Как создать торговую систему форекс

Как создать торговую систему для Форекс

Я давно интересуюсь финансовыми рынками и поэтому могу однозначно сказать, что практически все начинающие форекс-трейдеры работают интуитивно, т.е. открывают позиции, руководствуясь текущим моментом, не имея за плечами никакой статистики. В долгосрочной перспективе такой подход приводит к потерям, поэтому сегодня я кратко расскажу, как правильно создать торговую систему.

Прежде чем переходить к сути проблемы, хочу сразу заметить, что сегодняшний обзор не является готовым рецептом. Это будет просто обобщённая инструкция, а конкретную стратегию каждый читатель должен создать самостоятельно, приняв во внимание выявленные закономерности и свой темперамент.

С чего начать создание торговой системы

Итак, создание торговой системы всегда начинается с поиска главной спекулятивной идеи, т.е. формализации базовых точек входа, которые в теории должны приносить прибыль. Как нетрудно догадаться, у каждого трейдера своё видение происходящего на рынке, поэтому здесь вариантов может быть очень много.

Тем не менее, для проверки возьмём популярную идею, смысл которой можно сформулировать следующим образом – на европейских валютах внутридневная волатильность растёт не постепенно, а резко, поэтому позиции нужно открывать в сторону сильных импульсов.

Точкой начала такого импульса можно считать пробой локального экстремума за N часов или минут. Всё, идея есть. Теперь на её основе создаём торговую систему, т.е. придумываем общие примитивные правила. Пусть алгоритм будет иметь следующий вид:

  • Рабочая пара – GBPUSD;
  • Спред – 3 четырёхзначных пункта;
  • Таймфрейм – H1;
  • Период расчёта локального экстремума – 10 свечей;
  • Тейк-профит – 40;
  • Стоп-лосс – 16;
  • Лот – постоянный 0,01 в Инстафорекс (0,001 стандартного).

Выше представлен тест этой комбинации за 10 лет. На первый взгляд кажется, что всё очень плохо, ведь стратегия явно «сливает», но не нужно делать преждевременных выводов.

Дело в том, что на Форекс очень сложно создать простую систему, которая приносила бы прибыль каждый день и в подавляющем большинстве сделок.

Во-первых , в данном случае мы исследуем большой временной интервал, а это значит, что тест охватывает самые разные рыночные циклы (тренды, флеты, периоды высокой/низкой волатильности и т.д.).

Во-вторых , дни недели на Форекс очень сильно отличаются друг от друга. Это связано как с поведением участников рынка (например, в пятницу они фиксируют часть позиций), так и с публикацией новостей, которые обычно выходят в одно и то же время.

И, в-третьих , не исключено, что нами была подобрана не самая удачная комбинация параметров. Так бывает, поэтому я рекомендую сразу готовить несколько черновиков, и из них уже выбирать самый лучший.

Повышаем результативность созданной торговой системы

Но вернёмся к теме и попробуем выудить из собранной статистики что-нибудь полезное и подумаем, как повысить результативность операций. Первое, что приходит на ум – сократить спред, ведь можно легко найти брокера, у которого он по GBPUSD будет не 3 пункта, а скажем 2.

Общие потери значительно сократились, что немудрено, ведь теперь в каждой сделке мы экономим 1 пункт. На следующем этапе создания торговой системы необходимо тщательно проанализировать статистику сделок, и первым делом нужно посмотреть, как прибыль/убыток распределены по часам открытия позиций.

На гистограмме хорошо видно, что самую высокую прибыль приносят операции с 16 до 17 часов включительно. Это логично, так как именно в это время курс GBPUSD часто разворачивается и пробивает экстремум прежнего 10-часового тренда.

Вывод – сделки разумно открывать только по тем сигналам, которые поступают в 16 и 17 часов. Остальное время лучше отдыхать от рынка или работать по другим системам. Посмотрим, что получится, если добавить этот фильтр.

Картина кардинально изменилась – если раньше (при работе круглосуточно) стратегия «сливала», то теперь она приносит пусть и не очень большой, но доход. Далее посмотрим, как обстоят дела с прибылью по дням недели.

Анализ результатов и выводы

В принципе, созданная торговая система работает достаточно стабильно, но убыточную пятницу всё-таки лучше исключить. Вообще, я не удивлён этим фактом, поскольку в последний день недели действительно часто формируются непредсказуемые и нервные движения. Выше я уже кратко про это писал – рыночные игроки перед выходными фиксируют часть позиций.

На графике выше представлена «финальная» линия эквити, т.е. из самих сигналов ничего интересного вынести уже не получится. Теперь, чтобы результаты торговли не выглядели «смехотворными», увеличим лот до 0,1 от стандартного и проанализируем остальную информацию.

Что здесь интересного? Максимальная серия потерь равна 11 сделкам. Это значит, что после 9-10 убыточной операции (когда вероятность закрытия позиции в плюс заметно увеличивается) можно попробовать применить мартингейл, чтобы компенсировать часть потерь. Вся остальная статистика малоинтересна с практической точки зрения.

Таким образом, мы быстро создали торговую систему со следующими правилами:

  • Позиции открываются на часовом таймфрейме пары GBPUSD с 16:00 до 17:00 включительно;
  • В пятницу не работаем;
  • Спред не должен превышать 2 пунктов;
  • Сделки заключаются в момент пробоя локального 10-часового экстремума;
  • Тейк-профит и стоп-лосс задаём в размере 40 и 16 пунктов;
  • Рабочий лот равен 0,1 стандартного;
  • Если есть финансовая подушка, после 9 убыточных серийных сделок можно подумать над использованием мартингейла.

По аналогичному принципу строятся и все остальные стратегии, т.е. на первом этапе формулируется главная идея, затем она проверяется/тестируется, после чего анализируется статистика и ищутся возможности для повышения эффективности спекулятивных операций.

Отдельно хочу заметить, что даже убыточный на первый взгляд подход можно использовать с пользой, сегодняшний результат — лучшее тому доказательство. Главное найти в куче «информационного мусора» интересную закономерность.

Как разработать собственную торговую стратегию

Здравствуйте. Рано или поздно каждый начинающий форекс трейдер приходит к пониманию того, что ему нужна своя торговая система. Можно, конечно же, использовать готовые форекс стратегии, но их тоже следует подстраивать под себя: под свой собственный торговый стиль. В этом уроке мы поговорим об обязательных составляющих торговой стратегии, зачем она нужна трейдеру и какие вопросы следует задать себе при разработке системы, подходящей именно Вам.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.

Преимущества торговой системы

Существует несколько очевидных плюсов торговли по стратегии:

  1. Статистическое преимущество. Трейдер знает, что, при условии следования правилам ТС будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, и в результате он окажется в плюсе (если это было подтверждено предварительным тестированием на истории). Даже если произошла череда убыточных сделок, трейдер знает, что ситуация, скорее всего, выправится;
  2. Трейдеру не нужно каждый раз гадать, стоит или не стоит открывать сделку. Он лишь следует сигналам ТС;
  3. Трейдеру проще в психологическом плане. Жадность, страх и желание отыграться, увеличив лот, проще контролировать, когда есть четкие правила, которые делают трейдера в большей степени исполнителем, чем лицом, принимающим решения.

Можно сказать, что стратегия превращает торговлю на Форекс из увлекательного занятия в рутину, однако большинство трейдеров приходят на рынок зарабатывать деньги, а не играть, и ТС помогает им достичь главной цели.

Зачем создавать собственную ТС?

На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам. Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной. Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.

Читать еще:  Как создать криптовалюту чайнику

Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.

Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.

Обязательные составляющие торговой стратегии

Каждая стратегия должна включать в себя определенные пункты, которые в комплексе обеспечат стабильность торговли:

  1. Логическое обоснование. Это основная идея, на которой строится торговая стратегия. Она является фундаментом, на котором базируются все остальные составляющие;
  2. Валютные пары для торговли;
  3. Таймфрейм и время торговли (торговая сессия);
  4. Правила входа (сигналы на открытие позиции);
  5. Правила выхода. Как выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
  6. Объем торгового лота и ограничение рисков.

Если все эти параметры учтены, можно приступать к тестированию стратегии на истории или демо-счете.

Пример разработки структуры торговой стратегии

Для того, чтобы лучше понять механизм создания торговой системы, разберем ее структуру на конкретном примере.

Логическое обоснование

В первую очередь нужно определиться с основной идеей стратегии. Это может быть какая-то конкретная зависимость или закономерность в поведении цены, на основе которой можно прогнозировать ее дальнейшее движение.

Например, мы заметили, что рынок, даже находясь в тренде, никогда не движется ровно и плавно: всегда есть какие-то коррекции и колебания цены, противоположные основному движению. На этой идее мы и будем строить свою торговую систему: заходя в рынок после коррекции можно получить больше прибыли и увеличить шансы на то, что цена в принципе пойдет в нужном направлении.

На основе общей концепции сразу же определяются правила входа – в момент разворота цены в направлении глобального тренда. Для определения этих моментов подбираются инструменты, выбирается таймфрейм и валютная пара и т. д.

Другой пример: мы заметили, что валютные пары EURUSD и USDCHF часто движутся зеркально по отношению друг к другу и когда на одной из пар начинается движение вверх, на второй в скором времени начнется движение вниз, и наоборот. Поэтому, заметив, что на одном из активов начался новый тренд, можно открывать сделку по другой валютной паре в обратном направлении, имея все основания рассчитывать на скорое движение.

В данном случае сразу же решается вопрос с активами для торговли, так как настолько коррелирующих валютных пар на рынке больше нет.

Таймфрейм

Выбор таймфрейма зависит от того, сколько времени трейдер готов уделять торговле. Если на дневных графиках формирование свечи занимает целые сутки, соответственно, чтобы оценить ситуацию и принять решение, потребуется всего несколько минут в день, то на М1 все меняется каждую минуту, и трейдеру потребуется постоянно присутствовать за торговым терминалом. Чем меньше таймфрейм, тем больше будет поступать сигналов, соответственно, больше потенциальная прибыль. Однако далеко не у всех есть возможность весь день посвящать торговле, и для работающих людей дневной график будет оптимальным вариантом.

Также считается, что технический анализ лучше работает на дневных графиках, чем на часовых или, тем более на минутных, поэтому D1 станет оптимальным выбором для новичков. Чаще всего трейдеры работают на D1-М15, пятиминутные и минутные графики слишком непредсказуемы, и стабильно зарабатывать на них могут лишь узкоспециализированные профессионалы.

Валютные пары

В большинстве случаев в качестве торгового актива оптимально выбирать EURUSD либо другую валютную пару-мажор. В торговом терминале MetaTrader 4 можно выбрать отображение только нужных активов, кликнув правой клавишей мыши на поле «Обзор рынка» и выбрав «Набор символов»-«Forex».

В случае, когда сама идея заточена под конкретный актив (например, золото или индекс S&P 500), выбор и вовсе очевиден.

Выбор инструментов для анализа

После того, как становится понятна торговая идея, выбран таймфрейм и валютные пары для торговли, необходимо определиться с инструментами для анализа и определения точек входа-выхода. В этом вопросе главное правило – не переборщить. Как правило — эффективнее всего в реальной торговле себя показывают простые системы. В тех же ТС, которые перенасыщены индикаторами, различными построениями и прочими сигналами, эти инструменты часто противоречат друг другу, только сбивая трейдера с толку и провоцируя его на ошибки.

Если стратегия индикаторная, то в ней, как правило, должно быть от 2 до 5 инструментов. Необходимый минимум – один трендовый индикатор, определяющий направление открытия сделки, и один индикатор перекупленности/перепроданности (осциллятор), помогающий избежать ложных входов.

Если стратегия ориентирована на свечной анализ, то трейдеру необходимо хорошо ориентироваться в паттернах Price Action. Если планируется использование графического анализа – понадобится хорошие знание фигур (треугольники, флаги и вымпелы, двойные вершины и т. д.).

Также необходимо решить, будут ли учитываться новости и важные экономические события (если сама ТС построена на теханализе). Если система построена на фундаментальном анализе, нужно решить, какие именно новости торговать. Новости можно отслеживать с помощью экономического календаря и специальных индикаторов.

Правила входа и выхода

В первую очередь необходимо решить, по какому типу ордеров будет осуществляться вход в рынок: по отложенным или рыночным. Отложенные ордера, с одной стороны, помогают избежать ложных входов, но с другой — забирают часть прибыли за счет того, что цена проходит определенное расстояние до того момента, как активирует приказ.

Также необходимо заранее решить, по какому принципу будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. В некоторых ТС выставление тейка необязательно (например, при использовании трейлинг-стопа), однако стоп лосс должен выставляться всегда. Стоп-лосс в первую очередь является ограничителем риска, и защищает капитал трейдера от форс-мажоров, например, от отключения интернета или электричества.

После того, как все правила определены, их необходимо обязательно зафиксировать на бумаге либо в отдельном файле — т.е. необходим чек-лист. Затем можно приступать к тестированию ТС.

Тестирование на истории и демо-счете

В первую очередь — стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.

Перед выходом на реальный счет ТС необходимо протестировать на демо. Время тестирования зависит от таймфрейма: при торговле на Н1-Н4 или, тем более, D1 для определения прибыльности понадобится как минимум несколько месяцев, в то время как эффективность скальпирующей стратегии можно определить за неделю.

Заключение

Торговая система должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Кроме того, известны случаи, когда опытные трейдеры открывали сделки по интуиции либо вразрез с правилами системы и зарабатывали огромные деньги.

Однако в этом исключении ключевой фактор – опыт. Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе. Как правило, интуиция используется очень редко, и скорее для того, чтобы не входить в рынок по сигналу, нежели затем, чтобы открыть сделку не по правилам и получить убыток.

В любом случае позволить себе подобные действия без серьезного риска для капитала могут лишь профессионалы с годами, а то и десятками лет опыта. У новичков, твердо решивших научиться зарабатывать на Форекс, есть только один правильный путь – путь системной торговли.

Кроме этого, есть один момент, который очень часто упускают в своей торговле даже опытные трейдеры. Это Логическое Обоснование торговой стратегии. Это очень важно, поэтому даже если у вас уже есть большая практика работы на форекс, посмотрите хотя бы часть видео, в которой рассказывается о том, что у каждой системы должна быть Основная Идея, на которой она строится.

Читать еще:  Криптовалюта zen курс к доллару

Особенности создания торговой стратегии для успешной торговли на рынке Форекс.

Прибыльная торговая стратегия является краеугольным камнем успеха любого трейдера. Если новичок уже разобрался с нюансами биржевой торговли, понял, что такое технический, а также фундаментальный анализ, то теперь ему требуется прибыльная торговая стратегия, позволяющая рассчитывать на дальнейший успех. Основная проблема в том, что в Интернете есть огромное количество торговых стратегий, в большинстве случаев они позволяют зарабатывать, но есть и такие, которые приводят к потере средств. Поэтому торговая стратегия – индивидуальное дело каждого отдельного трейдера. На практике сразу видно, что интуитивная торговля является лишь разовой возможностью для заработка, в дальнейшем такие торги не принесут ничего хорошего.

Требуется прибыльная торговая стратегия, которая будет основана на различных данных и позволит рассчитывать на продолжительный успех. Для создания торговой стратегии необходимо пользоваться статистикой, а также адаптивностью. Сейчас мы попытаемся разобраться в том, как корректно создать торговую стратегию.

Нюансы разработки торговой стратегии

Начинаем создавать торговую стратегию – первоначально необходимо определиться с таймфреймами, а также частотой проведения сделок, показатели должны быть оптимальными для трейдера, если они позволяют ему работать психологически комфортно, то это идеальный вариант. Отвечая на данные вопросы, вы сможете эффективно выбрать торговые инструменты. Почему данные нюансы являются важными при создании торговой стратегии? Начинающие трейдеры пытаются сделать все для того, чтобы зарабатывать уже и сейчас, отказываясь от долгосрочной перспективы – такой метод является эффективным, но придется тратить много времени и постоянно быть возле рабочего места, чтобы не пропустить выгодные сделки.

Но это не основные проблемы, рынок меняется постоянно, это заставляет корректировать свою торговую стратегию, основываясь на полученных данных. В случаях, когда трейдеры попросту покупают системы, не пытаются их менять и лишь иногда совершают сделки – в скором времени стратегия окажется неэффективной.

Вопросы основной гипотезы торговой системы являются действительно важными. Гипотеза всегда является основой торговой системы. Но зарабатывать на самой гипотезе невероятно трудно, ее необходимо покрыть технической оболочкой, у трейдера должны быть свои правила, методики, позволяющие совершать выгодные сделки.

Техническую оболочку, все эти формальные правила, новички в мире торговли идентифицируют как торговую стратегию.

Статистические показатели торговых систем

Очень важно понимать, что даже наиболее продуманные торговые системы не могут работать только на заработок, не все сигналы будут прибыльными. Именно поэтому необходимо разбираться в статистике своей системы. Существуют специальные тестеры, позволяющие проверить статистику торговой системы. Несмотря на наличие автоматических инструментов, строго рекомендуется дополнительно проводить анализ самостоятельно, чтобы разобраться со всеми нюансами. Такая “прогонка” позволяет определить итоговую доходность, увидеть нюансы функционирования системы.

Сейчас разберемся с дополнительными показателями, которые можно определить на тестировании.

Вы сможете определить, сколько сделок было выполнено за указанный период, из полученного числа необходимо вычислить количество прибыльныхне прибыльных сделок. Даже в наиболее прибыльных стратегиях бывает огромное количество не прибыльных сделок, но это не является показателем того, что система не действует. Трейдерам необходимо зарабатывать не “точностью предсказаний”, а умением удерживать прибыльную позицию, своевременно закрыть убыточную.

Теперь приступаем к получению коэффициента, которые называют “профит-вероятность”, необходимо разделить количество прибыльных, а также убыточных сделок, на общее число этих сделок. Пример очень простой – 100 сделок в целом, 60 убыточных, 40 прибыльных. После проведения математических вычислений, коэффициенты будут 0.4, а также 0.6 соответственно.

Теперь переходим к общим процентам убыточных, а также прибыльных сделок. После этого определяем средние stop loss, а также take profit. Если у вашей стратегии профит находится в районе 50% (такова его вероятность), но средние показатели прибыльных сделок превышают убыточные, то такую стратегию можно действительно считать прибыльной.

Нюансы адаптации торговой системы

Мы уже разобрались с тем, как корректно создать собственную торговую систему, следить за ее статистическими показателями. Настал черед адаптации торговой системы, мы уже упоминали об этом, изменения рынка должны отслеживаться, в противном случае со временем стратегия станет нерабочей.

Представим, что мы провели анализ, и полученные данные являются действительно позитивными, но ведь так не может продолжаться постоянно. Данные постоянно меняются, это заставляет трейдеров регулярно заниматься адаптацией своей торговой системы, с учетом всех полученных изменений. Эволюция рынков – вот основная причина изменений, они могут быть несущественными, но игнорировать их точно нельзя. Среди таких изменений – коррекция инфраструктуры биржи, а также появление новых индексов, появление новых корреляций. Несмотря на то, что такие изменения изначально кажутся незначительными – они постепенно сказываются на эффективности торговой стратегии, если не адаптировать ее своевременно.

Оптимизация является одной из главных корректив – следует подобрать параметры, которые будут наиболее подходящими. Только таким образом можно подстроить свою стратегию под существующие рыночные реалии. Развитие торговой системы – базовая потребность любого трейдера, который хочет зарабатывать. Ведь регулярные изменения на рынке заставляют вносить коррективы – в противном случае, даже наиболее успешная стратегия перестает корректно функционировать. Основная ошибка трейдеров, которые считают себя непобедимыми – они создают действительно успешную систему, которая регулярно приносит прибыль, но при этом не следят за тем, как меняется рынок. Отсутствие небольших корректировок не позволит им рассчитывать на стабильную прибыль в дальнейшем, ведь рынок будет стремительно меняться, в отличии от стратегии.

Торги на бирже – сегмент, который постоянно эволюционирует. Учитывая популярность такого способа заработка – количество новичков регулярно растет. Но эти начинающие трейдеры не всегда понимают, что именно нужно сделать для того, чтобы нормально зарабатывать. Они пытаются покупать различные инструменты, системы, которые гарантируют баснословный доход. В целом, зачастую это приводит к полной утрате депозита.

Очень важно изначально сосредоточиться на том, чтобы создать торговую стратегию, которая будет считаться действительно качественной и успешной. Но после того, как такая система будет создана и проверена в торгах, нужно тщательно следить за рынком и его изменениями. Постоянная адаптация системы – вот ключ к тому, чтобы стать действительно умным и хорошим трейдером. Да, придется тратить время на анализ рынка и его коррекции, но это окупится. Вы сможете постоянно делать свою торговую стратегию более продуманной и качественно, что обязательно скажется на количество прибыльных сделок.

Как создать торговую стратегию Форекс

Каждый, кто хоть немного, но уделяет внимание рынку Форекс, желает понять и овладеть им, сталкивается с огромнейшим объемом всевозможной информации. На первоначальном этапе все это лишь мешает обучению. Большое количество блогов, вебсайтов, форумов, порталов, предлагают свои методы, эффективные торговые системы, секреты торговли и многое другое, и этим только запутывают новичка так, что он буквально утопает в потоке информации.

Часто случается, что перебирая информацию о Форекс, начинающий трейдер не может отыскать хорошую торговую стратегию. Данная статья содержит несколько рекомендаций, которые помогут в создании собственной торговой системы, и моменты, на которых необходимо будет сосредоточить внимание.

1. Не стоит тратить время на поиски придуманной кем-либо торговой стратегии

Лучше сформировать ее самостоятельно. Много раз подмечалось, что торговая стратегия, которая применяется одним и приносит ему прибыль, может стать убыточной для другого. К сожалению, это так, и происходит из-за:

  • психологической подготовки трейдера
  • разности графиков в терминалах
  • неверного овладения и понимания принципов торговой стратегии

2. Не пытаться создать торговую стратегию с нуля

Лучше взять несколько торговых систем, и из каждой выбрать необходимое на свое усмотрение. Затем некоторое время поторговать с ее помощью на демо-счете в течение нескольких месяцев. Чтобы это время не было потрачено на проверку эффективности только одной торговой стратегии, следует параллельно на разных терминалах испытывать еще несколько. В итоге, та что получится более прибыльной, и будет новой системой. По ходу тестов рекомендуется включать что-то новое, менять параметры индикаторов, пробовать остальные варианты сочетаний. Стоит отметить, не обязательно придумывать новую торговую стратегию, а взять и усовершенствовать готовую под себя.

Читать еще:  Скрипт облачного майнинга криптовалют

3. Не стараться работать на малых тайм-фреймах (временных периодах)

Сделки лучше не заключать на тайм-фреймах ниже одного часа (H1). На минутках, пятиминутках, пятнадцати-минутках и полу-часовиках происходит огромное количество рыночного шума, который отражается ложными сигналами на индикаторах.

4. Исследовать при торговле несколько тайм-фреймов (временных периодов)

Если сделки заключаются на часовике (H1), то стоит учитывать обстановку на тайм-фрейме покрупнее. К примеру, отслеживать показания трендовых индикаторов на четырех-часовике или дневках. На часовом периоде лучше открываться по сигналу, если на трендовом индикаторе большего тайм-фрейма направление идентичное.

5. Включить в анализ новости

Новости важны, если трейдер торгует на малых временных периодах, включая H1. В момент выхода новостей рыка лучше не открывать сделки, так как возможны резкие скачки и, как следствие, срабатывание стоп-лоссов.

6. Не исключать приказы стоп-лосс и тэйк-профит

Ошибочно полагать, что в остановочных приказах нет нужды. Их постановка позволит вовремя выйти из рынка. Важно знать, не существует трейдеров, у которых нет убыточных сделок. Стоп-лоссы обычно размещаются за локальными максимумами/минимумами, а также на ключевых линиях поддержки/сопротивления, фибо-уровнях, пивот-уровнях и т.п. Здесь все зависит от построенной торговой стратегии.

7. Брать во внимание волатильность пары

Следует учитывать волатильность торгуемой пары. Некоторые, к примеру, где участвует Японская Йена, очень волатильны и способны делать быстрые скачки. Если трейдер торгует на них, то лучше входить минимальным объемом и расставлять стоп-приказы немного дальше линий поддержек/сопротивлений.

8. С осторожностью относиться к входу в рынок по пятницам и в конце каждого месяца

Не стоит забывать, что любая торговая стратегия эффективна в обыкновенные дни недели. Что касается пятниц и окончаний месяцев, то в такие дни могут происходить сбои, то есть ложные сигналы. Все это происходит из-за чрезвычайно волатильного рынка в пятничные дни на американской сессии. Именно в конце каждой недели публикуются важные новости, а кроме того, трейдеры массово закрывают свои сделки. Вышеизложенная информация актуальна и для окончаний месяцев.

Как создать торговую систему для Форекс

Я давно интересуюсь финансовыми рынками и поэтому могу однозначно сказать, что практически все начинающие форекс-трейдеры работают интуитивно, т.е. открывают позиции, руководствуясь текущим моментом, не имея за плечами никакой статистики. В долгосрочной перспективе такой подход приводит к потерям, поэтому сегодня я кратко расскажу, как правильно создать торговую систему.

Прежде чем переходить к сути проблемы, хочу сразу заметить, что сегодняшний обзор не является готовым рецептом. Это будет просто обобщённая инструкция, а конкретную стратегию каждый читатель должен создать самостоятельно, приняв во внимание выявленные закономерности и свой темперамент.

С чего начать создание торговой системы

Итак, создание торговой системы всегда начинается с поиска главной спекулятивной идеи, т.е. формализации базовых точек входа, которые в теории должны приносить прибыль. Как нетрудно догадаться, у каждого трейдера своё видение происходящего на рынке, поэтому здесь вариантов может быть очень много.

Тем не менее, для проверки возьмём популярную идею, смысл которой можно сформулировать следующим образом – на европейских валютах внутридневная волатильность растёт не постепенно, а резко, поэтому позиции нужно открывать в сторону сильных импульсов.

Точкой начала такого импульса можно считать пробой локального экстремума за N часов или минут. Всё, идея есть. Теперь на её основе создаём торговую систему, т.е. придумываем общие примитивные правила. Пусть алгоритм будет иметь следующий вид:

  • Рабочая пара – GBPUSD;
  • Спред – 3 четырёхзначных пункта;
  • Таймфрейм – H1;
  • Период расчёта локального экстремума – 10 свечей;
  • Тейк-профит – 40;
  • Стоп-лосс – 16;
  • Лот – постоянный 0,01 в Инстафорекс (0,001 стандартного).

Выше представлен тест этой комбинации за 10 лет. На первый взгляд кажется, что всё очень плохо, ведь стратегия явно «сливает», но не нужно делать преждевременных выводов.

Дело в том, что на Форекс очень сложно создать простую систему, которая приносила бы прибыль каждый день и в подавляющем большинстве сделок.

Во-первых , в данном случае мы исследуем большой временной интервал, а это значит, что тест охватывает самые разные рыночные циклы (тренды, флеты, периоды высокой/низкой волатильности и т.д.).

Во-вторых , дни недели на Форекс очень сильно отличаются друг от друга. Это связано как с поведением участников рынка (например, в пятницу они фиксируют часть позиций), так и с публикацией новостей, которые обычно выходят в одно и то же время.

И, в-третьих , не исключено, что нами была подобрана не самая удачная комбинация параметров. Так бывает, поэтому я рекомендую сразу готовить несколько черновиков, и из них уже выбирать самый лучший.

Повышаем результативность созданной торговой системы

Но вернёмся к теме и попробуем выудить из собранной статистики что-нибудь полезное и подумаем, как повысить результативность операций. Первое, что приходит на ум – сократить спред, ведь можно легко найти брокера, у которого он по GBPUSD будет не 3 пункта, а скажем 2.

Общие потери значительно сократились, что немудрено, ведь теперь в каждой сделке мы экономим 1 пункт. На следующем этапе создания торговой системы необходимо тщательно проанализировать статистику сделок, и первым делом нужно посмотреть, как прибыль/убыток распределены по часам открытия позиций.

На гистограмме хорошо видно, что самую высокую прибыль приносят операции с 16 до 17 часов включительно. Это логично, так как именно в это время курс GBPUSD часто разворачивается и пробивает экстремум прежнего 10-часового тренда.

Вывод – сделки разумно открывать только по тем сигналам, которые поступают в 16 и 17 часов. Остальное время лучше отдыхать от рынка или работать по другим системам. Посмотрим, что получится, если добавить этот фильтр.

Картина кардинально изменилась – если раньше (при работе круглосуточно) стратегия «сливала», то теперь она приносит пусть и не очень большой, но доход. Далее посмотрим, как обстоят дела с прибылью по дням недели.

Анализ результатов и выводы

В принципе, созданная торговая система работает достаточно стабильно, но убыточную пятницу всё-таки лучше исключить. Вообще, я не удивлён этим фактом, поскольку в последний день недели действительно часто формируются непредсказуемые и нервные движения. Выше я уже кратко про это писал – рыночные игроки перед выходными фиксируют часть позиций.

На графике выше представлена «финальная» линия эквити, т.е. из самих сигналов ничего интересного вынести уже не получится. Теперь, чтобы результаты торговли не выглядели «смехотворными», увеличим лот до 0,1 от стандартного и проанализируем остальную информацию.

Что здесь интересного? Максимальная серия потерь равна 11 сделкам. Это значит, что после 9-10 убыточной операции (когда вероятность закрытия позиции в плюс заметно увеличивается) можно попробовать применить мартингейл, чтобы компенсировать часть потерь. Вся остальная статистика малоинтересна с практической точки зрения.

Таким образом, мы быстро создали торговую систему со следующими правилами:

  • Позиции открываются на часовом таймфрейме пары GBPUSD с 16:00 до 17:00 включительно;
  • В пятницу не работаем;
  • Спред не должен превышать 2 пунктов;
  • Сделки заключаются в момент пробоя локального 10-часового экстремума;
  • Тейк-профит и стоп-лосс задаём в размере 40 и 16 пунктов;
  • Рабочий лот равен 0,1 стандартного;
  • Если есть финансовая подушка, после 9 убыточных серийных сделок можно подумать над использованием мартингейла.

По аналогичному принципу строятся и все остальные стратегии, т.е. на первом этапе формулируется главная идея, затем она проверяется/тестируется, после чего анализируется статистика и ищутся возможности для повышения эффективности спекулятивных операций.

Отдельно хочу заметить, что даже убыточный на первый взгляд подход можно использовать с пользой, сегодняшний результат — лучшее тому доказательство. Главное найти в куче «информационного мусора» интересную закономерность.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector