Арбитраж на биржах криптовалют

Арбитраж криптовалют – рабочая стратегия

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы! В последнее время в Интернете очень часто поднимается тема арбитража криптовалют, описываются различные стратегии заработка по этому методу и предлагаются боты для автоматической торговли. Сегодня мы раскроем все тайны арбитража между биржами криптовалют, расскажем о преимуществах и недостатках этого способа инвестиций в криптотрейдинг и развеем основные мифы.

Что такое арбитраж криптовалют?

Не будем углубляться в термины и определения арбитража криптовалют, рассмотрим это лучше на простом примере. Допустим, вы знаете, что на рынке A ведро яблок стоит 400 рублей, а на рынке B – 500 рублей. Вы идете на рынок A, покупаете ведро яблок за 400 рублей, а затем продаете его на рынке B за 500 рублей, в результате вы зарабатываете 100 рублей. Прибыль небольшая, но если вы купите и продадите 10 ведер, то ваш доход уже составит 1000 рублей, и такую операцию можно провести несколько раз за день. В этом и заключается суть арбитража криптовалют – вы покупаете монеты по низкой цене на одной бирже и продаете их чуть дороже на другой бирже, то есть торгуете спредом. Конечно, это не яблоки и здесь все гораздо сложнее, но главное, что вы уже поняли, в чем заключается смысл арбитража между биржами криптовалют, и дальше вам будет проще понять схему торговли.

Где искать выгодные биржи для арбитража криптовалют?

Как вы уже поняли, необходимо найти биржу, предлагающую самую низкую цену криптовалюты, и биржу с высокой ценой за аналогичную монету. В этом вам поможет сайт CoinMarketCap . Выбираем интересующую вас криптовалюту и открываем вкладку Рынки (или Markets). Здесь представлены все биржи, торгующие данной монетой. Как вы видите, цены на одну и ту же криптовалюту разные. Необходимо выбрать биржу с самой низкой и самой высокой ценой. Но выбирать нужно только среди бирж с высокой долей объема рынка за последние 24 часа, лучше из первых 10-ти или 20-ти бирж. Разница между ценами должна быть не менее 1%, только в этом случае можно применять стратегию арбитража крпиптовалют.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Рассмотрим на примере. Откроем любую криптовалюту, например, Ethereum и перейдем во вкладку Рынки. Отсортируем таблицу по валютной паре ETH/USDT. Возьмем две биржи с самой высокой и низкой ценой. В нашем примере это будет Binance c ценой 289,29$ за Ethereum (биржа находится на 3-м месте по объему) и DigiFinex с ценой 308,72$ за Ethereum (18-е место в рейтинге по объему). Разница между ценами составила более 6,7%, что подходит под наши условия торговли.

Основная ошибка арбитража между криптовалютами

Почти все начинающие арбитражники допускают одну ошибку – они начинают «переливать» средства из одной биржи в другую. Они видят, что на бирже A какая-нибудь криптовалюта стоит дешевле, чем на бирже B. Что они делают? Они покупают ее на бирже A за фиатные деньги, переводят на биржу B и продают по более высокой цене. Но в чем здесь кроется главная ошибка? Обмен между биржами происходит очень медленно, иногда занимает больше часа, а за это время цены уже могут измениться против вас, и это не говоря о комиссиях, которые берут биржи за торговые операции.

Рабочая схема арбитража между биржами криптовалют

Рассмотрим, как происходит межбиржевой арбитраж криптовалют на примере монеты, который мы начали разбирать выше. Итак, у нас есть две биржи – Binance и DigiFinex, а также валютная пара ETH/USDT. Вы должны открыть 4 торговых счета и пополнить их на одинаковую сумму средств – 2 счета USD и 2 счета Ethereum (чтобы было понятно, мы будем считать все суммы в долларах, поскольку курс Ethereum постоянно меняется, и через определенное время он может стать неактуальным):

  1. USD счет в Binance – 10 000$;
  2. Ethereum счет в Binance – 10 000$ (на эту сумму нужно купить Ethereum по текущему курсу);
  3. USD счет в DigiFinex – 10 000$;
  4. Ethereum счет в DigiFinex – 10 000$ (на эту сумму нужно купить Ethereum по текущему курсу).

Как мы уже знаем из примера выше, курс ETH/USDT на бирже Binance ниже, чем в DigiFinex. Что мы делаем дальше? Мы должны купить Ethereum на бирже Binance на 10 000$ (USD счет) и одновременно продать Ethereum на бирже DigiFinex на 10 000$ (Ethereum счет). Как вы помните, спред между биржами составил 6,7%. После того, как курсы между биржами Binance и DigiFinex уровняются, вы получите свою прибыль около 6% (за вычетом комиссий), то есть примерно 600$.

Недостатки арбитража криптовалют

У арбитража на биржах криптовалют есть следующие недостатки:

  1. Для арбитража криптовалют нужен внушительный капитал. Не у каждого трейдера найдется в кармане 40 000$. К тому же если вы хотите стабильно зарабатывать на арбитраже вам потребуется еще больше средств;
  2. На поиск бирж для арбитража уходит много времени. Чтобы найти биржи для арбитража, потребуется много времени, так как курсы постоянно меняются. Для этого лучше использовать автоматических ботов, но учтите, что сейчас в Интернете развелось много мошенников, пытающихся продать нерабочих ботов. Лучше написать такого бота самому или попросить об этом профессионального программиста. Бот будет сам искать выгодные курсы на различных биржах, а также покупать и продавать криптовалюты, вам нужно будет только позаботиться о том, чтобы на кошельках всегда были средства;
  3. Нужно учитывать скрытые комиссии. Необходимо всегда помнить, что биржи берут комиссии за торговые операции, денежные переводы и обмен.

Преимущества арбитража криптовалют

У межбиржевого арбитража криптовалют есть главное неоспоримое преимущество – это безопасность ваших вложений. Куда бы не пошел курс – вверх или вниз, вы можете быть уверены в сохранности ваших средств. Однако существуют и небиржевые риски:

  • биржа может закрыться;
  • ваш аккаунт могут взломать;
  • на небольшой бирже может не хватить объемов для быстрой продажи или покупки криптовалюты.

Поэтому для арбитража криптовалют выбирайте только ТОПовые монеты и биржи с большими объемами, а также позаботьтесь о безопасности вашего аккаунта (придумайте сложный пароль, используйте дополнительную защиту при входе на сайт биржи, например, двойная аутентификация с отправкой кода на электронный адрес или мобильный телефон, не сообщайте никому ваш пароль и убедитесь перед вводом пароля в личный кабинет, что перед вами официальный сайт биржи, а не его двойник, используемый мошенниками для кражи паролей).

Таким образом, арбитраж криптовалют – это вполне реальная и рабочая стратегия заработка в криптотрейдинге. Однако она больше подойдет для профессиональных трейдеров и инвесторов, а не для новичков, поскольку здесь нужен большой капитал и немалый опыт в трейдинге. Также стоит уделить внимание безопасности аккаунта и найти бота, который будет искать выгодные курсы на биржах и осуществлять автоматические торговые операции. Профитной вам торговли!

Арбитраж криптовалют: как заработать на межбиржевой торговле в 2019 году

Торговля криптовалютой на бирже, как и трейдинг на фондовой, связан с определенными рисками. Большая часть стратегий основана на статистических данных, то есть на динамике актива, анализе его нынешнего положения и так далее.

Фактически, торговля – это превращение рисков в прибыль, то есть чем выше вероятность положительного исхода сделки, тем меньше будет доход.

Торговых стратегий на крипторынке существует достаточно много и на каждой можно хорошо заработать. Но сегодня мы поговорим о внутрибиржевом арбитраже криптовалют, объясним, что это, как работает и подробно расскажем о схемах, их видах, а также том, какие биржи предлагают такой вид трейдинга.

Что такое арбитраж криптовалют

На криптовалютный рынок понятие арбитраж пришло всего пару лет назад, тогда как на фондовом этой стратегией пользуются уже давно. В общем арбитражную торговлю можно описать как стратегию, в которой практически отсутствует рыночный риск. Можно сказать, что трейдер спекулирует на рентабельности.

И если рыночный риск при арбитраже действительно стремится к нулю, то технический риск находится на высоком уровне. Сбои в работе бирж, проблемы с интернетом, различные ошибки, ограничения на ввод и вывод и многое другое, приводят как минимум к незавершенной сделке, а то и к потере средств.

Межбиржевой арбитраж криптовалют – это покупка и продажа криптовалют, которые приводят к прибыли за счет спреда между курсами различных активов. В таких сделках зачастую все решается за доли секунд, а то и миллисекунд, поэтому заработок зависит от быстроты реакции и простого везения.

И поскольку к настоящему моменту человеческий фактор, фактически, полностью исключили из арбитража, всю работу делают роботы. Называется это высокочастотным трейдингом (High-frequency trading, HFT).

Это программы, работающие по специальному алгоритму. Они выискивают разницу курсов одинаковых торговых пар сразу на нескольких площадках и проводят сделки в автоматическом режиме. Но конечная прибыль все равно зависит от внутрибиржевых комиссий.

Откуда берется разница курсов

Говоря совсем простыми словами, то суть стратегии арбитража криптовалют заключается в том, чтобы приобрести актив на одной бирже дешевле, а после продать на другой дороже. Именно разница между сделками и является заработком трейдера при внутрибиржевом арбитраже криптовалют.

Но от чего зависит разница? Давайте разберем несколько причин:

  • Ликвидность бирж. Стоимость криптовалюты на биржах определяется спросом и предложением. Если брать в пример Bitcoin, то разница курсов обычно составляет несколько десятков долларов, но иногда и сотни;
  • Задержки транзакций. Не все криптовалютные биржи способны полностью обеспечить спрос на ту или иную монету, из-за чего приходится прибегать к таким методам. В результате цена на токен может повыситься, что создает благоприятную почву для арбитражников. Однако это, скорее, касается не самых популярных площадок;
  • Вход крупных игроков в позицию или выход из неё. Бывает и так, что держатели серьезных объемов криптовалюты могут скинуть большое количество той или иной монеты по заниженной цене. Это сразу нарушает торговый баланс и создает хаос на рынке.

Схемы и виды арбитража криптовалют

В общей сложности есть два типа арбитража – пространственный и временной. Первый подразумевает собой моментальные сделки, а второй – сделки в разное время. В остальном стратегии обоих видов примерно одинаковы.

Перейдем к схемам арбитража криптовалют, из самых популярных можно выделить три основные:

Игра на межбиржевом спреде

Предположим, на бирже криптовалют Binance биткоин торгуется по $10000, а на Exmo – по $10500. По этой стратегии трейдер приобретает 1 BTC на первой площадке, переводит на вторую и продает. В результате из разницы между покупкой и продажей получает прибыль $500.

Но не все так просто. Хоть на первый взгляд схема выглядит чуть ли не идеалом, нельзя забывать про комиссии, которые берутся практически за каждое действие. Издержки будут за создание ордеров на первой и второй бирже, за перевод криптовалюты и последующий вывод.

В результате вместо вероятных $500 прибыли трейдер получит значительно меньше. Эти расходы нельзя не учитывать при межбиржевом спреде, а значит если разница между стоимостью монет меньше 3%, то и смысла в таком арбитраже нет.

Главным недостатком же в этой схеме является проблема ликвидности. Поскольку разница курсов топовых монет мала, использовать их для арбитража криптовалют бессмысленно. В большинстве случаев разница котировок наблюдается у альткоинов.

Читать еще:  Курс биткоина онлайн к рублю в режиме реального времени

Именно отсюда и возникает проблема ликвидности, которая у монет «второго эшелона» довольно низкая. Крупными объемами купить или продать такие токены быстро не получится.

При этом же нужно понимать, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная и широко известная стратегия. И, как мы помним, здесь используются боты, а, значит, при возникновении достаточной для арбитража разницы курсов объемы скупаются мгновенно. Соответственно, вся прибыль зависит от быстродействия.

Биржевые депозиты

В данная схема процесс арбитража проходит быстрее, поскольку здесь нет нужды переводить средства с одной площадки на другую, поскольку в её основе лежит хранение криптовалют сразу на двух площадках, между которыми и будут проводиться сделки.

Предположим, на биржах А и Б у вас имеется по 1 BTC и 100 EOS. При появлении разницы курсов в паре EOS/BTC, покупаем EOS на первой бирже за BTC и продаем все EOS на второй.

Далее выравниваем балансы обеих площадок, переведя купленные монеты с площадки А на Б. В тот же момент со второй биржи перекидываем на первую недостающую часть в BTC. В итоге спред между этими переводами и составит прибыль.

В данной схеме трейдер не тратит время на перекидывание средств с одной площадки на другую, но вот проблема комиссий не решена.

При этом есть здесь и ряд недостатков. Во-первых, в этой схеме отсутствует возможность выбора бирж, поскольку средства хранятся максимум на трех площадках. Далеко не каждый трейдер может позволить себе работать по этой схеме, используя большее количество бирж.

Во-вторых, расходы на перевод между биржами повышаются в два раза, ведь для выравнивания депозитов приходится вновь переводить средства.

Отметим, что в этой схеме второй минус можно нивелировать. Например, если работать исключительно с одной парой криптовалют. Предположим – BTC/USD или BTC/стейблкоин, поскольку не все биржи дают возможность торговать фиатом.

В этом случае, если на одной бирже мы видим сильное отличие курса от другой, предположим в меньшую сторону, то покупаем BTC, а на другой продаем. Чтобы уравновесить балансы, необходимо дождаться момента для обратного арбитража криптовалют. Таким образом, на обеих площадках будет сохранен равный баланс средств, а комиссии придется платить лишь за создание ордеров, но не за перевод криптовалюты между площадками.

Внутрибиржевой треугольник или синтетический арбитраж

Иногда случаются такие ситуации, когда внутри одной биржи возникает возможность сыграть на разнице курсов.

Однако это касается не одной пары криптовалют, а котировок сразу нескольких токенов. Именно отсюда и пошло название треугольник. В идеале сделка проводится по такому принципу – покупка BTC за доллары – покупка EOS за Bitcoin – продажа EOS за доллары.

Конечно, обычно рынок отчасти сбалансирован и разница между курсами не больше накладных расходов, то есть комиссии и спреда. Но на биржах все же происходят подобные ситуации, дающие возможность для арбитража криптовалют.

И тут нужно понимать, что самостоятельно рассчитать все возможные варианты для такого рода сделки практически нереально. Поэтому и в этом случае трейдеры прибегают к помощи ботов.

Идеальный бот для арбитража должен одновременно просчитывать варианты для обмена между несколькими парами, сравнивать их и подбирать наиболее выгодные цепочки сделок. Вот несколько примеров хороших ботов: Crypto Arbitrage, CryptoMedics, Gimmer, HaasOnline и другие.

Главный же недостаток треугольника заключается в имеющихся рисках – если реагировать на изменения медленно, то котировки могут поменяться и тогда прибыли не получится.

Биржи для проведения арбитража криптовалют

Ранее мы уже отметили, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная схема заработка, и сами площадки ничего не имеют против данной стратегии. При этом биржам арбитражники скорее помогают, чем наоборот, поскольку обеспечивают большое количество сделок, а значит – повышают ликвидность.

Сами же боты не имеют прямого доступа к балансу пользователя, совершая операции с помощью API. Соответственно, для работы через бота необходимо выбирать площадку, которая поддерживает этот инструмент.

Из всего этого получается, что то, какие биржи выбрать, решаем сам трейдер. При этом необязательно отслеживать котировки на сотне площадок, достаточно выбрать 4-5 наиболее удобных и надежных, поскольку разница курсов появляется на всех без исключения.

Подбирая биржу, пользователям из России следует изучить её политику, поскольку на данный момент некоторые площадки дискриминируют юзеров из этой страны. Стоит смотреть и на размер комиссий и возможность минимизировать их. Например, на Binance имеется возможность оплаты комиссии в внутрибиржевом токене Binance Coin (BNB). Таким образом размер комиссии сократится на 25%.

Плюсы и минусы межбиржевого арбитража

  • Хорошая доходность. При этом основной заработка является быстродействие программного обеспечения. Чем выше скорость исполнения сделок, тем больше доход. При этом многое зависит и быстроты работы самих бирж;
  • Низкие риски. Даже в случае, если сделка по той или иной причине завершилась неудачей, убытки будут минимальны.
  • Высокий порог входа в арбитраж криптовалют. Безусловно, начинать можно и со $100, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому при межбиржевом арбитраже конечный заработок зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше и прибыль;
  • Необходимость постоянного мониторинга. Конечно, бот – дело хорошее и крайне полезное, но это ещё не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг курсов на биржах никто не отменяет. Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах;
  • Комиссии. Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше.

Правила успешной межбиржевой торговли

Если говорить вкратце, то главное правило межбиржевого арбитража сводится к простой формуле – опоздавшие платят деньги тем, кто пришел первым. Эта стратегия требует немало сил, кропотливой работы и сбора информации. И нельзя целиком и полностью рассчитывать на робота, ведь алгоритм для него писал человек.

Однако ввиду роста рынка и количества арбитражников, действовать вручную практически невозможно. Трейдер просто не в состоянии одновременно отслеживать ситуацию на рынке и в тоже время быстро реагировать на изменения.

Из всего вышесказанного можно отметить пять правил межбиржевой торговли, исходя из которых трейдер может минимизировать риски и получать прибыль:

  1. Автоматизация процесса арбитража с помощью робота/бота.
  2. Работа на надежных площадках. Конечно, большая разница курсов чаще появляется на не очень популярных биржах. Но это не значит, что стоит слепо бежать туда и покупать. Технические работы, ограничения на ввод и вывод, низкая скорость проведения транзакций и в конце концов маленькая ликвидность. Все это может существенно повлиять на заработок.
  3. Торговля большими объемами. Как было сказано ранее, чем больше депозит, тем выше заработок.
  4. Использование криптовалют с высокой пропускной способностью сети. Именно поэтому альткоины наиболее предпочтительны при межбиржевом арбитраже. Ведь Bitcoin не славится быстротой, а транзакция может идти с биржи на биржу от 10 минут до часа.
  5. Вход и выход в правильное время. Использовать стратегию арбитража криптовалют лучше на спокойном рынке, нежели когда он находится в состоянии хаоса.

Отзывы о межбирживой торговле

Вот что говорят отзывы пользователей, который испытали на себе арбитраж криптовалют:

Видео ниже от опытного трейдера расскажет еще больше об арбитраже криптовалют, а также подробно объяснит важные моменты этой стратегии:

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Отзывы о межбиржевом арбитраже криптовалют сходятся в одном – это сложный инструмент, требующий много сил и времени. При этом прогореть на этой стратегии тоже можно. Всему виной задержки при переводе между биржами и всевозможные комиссии.

Особенности арбитража на криптовалютных биржах

Применение схем по арбитражной торговле биткоинами и другими криптовалютами становится достаточно популярной и прибыльной стратегией среди различных трейдеров-новичков и опытных игроков крипторынка. Благодаря тому, что количество торговых площадок постоянно увеличивается, растет и количество возможностей, позволяющих реализовать арбитраж между биржами.

В этой статье мы расскажем о данном методе заработка, который давно стал источником стабильной прибыли для участников рынка Форекс, а в нынешнем 2018 году начал активно и достаточно быстро завоевывать устойчивые позиции в криптовалютной сфере.

Что такое арбитраж и почему он существует

Одни участники криптосферы отдают предпочтение вложениям в техники, которые позволят заниматься стабильной и выгодной добычей той или иной электронной монеты, другие просто покупают криптовалюту и месяцами ожидают прогнозируемого роста. Но есть и третья категория пользователей, которые пытаются заработать на постоянной деятельности, связанной с арбитражной торговлей криптовалютой, которая требует только первоначального вложения, которое в дальнейшем превратится в стабильную прибыль, требующую лишь хороших знаний, умения аналитически и стратегически мыслить и готовности тратить немало времени на деятельность, которая станет основным источником дохода.

По сути, арбитраж представляет собой покупку криптоактивов на одной биржевой площадке с более низким курсом, и последующую продажу на бирже, которая предлагает более высокую цену за ту же электронную денежную единицу. Далее эта схема повторяется ровно столько раз, сколько позволят показатели, демонстрируемые на каждой из площадок. Главное, чтобы после каждого круга трейдер оставался хоть в каком-то плюсе по финансовым показателям.

Такой метод заработка возможен благодаря тому, что каждая биржа выставляет свой показатель курса. В большинстве случаев ценник криптовалюты не контролируется никем и устанавливается на основе тех децентрализованных процессов, которые свойственны конкретной площадке (объемы торгов, отдельные крупные сделки и т. д.). Иногда разница между ценой на один и тот же криптоактив на двух биржах может доходить до 10% и более высоких показателя, что является очень ощутимым доходом, учитывая его природу, когда получить прибыль можно практически моментально, без многомесячных ожиданий.

Для того чтобы заниматься подобным бизнесом не нужно иметь специализированные знания (но изучать рынок и его тенденции все-таки придется). Также не нужно копить огромную начальную сумму. Начать можно с минимального депозита, который доступен на каждой из двух выбранных площадок. Больше всего придется заниматься слежкой за курсом и вовремя ловить момент, который позволит быстро совершить покупку и продажу активов.

Арбитраж позволяет получить одну из самых максимальных прибылей, доступную в коротком промежутке времени. Для него не нужно делать никаких сложных расчетов и покупать большие объемы электронной валюты на бирже. Основная схема заработка на кроссбиржевом арбитраже криптовалют выглядит следующим образом:

  1. Покупка монет по самой низкой цене, которая доступна на одной из бирж, за которыми вы следите.
  2. Перевод приобретенной криптовалюты на счет биржи, где цена за монету демонстрирует самый высокий показатель.
  3. Продажа монет на второй бирже за доллары, евро или другую стабильную и принимаемую на первой площадке фиатную денежную единицу.
  4. Перевод вырученных средств на площадку, где курс ниже (биржа из первого пункта или любая другая, условия которой вас устраивают) и покупка того объема криптовалюты, который был у вас изначально. Вся оставшаяся разница будет вашим «законным» выигрышем, который образовался благодаря разнице курсов на биржах.

В идеале все выглядит достаточно просто и радужно, но стоит учитывать некоторые моменты, отказ от мониторинга которых может принести много головной боли и даже потерю средств:

Читать еще:  Форекс на forexpf ru торговля на forex курсы валют прогнозы

  • Комиссия за ввод фиата на биржу.
  • Комиссия за покупку.
  • Комиссия за продажу.
  • Комиссия за перевод криптоактивов с биржи на биржу.

Всегда и обязательно нужно внимательно просчитывать конечный результат схемы с учетом данных пунктов, иначе будет существовать риск уйти в минус.

Межбиржевые курсовые разницы

Во время торговли с использованием схем межбиржевого арбитража обязательно стоит учитывать различные факторы, часть из которых мы уже описали выше. Разница курсов на параллельно функционирующих биржах – явление распространенное, но не стоит наивно полагать, что этот рассинхрон в ценниках нельзя нивелировать путем различных явлений, которые образуются автоматически или путем внедрения правил самой площадкой для торговли.

Учет комиссии за торговлю и вывод средств

При выборе бирж, ваш выбор обязательно должен останавливаться на площадках, которые обладают минимальным показателем комиссии. В целом, стоит придерживаться правила, которое запрещает торговлю на бирже, где комиссия больше предполагаемой прибыли, что вполне логично.

В последние несколько месяцев владельцы торговых площадок стали регулярно повышать процент за вывод криптовалюты на сторонние кошельки. Поэтому, стоит очень внимательно следить за изменениями внутри каждого из сервисов. Также рекомендуется не совершать сделки, предполагаемая прибыль которых не превышает 3%, иначе существует риск перекрытия дохода растратами на комиссионный сбор.

Учет ликвидности и анализ биржевого стакана

В большинстве случаев разница ценников топовых криптовалют на различных биржах является почти незаметной, что делает их неудобными для использования в схеме арбитражного трейдинга. Другое дело – альткоины. Данные монеты «второй лиги» – идеальный объект для межбиржевой торговли. Но не все так идеально, ведь стоит учитывать главную проблему альтов – их ликвидность. Периодически становится достаточно трудно реализовать их крупную покупку или продажу.

Трейдеры-профессионалы увеличивают свой доход за счет крупных покупок и продаж основных монет. В принципе, схема похожа на классическую, которую используют трейдеры на площадках с ценными бумагами или фиатом. Новичкам же, которые не обладают большими запасами средств, обязательно приходится использовать альткоины, где подобный метод не пройдет.

Помимо этого, нужно учитывать, что вы не один такой умный и схемы используются разными трейдерами, поэтому обязательно нужно следить за объемами спроса и предложения, которые доступны в стаканах всех интересующих вас бирж.

Риски и недостатки межбиржевого арбитража

Итак, к основным негативным моментам арбитража между биржами относятся:

  • Комиссионные издержки, которые присутствуют при переводах, покупке, продаже, выводе и прочих операциях.
  • Периодическая невозможность продажи или покупки больших объемов криптовалюты, которой вы заинтересовались или которая уже присутствует в вашем кошельке.
  • Риск потери времени (если вовремя не продать валюту сразу после покупки, есть большая вероятность будущей продажи ее себе в убыток; также иногда существуют задержки, которые инициированы самими площадками; от таких бирж лучше сразу отказаться).

В целом, основная часть схем, способов, методов и рисков свойственны и просчитаны при торговле на фондовых рынках. Опыт трейдеров с этих площадок можно использовать для применения в сфере криптовалюты. Но учитывая скорость ее развития, данный подход достаточно скоро станет неактуальным, ведь ежедневно у криптотрейдеров появляется свой уникальный опыт и наработки. То же утверждение справедливо и для бирж, схемы работы которых ежедневно совершенствуются.

Межбиржевой арбитраж с использованием депозитов (кросс-валютный арбитраж)

Существует также рабочая схема, призванная избавить трейдеров от недостатка, связанного с быстрым переводом криптовалюты между биржами для конечной реализации схемы арбитража. Основной технический момент данного метода заключается в том, что потребуется хранить два или более депозита на различных интересующих вас биржах.

Пример схемы с депозитами

Механизм арбитража с использованием депозитов позволяет избавиться от необходимости переводов как таковых. Все нужные средства и так уже будут находиться на счетах нужных вам бирж.

Давайте рассмотрим схему с OLT и ETH на двух известных биржах – Coinex и Kucoin (рисунок для наглядности находится ниже). Ситуация, которую мы опишем, будет смоделирована, но примерно такие же периодически происходят на реальных площадках.

На первую биржу мы вносим депозит в размере 50 000 OLT, а на втором будем держать 9 единиц ETH. После этого начинается период ожидания выгодной для нас разницы курсов.

Как только мы замечаем ощутимую разницу в стоимости OLT за ETH, которая обладает более выгодными показателями на бирже с депозитом в OneLeader, происходит продажа полного объема токенов (50 тысяч единиц). На второй бирже нужно произвести абсолютно обратную операцию и приобрести 50 000 OLT.

В итоге сделок мы получим 4,8 ETH за 50 000 OLT на первой площадке и 50 000 OLT за 4,507 ETH на второй. Разница в 0,293 ETH – ваш заработок.

Недостатки схемы

Несмотря на всю привлекательность метода, он не лишен недостатков. Он лишен вариативности. Первый метод позволяет пользоваться любой биржей. Здесь же, если у вас нет большого капитала, получится использовать только пару-тройку заранее выбранных площадок. При таком подходе нужно будет сидеть и ждать подходящего момента именно там, где будут внесены ваши средства. Множество возможностей пройдут мимо. Повысятся также и затраты на транзакции, которых будет ровно в два раза больше.

Арбитражные боты

Для того, чтобы облегчить трейдинг между биржами или внутри одной биржи, существуют различные боты, которые автоматически совершают сделки по заданным пользователем параметрами. Но стоит понимать, что ни одна программа еще не научилась работать идеально и лучше развивать свои навыки, а также пополнять объем личных знаний о методах, способах и схемах арбитража.

Тем не менее для ознакомительных целей мы расскажем вам о четырех лучших ботах для арбитражной торговли:

  1. BTC Robot. Программа создана командой разработчиков из России. Пользователям доступны три тарифных плана, стоимостью 20, 40 и 400 долларов каждый (в зависимости от функциональности). Сообщается, что оптимальным вариантом начального инвестиционного портфеля будет сумма, достигающая не менее, чем 100 долларов США. Прогнозируемая прибыль находится в пределах 80% каждый месяц.
  2. Gekko. Простой арбитражный бот с открытым исходным кодом. Прогнозируемая прибыль находится в пределах 30% ежемесячно. Пользователи отмечают его безошибочную работу, которая позволяет постепенно набирать неплохую популярность.
  3. Cryptotrader. Бот, который позволит автоматизировать арбитраж на большинстве популярных бирж, среди которых: Bitfinex, CoinBase, Bitrex, Huobi и Binance.
  4. Haasbot. За данного бота придется заплатить. На текущий момент ценник находится на отметке в 0,09 BTC, которая взимается раз в 3 календарных месяца. Разработчики обещают прибыль около 85% за месяц и сообщают о возможности применения бота на: Bitfinex, Binance, Gemini, Poloniex и прочих биржах.

Выводы по арбитражным схемам

Арбитраж криптовалют – это перспективный и неплохой способ для заработка средств, который вполне может стать основным источником вашего дохода. На данный момент он все еще актуален и с его помощью можно добиться неплохих успехов, а также дохода, который обязательно превысит среднестатистический доход обычного россиянина. Но при этом обязательно стоит учитывать, что данный вид деятельности довольно рискованный и требует знаний, собранности, решительности и готовности к мелким неудачам, без которых нельзя прийти к окончательному успеху.

Основными итоговыми выводами о преимуществе арбитража криптовалют являются:

  • Риск в этом виде криптовалютного заработка полностью зависит от вас, вашей быстроты реакции, продуманности действий (нет большой зависимости от случайных факторов).
  • Так как пока что нет системы, позволяющей объединить данные с различных бирж в единую базу, актуальность схем не теряется и изучение возможностей данной сферы деятельности принесет вам немалый доход в итоге, когда вы научитесь применять знания на практике.

Вывод предельно прост: арбитражные сделки являются неплохим способом входа на рынок для новичков, которые будут постепенно совершенствовать свои умения и эффективность. Главное – не спешить с крупными ставками и повышать опыт постепенно, благодаря осторожным сделкам.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Арбитраж на биржах криптовалют

Криптовалюта, в качестве торгового инструмента, все больше заинтересовывает участников биржевых торгов, о чем говорит стремительный рост количества площадок и денежного оборота. При этом арбитраж на биржах криптовалют признается участниками финансового рынка самой привлекательной и выгодной стратегией для заработка на данных площадках.

Прежде всего, интерес заключается в низких рисках для торгующего. Даже при минимально прибыльной, но правильно выстроенной стратегии и достаточных оборотах, игрок получает неплохую прибыль. В данной статье рассмотрим подводные камни данного способа трейдинга и наилучшие методики работы в 2018 году.

Классический биржевой арбитраж криптовалют

Вся суть классического метода заключается в получении профита на разнице котировок цифровых активов, когда задача сведена к банальному – покупке финансового инструмента по более низкой стоимости и продажа его подороже сразу же или спустя какое-то время.

При внутрибиржевом арбитраже пользователь приобретает какую-нибудь цифровую монету, ждет роста его котировок на бирже и обменивает, например, на доллары.

Или, допустим, на начальном этапе стоимость конкретного актива на площадке отличается на 2 доллара. Когда эта разница достигнет 5 долларов, нужно одновременно приобрести данный актив и обменять на доллары (либо наоборот). При возвращении волатильности к начальным значениям, а разницы к величине примерно в 2 доллара, обе позиции следует закрыть. При этом доход от положительной сделки превысит убыток от отрицательной.

Менее популярна стратегия на коррелирующих валютах. Допустим, трейдер знает, что графики изменения стоимости лайткоина и биткоина примерно схожи — это называют корреляцией. Участнику рынка необходимо отследить среднее расхождение в курсе.

Например, биткоин торгуется за 7600$, а лайткоин за 60$. Расхождение в стоимости – 7540$. К примеру, курс биткоина увеличился на 8%, а лайткоина всего на 3%. Разумным для трейдера будет продать вырвавшийся вперед биткоин и приобрести отстающий лайткоин.

Арбитраж на двух биржах

Все-таки наиболее привлекательные возможности для заработка обещает арбитраж криптовалютой на двух биржах. Как известно курсы криптомонет довольно сильно колеблются из-за того, что рынок децентрализован и изменение стоимости на разных торговых площадках происходят с запозданием. В настоящее время в Интернете функционируют десяток крупных торговых сайтов, на которых в режиме онлайн можно спекулировать цифровой и фиатной (обычной) валютами.

Важно! Нередко рыночные курсы на одну и ту же пару довольно ощутимо отличаются от 3% до 20% и выше.

На подобных «вилках» опытные арбитражники научились получать значительный доход. Поэтому цены одних и тех же валют на нескольких WEB-ресурсах часто отличаются. Именно на этом и зарабатывают опытные арбитражники. Основные этапы для заработка заключаются в следующем:

  • Покупка криптовалюты, когда цена наиболее выгодна.
  • Перевод приобретенного актива на другую биржу, где его цена максимальна.
  • Обмен на доллары или другую цифровую монету.
  • Перевод средств на биржу с самой низкой ценой (где приобретался актив).

Описанный выше процесс повторяется до тех пор, пока стоимость конкретной пары на обеих финансовых площадках не выровняется. Нужно понимать, что курсовые расхождения на крупнейших биржах криптовалют возникают по закономерной причине, из-за децентрализации и в связи с недостаточным развитием рынка.

Соответственно и прибыль трейдеры получают благодаря низкой агрегации курсов цифровых денег, поэтому подобные стратегии многими признаются практически беспроигрышными. Следует принимать во внимание риски, связанные с простым техническим сбоем, который лишит трейдера возможности заработка и приведет к убытку.

Читать еще:  Майнинг криптовалюты без вложений проверенные

Если говорить проще, заработок заключается в приобретении догоняющих валют с продажей ведущих, при выравнивании котировок сделка закрывается.

Подобную стратегию широко используют опытные игроки на децентрализованных торговых площадках Форекс, в виду того, что и на данном рынке нет единого стакана заявок. При подобной системе любой брокер может задавать произвольные котировки. Так на Форексе одна и та же денежная единица будет предлагаться к покупке на ведущих и догоняющих курсах, то есть стоимость актива будет меняться на разных торговых сайтах с определенным запаздыванием.

Пример вилок по паре ETH/USD:

Разумеется, рано или поздно, количество трейдеров, желающих «купить максимально дешево и продать подороже», увеличивается, цены постепенно (но довольно быстро) уравниваются, пока сделки на разнице котировок станут невозможны из-за установившегося равновесия.

Конечно же, трейдерам, решившим использовать межбиржевой арбитраж криптовалют для заработка, следует учесть достаточно высокие комиссии при переводе активов с одного Интернет-ресурса на другой, время перевода и некоторые сложности с обратным обменом на фиатные деньги. Но возможность заработать на рынке намного выше, чем на обычных валютах.

Торговые площадки, в отличие от традиционного межбанковского рынка, больше схожи с обычными обменными пунктами. Ведь, в конечном итоге, любой трейдер стремится обменять свой денежную единицу на реальные доллары. Из-за относительной «молодости» криптобирж, ликвидность на них пока довольно низкая (в сравнении с банками), а арбитражные ситуации возникают намного чаще, да и длятся дольше.

В то же время простых закономерностей достаточно много, поэтому даже примитивные торговые ходы способны приводить к лучшим показателям в сравнении с операциями на обычных деньгах. Также, собственник виртуальной валюты должен уметь сохранять хладнокровие и все свои действие тщательно продумывать.

Несмотря на то, что первое место по суммарной ликвидности по-прежнему сохраняется за биткоином, многими специалистами он считается сильно переоцененным активом, из-за чего стало появляться разнообразие новых монет — воркоф. Каким бы странным это не показалось, но в настоящий момент наибольшей популярностью стала пользоваться пара ЛайтКоин и китайский юань.

Так как колебания курсов виртуальных денег происходят довольно быстро, то и решения нужно будет принимать незамедлительно.

Если на развитых рынках ценных бумаг или обычных валют заработок на разнице курсов одних и тех же финансовых инструментов перестает быть выгодным, то на криптобиржах, которые только развиваются и имеют довольно много слабых мест, трейдерам по-прежнему удается получать высокий доход на отличиях в котировках.

Для максимального упрощения и автоматизации процесса заработка на арбитраже, многие участники рынка цифровых монет пользуются специальным программным обеспечением. Такие системы позволяет видеть «вилки» одинаковых активов на разных площадках и проводить сделки в автоматическом режиме.

Если участник торгов знает, что цифровые деньги в скором будущем достигнут некоторого паритета, он может совершать сделку практически без риска, ведь он, при любом развитии ситуации, остается в выигрыше. Особенность заключается в том, что гарантировать закономерность роста котировок можно далеко не всегда, из-за чего любая подобная схема не будет приносить прибыль постоянно.

Однако это не значит, что весь метод заработки на арбитраже неверен. Просто разработка любой стратегии потребует от трейдера соответствующих усилий, чтобы определить более-менее стабильные варианты в колебаниях курсов на разных торговых площадках. В любом случае, способность разбираться в нюансах проведения сделок с криптовалютой рано или поздно принесет участнику биржи выгоду.

3 схемы арбитража с криптовалютами

Для многих трейдеров арбитражная торговля на валютном рынке Форекс уже давно не является секретом, а источником стабильной прибыли. Между тем, такая стратегия может с успехом применяться и на рынке криптовалют.

Мы рассмотрим три самых распространенных схемы арбитража биткоином и другими альткоинами и оценим их преимущества и недостатки.

Что такое арбитраж?

Арбитраж – это совершение нескольких операций покупки и продажи одинаковых активов, прибыль их которых извлекается за счет разницы в их стоимости.

Существует два вида арбитража:

  • пространственный – когда торговые операции проводятся на разных торговых площадках, но в одно время;
  • временной – операции проводятся на одной торговой площадке, но в разное время.

Пространственный арбитраж

Наиболее распространенным видом на финансовых рынках является пространственный арбитраж. Простыми словами его схема выглядит так: цена на один и тот же актив на двух биржах существенно отличается. Трейдер покупает этот актив там, где дешевле, и продает его там, где он стоит дороже. Разница в цене актива уходит в прибыль трейдеру.

Стоит отметить, что пространственный арбитраж возможен исключительно из-за низкой эффективности котирования активов в рамках отдельной торговой площадки в частности и всей системы в целом. Также существует ключевая зависимость: чем меньше сама система централизована, тем хуже налажено взаимодействие между биржами. За счет того, что в основе всей системы криптовалют лежит децентрализация, это дает отличную возможность для криптовалютного арбитража.

Схема №1. Межбиржевой спред

Использование разницы в цене криптовалюты выглядит примерно так:

На криптовалютной бирже EXMO, например, 1 биткоин торгуется по цене 8500 долларов за монету. На бирже Livecoin цена биткоина составляет 9000 долларов. Трейдер покупает 1 BTC на первой бирже, переводит его на вторую биржу и там продает. В итоге получает прибыль в размере 500 долларов, которая и является межбиржевым спредом.

Арбитраж на криптовалютах «Межбиржевой спред»

Недостатки арбитражной схемы №1

В идеале все выглядит замечательно, но на практике полученная прибыль будет намного меньше, поскольку любая криптовалютная биржа взымает с операций трейдера определенную комиссию.

Комиссионные издержки

Комиссии могут начисляться на следующие операции:

  • при переводе средств с личного кошелька на торговый депозит на бирже №1;
  • за депонирование средств на бирже;
  • за покупку криптовалюты на бирже №1;
  • за перевод криптовалюты с биржи №1 на биржу №2;
  • за продажу крипты на бирже №2;
  • при выводе средств с торгового депозита на бирже №2 на личный кошелек.

Трейдеры, использующие арбитражные операции, в обязательном порядке учитывают эти расходы, предпочитая работать с межбиржевым спредом в размере от 2-3%. Дополнительно существуют различные способы для уменьшения комиссий.

Недостаток ликвидности

Как правило, разница в котировках топовых криптовалют довольно незначительна, что затрудняет их использование для арбитража. Намного большая разница в цене наблюдается среди альткоинов, образно говоря, монет «второго эшелона». Но здесь появляется достаточно серьезная проблема. Ликвидность альткоинов довольно низкая – их невозможно купить или продать крупными объемами.

Криптотрейдеры-профессионалы увеличивают свою прибыль за счет больших торговых объемов, что, кстати, дает возможность свести к минимуму комиссии за торговые и транзакционные операции. Со многими альткоинами, обладающими привлекательной разницей в котировках, такой номер не пройдет.

Кроме того, следует учесть, что арбитраж ни для кого не является секретом, и вы не один такой умный и хитрый. То есть, если в каких-то криптомонетах появляется достаточная для арбитражных операций разница, доступные объемы такого актива очень быстро выкупаются. В результате, межбиржевой спред также быстро сужается и может оставить трейдера без прибыли.

Риск упущенного времени

Как мы уже говорили, суть пространственного арбитража состоит в том, что операции по покупке и продаже должны проводиться практически в одно и то же время. То есть, чем меньше временной интервал между покупкой криптовалюты на одной бирже и продажей на другой, тем меньше риск того, что цена этого актива изменится, сократив или лишив трейдера прибыли, в лучшем случае. В худшем случае, такую купленную криптовалюту придется продавать себе в убыток.

Схема с межбиржевым спредом буквально кишит рисками упустить время.

Вы переводите криптовалюту с биржи №1 на биржу №2, но пока вы осуществляли покупку, на второй площадке начались незапланированные технические работы, что для криптовалютных бирж далеко не редкость. Время упущено – деньги потеряны.

Кроме того, возросшая популярность криптовалют привела к негативному эффекту. Перегруженность сети привела к тому, что скорость исполнения транзакций существенно упала. Пока ваши средства дойдут до необходимого места, ситуация на рынке может кардинально изменится, сделав бессмысленным арбитраж по выбранной криптовалюте.

Схема №2. Использование биржевых депозитов

Вторая схема призвана решить ключевую проблему быстрого перевода криптовалюты между биржей покупки и биржей продажи. В основе схемы №2 лежит хранение средств, используемых для арбитража, на депозитах криптобирж. Наиболее эффективным ее использование будет при инвестировании в среднесрочной и долгосрочных перспективах, а также в схеме «Памп и дамп».

Простыми словами, средства никуда не нужно переводить, поскольку они и так уже находятся на нужных торговых площадках.

Например, на двух криптовалютных биржах у вас имеется депозиты, на которых находится по 2 BTC и по 100 Ripple. При появлении межбиржевого спреда в паре риппл/биткоин, покупаем XRP на первой бирже за биткоины, а на второй бирже все XRP продаем. После этого выравниваем свои депозиты на обеих криптобиржах.

Схематически это выглядит следующим образом:

Арбитраж на криптовалютах «Использование биржевых депозитов»

Результатом таких арбитражных операций стала прибыль в размере 0,08 BTC. Таким образом, в схеме №2 исключены риски потери времени на выполнение переводов, но необходимо учитывать, что комиссии за торговые операции и транзакции никуда не делись, поэтому реальная прибыль будет меньше расчетной.

Недостатки арбитражной схемы с использованием биржевых депозитов

Несмотря на то, что схема №2 более привлекательна, чем схема №2, она обладает рядом недостатков:

Если в схеме №1 трейдер свободен в выборе торговых площадках и, в принципе, может использовать любые две биржи при возникновении на них благоприятной ситуации, то в схеме №2 исключено наличие такого оперативного простора.

Действительно, держать депозиты в нескольких криптовалютах на большом количестве бирж может себе позволить далеко не каждый трейдер. Поэтому пространство для арбитража по схеме №2 ограничено двумя-тремя биржами. В этом случае трейдер не ищет для себя лучшего момента, а сидит и ждет его появления на «своих» площадках.

Расходы на транзакции повышаются в два раза, поскольку итогом такого арбитража является двойной перевод между криптобиржами.

Схема №3. Внутрибиржевой треугольник

Иногда возможности для арбитражных сделок возникают внутри самой торговой площадки. Например при расхождении котировок нескольких криптовалют. Такая схема арбитража называется внутрибиржевой или треугольной.

Схематически она выглядит так:

Арбитраж на криптовалютах «Внутрибиржевой треугольник»

В результате такой арбитражной схемы прибыль составит 8235 – 8000 = 235 долларов, без учета комиссий, которые биржа взимает с торговых операций.

Второе название схемы – треугольная – носит условный характер, поскольку в цепочке может быть больше трех активов.

Недостатком внутрибиржевого или треугольного арбитража является риск того, что за время подбора оптимальной цепочки криптовалют их котировки могут поменяться. Для его минимизации трейдеры применяют своеобразных криптовалютных торговых роботов.

В свою очередь, на некоторых криптовалютных площадках существуют специальные задержки для таких ордеров, что может негативно сказаться на прибыли от такого арбитража.

На самом деле, на рынке существует намного больше арбитражных схем. Все они, в том или ином виде, уже опробованы на Форекс. Однако шагающий семимильными шагами рынок криптовалют, на котором торгуются более полутора тысяч криптовалют, с его децентрализацией, на данный момент, выглядит для арбитражных операций намного привлекательнее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector