально двигают ценой. ММ видит реальные объёмы, это позволяет ему чутко и быстро реагировать на изменения цены, выставляя заявки и получая профит. Следуя за ММ, трейдер также всегда будет оставаться в прибыли.

Не спешите иронизировать или, наоборот, идеализировать данный подход. Остановитесь и переведите дыхание. Взгляните на вещи трезвым, незамутненным взглядом. Большинству трейдеров понадобится время, чтобы действительно понять эти простые истины.

По большому счёту, нам не нужны индикаторы, новости или технический анализ в его классическом понимании. Нам нужно просто следовать за деньгами, то есть за ММ.

И напоследок посмотрите, как Владиславу Гилке удалось увеличить депозит на 52% всего за 11 дней. При этом максимальный риск на сделку не превысил 3%. Здесь Влад просто следовал за маркетмейкером, используя собственные наработки.

Влад утверждает, что эта торговля была вовсе не напряженной. Если приложить чуть больше усилий, то можно было заработать значительно больше. Но даже эти 52% за 11 дней показывают потенциал такого подхода.

Надеемся, видео Вам понравилось. Что же необходимо, чтобы зарабатывать на рынке Форекс? Во-первых, нам нужно понимать психологию толпы, то есть использовать паттерны (модели). Второе — обязательно применяем в своей торговле грамотный риск-менеджмент и, конечно же, мани менеджмент. И третье, нам нужен комплекс правил для того, чтобы знать, как вести себя на рынке.

Правильно используя перечисленные 3 фактора, мы можем быстро войти в 2% успешных трейдеров, которые торгуют практически без риска. Как это сделать на практике? Следите за публикациями на нашем сайте и ждите новое видео от Владислава Гилки. Будет интересно. Так же помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector