Nma линия истинной цены скачать форекс

форекс-школа.

Доброго времени суток уважаемые трейдеры.

Одним из популярных индикаторов, которые используются в торговле на рынке форекс, является скользящая средняя (Moving Average).И ни для кого не секрет, что главным бичом данного индикатора является запаздывание его сигналов.

И нашёлся трейдер, который решил исправить данную ситуацию. Алан Халл полностью изменил формулу, по которой рассчитывалась скользящая и плодом его труда был индикатор Hull Moving Average.Его отличие от простой скользящей это запаздывание сигналов сведено к нулю и скользящая средняя не потеряла слаженность своих линий.

И в данное время данный индикатор имеет огромную популярность среди трейдеров со всего мира и если его нет в вашем арсенале, то вы отстали от инноваций, и пришло время заменить простую скользящую среднюю на скользящую среднюю Халла.

Вот об этом индикаторе и пойдёт речь в нашей статье.

Вначале давайте разберём как рассчитывается обычная скользящая средняя (Moving Average)

В её основу заложено усреднение цены, которая берётся за период времени на графике цены и в итоге мы получаем сглаженное значение цены на графике.

Но так как расчёт ведётся за прошедший промежуток, то обычная скользящая средняя всегда на шаг позади,конечно,мы можем делать выводы о перспективе ценового движения, но запаздывание сигналов на лицо.

Hull Moving Average не просто выводит нам на экран монитора сглаженную линию цены, но и исключает запаздывания цены, которым грешит обычная скользящая средняя.

В основу скользящей средней Хала лежит расчёт квадратного корня из ценового периода, который сейчас происходит на рынке, а не прошлого.

Теперь давайте рассмотрим как производится расчёт Hull Moving Average.

В данном индикаторе простая скользящая средняя усредняется ещё один раз.

Цена приобретает и более красивый вид.

Но тогда отставание будет ещё больше? скажете Вы.

И это так, но Хaлл нашёл лекарство от этой болезни, что и позволило данному индикатору получить преимущество перед обычной скользящей средней.

Формулу расчёта скользящей средней Халла и почему отстаивание цены сведено практически к нулю я разобрал в следующем видео.

Как применять скользящую среднюю Халла в своей торговле.

Применяется она как и обычная скользящая средняя, но имеет небольшие ограничения.

Во-первых скользящая средняя имеет свойство превышать цены, которые в данный момент существуют на рынке.

Поэтому следовать попятам за скользящей средней Хaлла нельзя как уже писалось она имеет свойство обгонять цену.

Есть ещё стратегии использования скользящий средних, такие как пересечения скользящей с большим периодом.

Эта стратегия основана на их запаздывании.

Так как скользящая средняя Хaлла не имеет такого недостатка как запаздывание, то и смысла использования в таком ключе нет.

Скользящая средняя Халла-это продвинутый инструмент, который имеет большое количество преимуществ перед обычной скользящей средней.

Сигналы для входа и выхода из сделки с его помощью становятся более точными.

И не смотря на ограничения, которые всё-таки есть, при использовании данного индикатора, преимуществ в разы больше.

Скачать индикатор форекс Hull Moving Average

Пары для торговли: Любая

Рекомендуемый тайм фрейм: любой

Работает: круглосуточно.

Желаем Вам только прибыльной торговли!

Индикатор HMA (Скользящая средняя Хала)

Добрый день, уважаемые читатели блога fox-trader.ru! Скользящая средняя один из невероятно популярных инструментов технического анализа, но, к сожалению, она запаздывает и порой её сигнал уже неразумно использовать в торговле. Сегодня я Вам представляю более усовершенствованную, модифицированную скользящую среднюю, в которой запаздывания сведены к минимуму, итак, прошу любить и жаловать индикатор HMA (Hull Moving Average).

Автор индикатора HMA является австралийский трейдер-аналитик – Алан Халл, индикатор так и называют – скользящая средняя Хала. Со слов самого Алана Халла, работая над совершенно другим индикатором, он озадачился решением проблемы отставания скользящих средних от цены, в конечном итоге все это вылилось в новый индикатор Hull Moving Average, который был представлен на суд общественности в 2005 году.

Так что сегодня познакомимся с одним из современных инструментов анализа.

Как исключил запаздывание скользящей средней Алан Халл

Чтобы это понять, давайте возьмем 10 чисел (периодов) от 0 до 9. Среднее арифметическое этих чисел, то есть значение простой скользящей средней будет составлять 4,5:

Среднее число 4,5 значительно отстает от последнего числа 9. Если представить, что вместо этих цифр будут значение цены, то вы видите, как она сильно отстает от реальной цены.

Алан Халл предложил сократить в два раза срок отставания (общий период), то есть применить расчет средней к последним пяти числам:

В результате получили число 7, это уже куда ближе к фактической цене, но на этом Алан не остановился, он добавил к числу разницу между двумя средними числами 2,5 (7–4,5=2,5). В сумме получили 9,5 (7+2,5), с излишней перекомпенсацией на 0,5. Но эта сверхкомпенсация возмещает результат отставания вложенного в усреднение. В итоге Алан Халл нашел идеальный баланс между запаздыванием и сглаживанием, что практически исключило отставания скользящей средней от цены.

Мы рассмотрели на примере расчета простой скользящей средней, в индикаторе НМА используется взвешенные скользящие. Теперь давайте перейдем к самому индикатору и сравним его с обычной скользящей, которая входит в стандартный пакет индикаторов терминала MT4.

Параметры и сигналы индикатора HMA

Скачиваем индикатор HMA по ссылке в конце статьи и устанавливаем по инструкции в терминал.

Читать еще:  Вложение в криптовалюту отзывы

Описание основных параметров:

HMA_Period (по умолчанию =16) – период скользящей средней Хала;

HMA_PriceType – применить расчет к скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close (0)). Вводится в виде цифр:

HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный (3) рекомендованное автором), задается также в виде цифр:

0 – Simple (простой метод);

1 – Exponential (экспоненциальный);

2 – Smoothed (сглаженный);

3 – Linear Weighted (линейно-взвешенный).

VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикале, значение задается в пунктах.

NormalizeValues – нормализация значений, практически не влияет на расчет индикатора и тем более на его изменения, можете вообще не обращать на данный параметр внимание.

Итак, запускаем индикатор на графике:

На графике скользящая Хала отображается в двух цветов, изменение которых происходит при смене тенденции. То есть простое его использование, это вход и выход при смене направления (цвета) индикатора.

Теперь для сравнения добавим обычную скользящую индикатора Moving Average с идентичными параметрами (синий цвет):

Как видим из скриншота, обычная скользящая отстает от цены и соответственно от индикатора HMA. Но советую сильно не обольщаться на счет скользящей средней Хала, это не Грааль, из-за особенности расчета он превышает среднее значение текущей цены (более чем в 2 раза), соответственно, полностью избежать ложных сигналов не удалось.

Также Алан Халл не рекомендует строить торговлю на пересечении двух HMA, так как метод расчета основывается на отставание обычных скользящих.

На сегодня всё. Удачного применения индикатора! До свидания.

Скачать скользящую среднюю Хала для терминала mt4 – HMA Color

GKFX Форекс форум

www.fx-rescuer.com

RASH 29 Jun 2016

Вопрос такого характера, у вас стоит индикатор который разделяет более малые периоды на большие, как он называется и можно ли его где-то взять?

http://www.fx-rescuer.com 29 Jun 2016

Индикатор называется: ShadowsTF3. Уверен, что он есть в бесплатном доступе в инете, но если не найдете, то кидайте ваш ящик и я его вам скину.

http://www.fx-rescuer.com 29 Jun 2016

Если быть более точным, то он не разделяет, а выделяет свечи старшего таймфрэйма на графике более мелкого таймфрэйма другим цветом.

http://www.fx-rescuer.com 29 Jun 2016

Итак, прогноз — дело не благодарно, можно запросто угодить пальцем в небо. НО! меня в письмах просили обосновать, почему я прогнозирую движение евро — доллара на бай.Вот сделал по этому вопросу видео: https://youtu.be/qhJaEEbML28

RASH 30 Jun 2016

http://www.fx-rescuer.com 30 Jun 2016

Меня просили в письмах добавить часовой и я это сделал. На выходные отвечу, не забыл.

RASH 30 Jun 2016

А вот на месячных свечах рисуется падение евры, или я ошибаюсь?

Сообщение отредактировал RASH: 30 June 2016 — 23:43

http://www.fx-rescuer.com 02 Jul 2016

Если не учитывать последний бар, то последний длинный отрезок показывает более отстрый угол, что не похоже на коррекцию, но на 90% похоже на начало флэта. Вывод: месячный график показывает начало флэта.

http://www.fx-rescuer.com 02 Jul 2016

Извините все! Выложил видео. довольно длинное видео (36 мин). Будучи ограничен во времени, я таки его записал, но вот на прослушку времени не хватило и. как оказалось, в конце видео-ролика началось отставание рисования от голоса. То есть карандаш по графику рисует с опозданием, типа говорю одно, а рисую другое. Более, менее понятно, главная мысль донесена, но простите за то, что нет ни сил, ни времени его перезаписывать.

http://www.fx-rescuer.com 02 Jul 2016

Кстати, появился первый инвестор, с чем инвестора и поздравляю!! Думал, буду жить спокойно хоть месяца три, но оказалось, что внесли уже после 1-го месяца, не смотря на высокий процент аферты. Что ж, спасибо этому инвестору за доверие и уверенность в моих способностях и. поздравляю с первой прибылью! В пятницу капнуло в карман немного и мне и тебе, дорогой незнакомец!

http://www.fx-rescuer.com 02 Jul 2016

Кстати по-поводу графика выше. Есть еще один маркер, показывающий на начало флэта на месячном графике — это то, что была перебита вверх вершина, бразованная ломаной линией. Кстати, у вас на графике не линия NMA, поэтому . углы могут быть другими, но если бы это была линия NMA, то это бы означало начало флэта. Кстати, я гляну позже, что показала линия NMA на этом отрезке и выложу для сравнения здесь.

http://www.fx-rescuer.com 02 Jul 2016

Ну вот! Прогноз получается обратный, если не использовать настоящую NMA. Вот на рисунке я построил настоящую NMA на месячном графике и она показывает не флэт, а таки селовский тренд! То есть, NMA показывает другие углы и другое направление рынка, нежели это делает глаз, глядя лишь по рисунку баров или свечей. В этом и проявляется тот обман, который нам показывают, скрывая истинную цену. Глядя на бары, глаз нарисовал крутую линию вверх, а NMA показывает, в этом месте пологую линию, четкую коррекцию к селовскому тренду.

Прикрепленные изображения

http://www.fx-rescuer.com 04 Jul 2016

Добрый день! Появилось желание подвести итоги первого месяца торгов на памме: https://youtu.be/0rGyEu_QAws. В этом видео также отвечу на пару вопросов, заданных мне в письмах. Кстати, все видео в одном месте можно глянуть или на моем канале в ютюбе или на моем сайте во вкладке «анализ рынка» :http://www.fx-rescuer.com/market-analysis. Благодарен вам за то, что вы меня смотрите и читаете, приятно удивлен, что на моей ветке огромное количество просмотров и. мало вопросов, так как, честно говоря, времени на ответы не хватает.

Читать еще:  Своя криптовалюта как создать

До сего момента удавалось абсолютно всем ответить на письма, так что. вкладываюсь по полной для того, чтобы обьяснить или помочь. Не знаю, буду ли успевать в дальнейшем. Если заметите, что график завис и не бежит или что-то случилось с сайтом — срочно стучите или мне на почту или сюда в форум — буду исправлять. Напомню мою почту: angle_price@mail.ru.

Кстати, сегодня понедельник и, как я уже говорил в своих видео, что в отсутствии новостей второго и третьего порядка, в этот день, пара евро-доллар ходит в определенном узком канале, поэтому и угол наклона NMA слабый и входить в сделку на границах канала тоже нельзя, так как будете отброшены обратно во внутрь канала. Всем удачных торгов.

http://www.fx-rescuer.com 05 Jul 2016

По просьбам пользователей моей системы: 1) добавил на график сетку, 2) установил счетчик времени до окончания бара в левом верхнем углу, 3) индюк, пишущий над каждым баром значение Hight-Low, установить не удалось, подвешивал мне 15-ти минутный таймфрэйм. Открылся в селл, пока в плюсе. Всем удачной торговли.

http://www.fx-rescuer.com 05 Jul 2016

Почему вышел раньше времени, не дождавшись тейк-профита со сделки 2016.07.05 20:00:01 (ее можно увидеть в истории реальных сделок на памме)? Главный фактор — это разворот на бай по 15-ти минутному графику. На скрине вы увидите, что отрезок «Р» является уже коррекцией к баевскому отрезку «К», что говорит о развороте на бай. Кроме этого, предыдущий 4-х часовой бар отработал много пунктов вниз на фоне хороших новостей по евро и плохих по доллару, то есть напрашивался откат и по этой причине. И 3-е условие — это то, что заканчивается американская сессия и обьемы снизятся, поэтому силы перебить предыдущий 4-х часовой бар вниз взять не откуда. Да и к концу дня по календарю нет никаких существенных новостей по доллару, способных подтолкнуть рынок.

Суммировав все вышесказанное, я принял решение уйти со сделки, забрав небольшую прибыль.

Прикрепленные изображения

http://www.fx-rescuer.com 06 Jul 2016

Задним числом можно видеть, что сделка бы закрылась по тейку, то есть сильный угол наклона дает силу для достижения тейка в 80% случаев, как я уже говорил ранее. Вчера сделал множество мелких сделок по M15, используя NMA на минутном графике. Наигрался. пора снова возвращаться на таймфрэйм H4.

http://www.fx-rescuer.com 06 Jul 2016

Внимание! Через 22 минуты ПУБЛИКАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ FOMS + НАКЛОН ЛИНИИ СЛАБЫЙ, хотя и бар 16.00 веселенько подпрыгнул вверх, поэтому в сделку не вхожу и вам советую воздержаться. Всем жму руку. Как я уже говорил, что в сомнительных ситуациях входить не стоит — депозит целее будет.

http://www.fx-rescuer.com 07 Jul 2016

Позволю себе сделать прогноз по EUR/USD. На момент написания, 21:00 вечера, Weekly и Н4 графики показывают в сторону роста евро. Завтрашний день окончательно определит тенденцию. Если рост евро начнется, то следующий, 100% достижимый уровень — это уровень излома линии NMA — это 1,1330. Всем удачи! Жму руку будущим миллионерам!

http://www.fx-rescuer.com 08 Jul 2016

Подошла к концу пятница и. пара евро-доллар не смогла определиться. Что в этом вижу я? На фоне того, что показатель занятости в несельскохозяйственном секторе CША вырос прилично, это не смогло снизить безработицу, которая выросла на фоне этого, все, же, на 0,2% по сравнению с предыдущим показателем — это говорит о том, что рост занятости недостаточен, хотя и превысил предыдущий показатель. Мой вывод прост — экономика CША продолжает медленно катиться вниз, но на фоне всех нынешних известных проблем, катиться вниз и экономика евро-союза, поэтому. пара евро-доллар никуда не двигается, а идет в боковом движении.

Прорыв торговой блокады с Россией даст толчок для роста евро, но что сможет подтолкнуть к росту экономику америки? — думаю, ничего и не надо забывать, что от главного товара американцев — доллара, все больше стран отказываться. Поэтому, на длительную перспективу нужно готовиться к росту пары евро-доллар.

RASH 09 Jul 2016

День добрый, а по золоту какие бы вы дали прогнозы?

Nma линия истинной цены скачать форекс

VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP, необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента.

Как рассчитывается VWAP?

VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от Средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд, вы можете думать, что VWAP — это всего лишь индикатор средней цены. Но VWAP — это нечто большее.

Индикатор скользящей средней чаще всего основан только на одной цене (закрытия) актива, и он никогда не даст вам точной информации об истинной средней цене. Чтобы определить истинную среднюю цену акции (или другого актива), вам необходимо фактическое количество транзакций по целому ряду цен. Это то, что может делать VWAP.

Читать еще:  Курс биткоина к рублю график за все время существования

Расчет VWAP для любого торгового инструмента осуществляется по следующей формуле:

Классический расчет VWAP состоит из пяти простых шагов:

На основе данных о ценах (OHLC) рассчитывается Typical Price [(H + L + C) / 3]. Также вы можете выбрать другие расчетные цены (см. Настройки на платформе PTMC).

Рассчитывается произведение объема на Typical Price

Рассчитывается кумулятивный объем торговли (это знаменатель в формуле VWAP)

Рассчитывается совокупный показатель произведения Typical Price на объем (это числитель в формуле VWAP)

Вычисляется значение VWAP (делится 4 шаг на 3 шаг)

Рис. 1: Пример расчета VWAP для индекса CAC40 (France) для 15 мин периода

В платформе РТМС можно выбрать для расчета VWAP не только по цене Open, High, Low, Close но и другие типы:

Typical price — это средняя цена [(H + L + C) / 3].

Median price — это средняя цена [(H + L) / 2],

Weighted price — это средняя цена [(O + H + L + C) / 4].

Рис. 2а: Типы цен для расчета VWAP в платформе РТМС

Традиционно институциональные трейдеры рассчитывают VWAP на базе тиковых данных для всего торгового дня. Но также допускается расчет для различных таймфреймов (1, 5, 10, 15, 30 или 60 минут, а также неделя, месяц). Все эти настройки можно задать в платформе РТМС.

Рис. 2b: Расчетные циклы VWAP в платформе РТМС

Торговля с помощью VWAP

Расчет VWAP при использовании дневного цикла начинается с цены открытия торгового дня (также можно задать время расчета для отдельной торговой сессии), и поначалу VWAP будет очень чувствителен к изменению цены. Но по мере продолжительности торговли в течение дня он станет менее чувствительным. Когда вы используете VWAP, вы должны иметь в виду, когда цена выше линии, значит преобладает восходящий тренд. И напротив, если цена ниже VWAP, значит преобладает нисходящий тренд.

Наверное, вам интересно, каково поведение этого индикатора при использовании на боковом рынке. В этом случае VWAP будет просто проецироваться посередине ценового диапазона. Глядя на направление VWAP, вы можете понять, следует ли использовать трендовую или возвратную стратегию.

На следующих скринах показано, как выглядит VWAP на примере графика TSLA (Tesla company) соответственно для бычьего рынка (рис. 3a), медвежьего рынка (рис. 3b) и бокового рынка (рис. 3c).

Рис. 3а: VWAP на бычьем рынке

Рис. 3b: VWAP на медвежьем рынке

Рис. 3c: VWAP на флетовом рынке

Как профессиональные трейдеры используют VWAP?

Чаще они покупают, когда цена ниже VWAP, потому что так они могут накапливать позицию по цене лучше, чем средняя рыночная цена.

закрывают длинные позиции и открывают короткие когда цена выше VWAP.

VWAP используется HFT трейдерами для покупки / продажи в точке, которая не вызвала бы внезапного движения цен на акции. Это не обязательно дает торговые сигналы, но это помогает покупать низкие и высокие продажи. При использовании с другими торговыми индикаторами он определенно может помочь в повышении точности вашей торговой стратегии. Вы должны понимать, что это только один показатель из тысячи, который учитывается при размещении большого объема ордеров.

Как розничные трейдеры используют VWAP?

Розничные торговцы хотят часто торговать на импульсных движениях. Когда цена пересекает линию VWAP, то можно рассматривать это как сигнал восходящего тренда. И затем вы можете искать возможности для покупки. Напротив, можно рассматривать сигналы на продажу если цена ниже линии VWAP. Когда вы выбираете эту стратегию, вы должны знать, что:

Сильное давление на покупку выше VWAP показывает, что цена заставляет участников рынка достичь нового максимума.

Сильное давление на продажу ниже VWAP является признаком того, что цена подталкивается вниз, чтобы достичь нового минимума.

График ниже (рисунок 4) показывает взаимодействие линии VWAP и цены. Часто VWAP является поддержкой или сопротивлением. Это означает, что вы можете использовать VWAP в своей стратегии, для определения динамических уровней поддержки и сопротивления.

Рис. 4: VWAP как динамический уровень поддержки / сопротивления

Недостатки VWAP

Нет сомнений в том, что VWAP — отличный индикатор, который вы можете использовать, для входа в хорошие позиции. Но это не святой грааль, который сделает вас успешным без каких-либо усилий с вашей стороны. Основной недостаток индикатора VWAP (как и любой МА) заключается в том, что он запаздывает. Это связано с его кумулятивной формулой.

Давайте проясним это на примере: если вы используете 5-минутный график, после 4 часов торговли VWAP будет рассчитан для 48 периодов. Задержка, связанная с этим, будет похожа на 48 периодов скользящей средней (рис. 5). По мере того, как в течении дня накапливается объем, это отставание будет увеличиваться, и в конце дня оно достигнет самого высокого значения. Это связано с тем, что в расчете уже учитывается столько данных, что новые данные имеют крайне малое влияние. Поэтому VWAP имеет большую ценность в начале дня для розничных торговцев, потому что он более чувствителен к ценовым движениям.

Рис. 5: Расхождение между VWAP и SMA (48)

С другой стороны, в конце дня VWAP будет сглажен и будет мало полезен для розничного трейдера. Значения VWAP на конец дня более важны для институционального трейдера, поскольку стоимость VWAP в конце дня дает ориентир, с помощью которого они могут сравнить свои накопленные позиции относительно средней цены на рынке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector