Чему равен 1 лот на форексе

Что такое лот на Форекс — цена, объём и стоимость лота.

Каждая торговая операция на рынке Форекс измеряется в лотах — это одно из основополагающих понятий и с ним должен быть знаком каждый начинающий трейдер. Самое важное не просто знать определение торгового лота Форекс , а ещё и уметь правильно рассчитать этот показатель для торговли на Форекс. Что же такое лот, какова цена и стоимость лота, чему равен 1 стандартный лот — давайте разберём эти определения более подробно.

Лот (от англ. Lot) — стандартная единица измерения объёма валютной операции на рынке Форекс. Один лот равен 100000 базовым единицам валюты. Например, в валютной паре USD/JPY базовой валютой является доллар США, следовательно, один лот валютного контракта по этой паре будет равен 100 тыс. долларов. Объём сделки может измеряться целым и дробным числом лотов.

Из определения понятно, что целыми лотами торговать могут либо крупные спекулянты, либо финансовые институты (банки, страховые фонды, инвестиционные компании). Для выхода на рынок Форекс частным лицам брокеры и популярные дилинговые центры предоставляют возможность использовать различные варианты стандартного лота:

  • Стандартный лот (его ещё называют целый лот) содержит 100000 единиц базовой валюты, его объём равен 1;
  • Мини лот содержит 10000 единиц базовой валюты и его объём равен 0,1 от стандартного (целого) лота;
  • Микро лот содержит 1000 единиц базовой валюты и его объём равен 0,01 от стандартного лота.

Принцип работы брокеров и дилинговых центров состоит в том, что они «собирают» дробленые лоты у своих клиентов, объединяют их и выводят на рынок Форекс. Происходит все это в автоматическом режиме и незаметно для пользователей. Но именно благодаря этому мы с Вами имеем возможность торговать на рынке Форекс — мало у кого найдется 100000 долларов для прямого входа в рынок Forex.

Как рассчитать объём лота на Форекс?

Объёмы торговых операций у каждого трейдера разные. Даже у одного трейдера объёмы могут меняться в течение рабочего дня. Зависит это от нескольких факторов: размера торгового депозита и спекулятивной стратегии.

Перед вычислением размера лота форекс надо определиться с двумя величинами: процент риска (смотрим материал о мани-менеджменте для Форекс) и количество пунктов до стоп-приказа (Stop-Loss). Допустим, что Ваша стратегия предполагает следующие показатели: торговый депозит 1000$ и риск не более 1% от суммы депозита для одной валютной операции с уровнем стопа в 50 пунктов.

Следовательно, за одну убыточную сделку мы можем потерять 10$ (1000*1%). Получается, что 50 пунктов = 10$, а один пункт будет равен 0,2$. При цене одного пункта 10 центов для лота объёмом 0.01, Ваш рабочий лот будет равен 0,02 (то есть 2 микро-лота).

Часто с вопросом Что такое лот на Форекс? новичков волнует, а сколько это будет в реальных деньгах. Давайте разберемся. Начнем с микро лота объёмом, равным 0,01. В этом случае один пункт будет равняться десяти центам, то есть, купив валютный инструмент EURUSD по 1,3245 и продав его по 1,3255, доход трейдера составит 10 пунктов. При указанном объеме лота прибыль составит 1 доллар. При лоте, объёмом 0,1, один пункт уже будет равняться одному доллару, а 10 пунктов — 10 доллар. Покупая стандартный лот EURUSD объёмом, равным 1, и продавая его позже по указанным ценам, те же 10 пунктов будут составлять 100 долларов (то есть 1 пункт — 10 доллар). При объеме лота, равном 10, один пункт изменения цены валюты будет стоить 100 $. Итак, подведем итог:

  • Стандартный лот (объём 1) — изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 долларам.
  • Мини лот (объём 0.1) — изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 1 доллару.
  • Микро лот (объём 0.01) — изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 центам.

Обратите внимание — все вышесказанное справедливо только для долларовых счетов ! Для центовых счетов расчёт будет несколько иной:

  • Стандартный лот (объём 1) — изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 центам.
  • Мини лот (объём 0.1) — изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 1 центу.
  • Микро лот (объём 0.01) — изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 0.1 цента.

Запутались? Эта информация кажется Вам слишком сложной? На самом деле это не так. Знаете, как точно определить цену одного пункта валюты для любого объёма лота? Запустите терминал МетаТрейдер 4, откройте демо — счёт и график требуемой валютной пары. После этого откройте новый ордер нужным Вам объёмом. Во вкладке Торговля , в колонке Цена , будет указана текущая цена валюты, а в колонке Прибыль — текущая прибыль или убыток открытой сделки. Запомните эту цифру, а при изменении текущей цены на 1 пункт в колонке Цена подсчитайте, насколько изменилась прибыль. Полученная цифра и будет ценой 1 пункта валюты для лота выбранного объёма (не забудьте — для долларового счета!). Например, Вы открыли лот объёмом 0.01 для пары GBPUSD по текущей цене. Теперь, наблюдая за ценой, Вы увидели, что она изменилась на 1 пункт. Изменилась и Ваша прибыль (убыток) по этой сделке на 0,1 доллар — эта цифра и составляет цену 1 пункта для лота объёмом 0.01!

Придерживаться правила расчёта форекс лота крайне важно не только новичкам, осваивающим возможности валютных спекуляций, но и успешным профессионалам. Пренебрежение этой простой математикой может подвергнуть Ваш депозит рискам и привести к неожиданным просадкам. Но есть замечательный советник, который в автоматическом режиме произведет нужные вычисления и подскажет Вам, каким объёмом нужно открывать ордер в зависимости от величины Вашего депозита и выбранных правил мани-менеджмента. Причём, с помощью этого советника открывать ордера с заданными параметрами тейк-профита и стоп-лосса можно в один клик! Описание работы и настроек этого советника доступны в этой статье.

P. S. Клиенты дилинговых центров Форексфою и Альпари для расчёта стоимости лота могут воспользоваться соответствующим калькулятором расчёта стоимости лота :

  • Калькулятор расчёта стоимости лота от Forex4you ;
  • Калькулятор расчёта стоимости лота от Alpari .

Использовать калькуляторы очень просто – из выпадающих списков выбираете валютную пару, кредитное плечо, валюту счета (можете указать, центовый у Вас счёт или долларовый), вводите объём лота – и калькулятор «на лету» рассчитает стоимость 1 пункта, Залог и другие данные. Это для калькулятора от брокера Форекс фо ю.

Для калькулятора от брокера Альпари процесс немного отличается — выбираете тип счета, валютную пару, размер кредитного плеча, валюту счета и вводите объём лота, после чего нажимаете кнопку Рассчитать . И опять получите рассчитанные данные, только уже применительно к условиям счетов Альпари.

P. P. S. Ну а клиенты остальных ДЦ, как, впрочем, и клиенты брокеров Forex4you и Alpari, могут воспользоваться онлайн калькулятором стоимости 1 пункта Форекс на нашем сайте. Калькулятор цены одного лота позволяет рассчитывать, в зависимости от объёма лота и текущих котировок выбранного валютного инструмента, стоимость пункта, спреда, тейк-профита, стоп-лосса, узнать размер контракта и сумму залога по открытой сделке. Найти его можно, если выбрать пункт меню сайта Трейдеру — Онлайн инструменты — Калькулятор стоимости пункта (страница откроется в новом окне) или открыть его в новой вкладке браузера по этой ссылке.

Что такое лот и как правильно его рассчитать

Значение минимального лота на форексе — один из параметров торгового счета, который является основополагающим при выборе брокера. Лот — это стандартная единица измерения объема торговой позиции. Расчет размера лота для открытой позиции на форекс — это одна из главных составляющих личного риск-менеджмента, которая является обязательной для тех, кто хочет зарабатывать, а не «сливать» депозит. Сегодня я расскажу о том, что это такое лот на форексе, на фондовом и срочном рынках и как правильно рассчитать объем для открытия торговой позиции.

Что такое лот

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Стандартный 1 лот на валютном рынке форекс — это 100 000 единиц базовой валюты. Мини лот — 10 000 единиц (0,1 лота), микро лот — 1000 единиц (0,01 лота). У большинства форекс-брокеров минимальный лот равен 0,01 лота. Для каждой валютной пары размер лота разный. Например, исключение: GBP/USD — 70 тыс. GBP и AUD/USD — 200 тыс. AUD.

Пример в денежном выражении. Предположим, что предполагается покупка 0,01 лота инструмента EUR/USD по цене 1,3255 с последующей продажей н 1,3265, то есть сумма потенциального дохода — 10 пунктов (1 пункт — это 4-я цифра после запятой в котировках валютных пар). В денежном выражении доход равен: 1000 (размер микро лота) * 0,0001 (1 пункт=0,0001) * 10 (полученный доход) = 1 дол. США. Иными словами:

  • для микро лота движение в 10 пунктов будет равно 1 дол. США (1 пункт = 10 центов);
  • для мини лота 10 пунктов — 10 дол. США (1 пункт = 1 дол. США);
  • для стандартного лота 10 пунктов — 100 дол. США (1 пункт =10 дол. США).

Если вы пополнили депозит на 10 дол. США и открыли сделку объемом 1 лот, то достаточно котировкам измениться в 4-м знаке (1 пункт), чтобы депозит был слит.

Важно! Разбираясь с предложениями брокера, обратите внимание, на то, что брокер принимает за 1 лот! Например, один из брокеров прямо указывает, что у него 1 лот на Форекс равен 10 000.

Несколько сложнее ситуация с фондовым рынком, где под лотом подразумевается фиксированное количество акций. Например:

  • на Московской бирже размер лота определяется стоимостью акций. Для бумаг ВТБ 1 лот — это 1000 акций, для «Роснефти» — 1 лот равен 1 акции;
  • зарубежные площадки NYSE, NASDAQ предпочитают придерживаться одного значения: за небольшим исключением 1 лот = 100 акциям по всем компаниям. Причем приобрести дробный лот менее 100 акций невозможно практически ни у одного брокера США.
Читать еще:  Что такое buy и sell на форексе

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

Как рассчитать размер лота на форексе: калькуляторы для расчета

Единого способа, как рассчитать лот на Форекс, нет, поскольку принципы расчета могут отличаться как минимум из-за разных подходов к составлению формулы. Потому для экономии времени лучше пользоваться калькуляторами.

Важно: большинство калькуляторов включают в себя такие основные параметры, как цена открытия/закрытия позиции, валютная пара, кредитное плечо. Дальше начинаются нюансы. Калькуляторы на сайте брокеров удобны тем, что учитывают возможные (скрытые) комиссии, которые закладываются в «потенциальный убыток». Ручные формулы и калькуляторы на специальных сайтах учитывают процент риска.

  • Калькулятор трейдера брокера Альпари

Калькулятор рассчитывает потенциальную прибыль, а не размер лота. Причем стоимость пункта в формуле брокера — это отдельная формула, принцип которой вынесен в отдельный раздел. Также в формуле учитываются маржинальные требования в соответствии с условия ми брокера по каждому счету. Калькулятор будет удобен для тех, кто ориентируется на определенный размер прибыли, «подгоняя» размер лота.

Еще более запутанный калькулятор, чем у Альпари . Он также рассчитывает свопы и спреды на основании введенного лота. То есть делает расчет «от противного». Но и здесь в формуле большую роль играет тип счета и его торговые условия.

Я привел в пример только 2 брокеров навскидку. Для проверки калькуляторов трейдера предлагаю простую и понятную формулу:

  • R — процент от суммы депозита, которым готов рисковать трейдер (рекомендуется 1-2%, но не более 5%);
  • В — баланс счета (остаток на счету);
  • Т — коэффициент по сделке («-1» — для короткой позиции, «+1» — для длинной);
  • Р1 — цена открытия, Р2 — цена закрытия (уровень стоп-лосса).

Полученное значение будет измеряться в единицах, потому в стандартную размерность лота переводим, отталкиваясь от значения стандартного лота 100 000 единиц.

Мои отзывы о FIBO Group

Мои отзывы о FIBO Group

Есть еще более простой принцип расчета лота в соответствии с риском. Предположим, есть депозит в 1000 дол. США и готовность рисковать 2% депозита, то есть 20$ по одной сделке. Для стандартного лота 1 пункт = 10 дол. США, то есть наши 1000$ — это 100 пунктов, трейдер готов рисковать только 20 долларами. 1000/20 = 50. Следовательно, нужно выбрать лот в 50 раз меньше стандартного — 1/50 = 0,02.

Второй вариант слишком упрощен и не точен. В сравнении с предыдущей формулой здесь нет корреляции риска и уровня стоп-лосса. Хотя это было бы логично: чем больше разрыв между ценой открытия и стопом, тем больший процент риска должен закладывать трейдер при условии того же значения лота. Или же при увеличении стопа нужно брать меньший лот.

Многие стратегии и торговые советники содержат четкое указание по отношению к рекомендуемой сумме депозита. На основании тестирования системы у автора есть понимание того, какова сумма максимальной просадки и каков её процент к сумме депозита. Например, если по валютной паре максимальная просадка составила 100 дол. США, то минимальная сумма депозита будет минимум 200-300 дол. США (просадка 25-35% считается допустимой). В торговых советниках в настройках есть пункт «Lots». Трейдер может выставить его значение самостоятельно или довериться роботу («UseMoneyManagement»), который сделает автоматический расчет на основании данных о риске («RiskInPercent») и размера максимального лота («MaximumLot»).

Расчет лота в торговле фьючерсами

Расчет лота на срочном рынке (FORTS) — это отдельная формула, которая почему-то практически нигде не встречается. Я нашел одну формулу, которую и предлагаю обсудить, если у кого-то есть опыт торговли фьючерсами. Ниже скрин спецификации фьючерса, с которого нам понадобится стоимость шага цены.

Старые песни о главном: отзывы о Larson&Holz

Старые песни о главном: отзывы о Larson&Holz

Этот параметр переменный, поскольку зависит от курса валют. Вводные параметры для расчета лота, которые будут нам нужны:

  • сумма на торговом счете — 120 тыс. рублей (условно);
  • максимальный уровень риска — 2% (риск каждый определяет для себя сам, я считаю, что 2% — это максимум);
  • шаг цены — 10 (см. скрин спецификации);
  • стоимость шага цены — 11,612 рублей;
  • цена открытия сделки — 109,000 (между верхним и нижним лимитом в соответствии со спецификацией);
  • цена выхода из сделки (стоп-лосс) — 108,200.
  1. Переводим установленный риск на сделку с % в рубли. 2% от 120 тыс. рублей — это 2400 рублей.
  2. Рассчитываем стоп-лосс в пунктах. 109,000-108,200 = 800 пунктов;
  3. Стоп-лосс в рублях: 800 / 10 (шаг цены) * 11,612 = 928,96 рублей;
  4. Рассчитываем лот (количество фьючерсных контрактов) по формуле: риск / стоп-лосс (все значения берем в рублях). 2400/928,96 = 2,58. В данном случае допустимо округление до 3 контрактов.

И еще один важный момент: параметр гарантийного обеспечения, то есть деньги, которые блокирует биржа в качестве залога по сделке. Теоретически, если снизить стоп-лосс с 800 пунктов до 200, то можно было бы открыть 10 контрактов, но в спецификации указано, что сумма залога — 14,436 тыс. рублей. 120 000 / 14,436 = 8,3. То есть с нашим депозитом мы можем купить только 8 контрактов максимум.

Ниже скрин с калькулятора, сделанного в Excel, который упрощает все эти расчеты.

Калькуляторы брокеров, которые не учитывают риски, имеют свои плюсы (например, учитывают кредитное плечо и комиссии), но для простого расчета применяется именно формула, которую я привел выше. И поскольку единого подхода к расчету оптимальной лотности сделки нет, будет интересно услышать мнение читателей-трейдеров по данному вопросу.

Как рассчитать торговый лот для открытия ордера на Форекс?

Что такое торговый лот?

Немаловажное значение в трейдерской деятельности имеет такое понятие, как лот. В этой теме рассмотрим понятие торгового лота на Форекс, а также опишем методы его расчета.

Лот (от английского lot) — это объем операции обмена валют на рынке Форекс, установленный мировыми стандартами. 1 лот всегда составляет 100 000 базовых единиц валютной пары.

Так, по валютной паре USD/CAD 1 лот равняется 100 000 USD, поскольку базовой валютой пары является Доллар США. Если же возьмем такой инструмент, как EUR/USD, то 1 лот составляет 100 000 EUR или, в пересчете по текущему курсу, 137 000 USD (курс EUR/USD равен 1,3700, 1 лот = 100 000 * 1,3700).

Для открытия позиций на сумму от 100 000 USD, то есть от 1 лота и более, требуется достаточно большая сумма средств на депозите или кредитное плечо, поэтому такими суммами чаще всего оперируют крупные фонды и различные финансовые институты. Что же касается частных спекулянтов, обладающих небольшими торговыми капиталами, то брокерские компании предоставляют для них возможность использовать дробные лоты.

Для стандартных долларовых счетов:

  • Стандартный лот (или целый) — 100 000 единиц базовой валюты пары, объем обозначен 1.
  • Мини лот — 10 000 единиц, объем составляет 0,1.
  • Микро лот — 1 000 единиц, объем составляет 0,01.

Для центовых счетов:

  • Предусматривается та же градация, но все суммы измеряются в центах.

Поскольку все операции на межбанковском рынке Форекс осуществляются целыми лотами, работающие с ритейл-клиентами брокерские компании автоматически аккумулируют дробные лоты в пул и выводят их на рынок совокупным объемом. Такой подход позволяет любому трейдеру совершать операции с валютами независимо от размера своего торгового капитала.

Как рассчитать лот на Форекс?

При открытии позиции трейдер должен рассчитать ее оптимальный объем, то есть величину в лотах, которая позволит депозиту сохранять устойчивость при возникновении колебаний котировок против открытой позиции. Ордер не должен закрыться по Stop Out при малейшем ценовом откате.

Для расчета объема открываемой позиции, прежде всего, следует определиться с двумя основными составляющими:

  • Размер предельно допустимого риска на одну открываемую позицию.
  • Уровень Стоп Лосс в пунктах от точки входа.

Кроме того, для проведения расчета используются такие показатели:

  • Размер депозита.
  • Стоимость 1 пункта цены при стандартном лоте.

Существует ряд методов расчета оптимального размера лота на Форекс, мы рассмотрим 3 из них. В примере будем использовать следующие данные:

  • Депозит — 2 000 USD.
  • Валютная пара — GBP/USD (стоимость 1 пункта при ордере в 1 лот — 10 USD).
  • Предельно допустимый риск на 1 сделку — 3%.
  • Длина стопа — 100 пунктов (количество пунктов от точки открытия сделки до уровня Стоп Лосс).
  • Кредитное плечо — 1:100.

Все расчеты проводятся для торгового счета с базовой валютой USD.

Метод стандартного лота

Этот способ предусматривает, что фиксированный размер лота выбирается один раз и торговля ведется только с этим рабочим объемом позиции. При использовании этого способа следует учитывать, что:

  • При значительном увеличении лота возрастает риск и величина потерь.
  • Чрезмерное уменьшение приводит к неэффективности использования средств.

В таком случае рекомендуемый объем для нашего примера должен составлять не более 10% от максимально возможного. Максимальный лот по данной паре составляет 1,2, значит, фиксированный лот должен быть не более 0,12.

Расчет выглядит так:

2 000 USD * 100 (размер плеча) = 200 000 USD (капитал для совершения торговых операций в долларах).

200 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP по текущему курсу Доллара США 1,6419) = 1,21 (максимально возможный объем в лотах).
1,21 * 10% = 0,12.

Метод расчета от фиксированной суммы риска

Размер лота определяется исходя из максимальной суммы риска на одну сделку. При открытии ордера выбирается такой объем позиции, при которой потери не превысят максимально установленную величину. Для этого находится сумма риска, которая в нашем примере составляет 60 USD. Далее определяется количество пунктов до стопа — 100, то есть максимальная стоимость 100 пунктов должна составлять не более 60 USD. Размер лота должен быть таков, чтобы сумма полученных потерь не превышала заданную величину риска. Данный расчет позволит максимизировать прибыль при жестком ограничении потерь.

2 000 USD * 3% = 60 USD (максимальный размер риска).
60 USD / 100 (пунктов) = 0,6 USD (максимальная стоимость 1 пункта).

0,6 USD / 10 USD (стоимость 1 пункта целого лота) = 0,06 (максимальный размер лота при заданном уровне потерь).

Читать еще:  Кто заработал на биткоинах

В этом случае также следует учитывать изменение величины депозита. То есть корректировать расчет, исходя из текущего баланса счета. Если депозит в процессе торговли поднялся до 2 500 USD, то и максимальный риск составляет уже 75 USD (2 500 USD * 3%), тогда лот будет равен 0,07. При уменьшении депозита до 1800 USD максимальный риск составит 54 USD, а объем позиции — 0,05.

Метод расчета на основе уровня залоговых средств или загрузки депозита

Данный способ отталкивается от постулата, что максимальная загрузка депозита не должна превышать 15% от его величины. По условиям нашего примера мы можем открывать сделки до тех пор, пока залоговые средства не составят 300 USD.

В таком случае объем открываемой позиции по паре GBPUSD не может превышать 30 000 USD, а максимальный лот составит 0,18.

2 000 USD * 15% (загрузка депозита) = 300 USD (максимальный залог в долларах).

300 USD * 100 (кредитное плечо) = 30 000 USD (объем позиции с учетом кредитного плеча).

30 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP по текущему курсу Доллара США 1,6419) = 0,18 (максимально возможный объем в лотах).

В данных примерах мы рассмотрели простые варианты расчета размера лота на Форекс при торговле одним инструментом. В действительности трейдер далеко не всегда пользуется одним инструментом и открывает только один ордер.

Поэтому расчеты следует проводить с поправкой на количество открываемых позиций, а также на общий допустимый риск на весь депозит.

А в третьем случае распределять объем залоговых средств между количеством открываемых ордеров.

Для облегчения задачи трейдера, а также чтобы не запутаться в расчетах, вы всегда можете найти на просторах Интернета скрипты для расчетов объема лота, которые запускаются непосредственно в торговой платформе, или же воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают брокерские компании и другие профильные сервисы.

Рекомендации начинающим трейдерам

Новичкам критически важно не завышать объемы сделок, даже если вы уверены в результате на 100%.

Ниже мы предложим несколько полезных советов, которые помогут снизить уровень возможных потерь:

  • Во время расчета размера лота, нельзя округлять получившийся результат в большую сторону. Округление должно происходить только в меньшую сторону. Пример: при расчете лота вы получили значение 0.728. При корректном округлении ваш результат будет 0.72.
  • Тестировать выбранную торговую стратегию на исторических данных, что помогает определить оптимальную среднюю величину ордера Стоп Лосс. Это упрощает расчет, так как больше не придется подставлять новые значения. Меняться будут лишь размер депозита и уровень рисков, остальные данные известны.
  • При расчете уровней Стоп Лосс обязательно необходимо учитывать размер спреда актива. То есть если вы выставляет стоп-ордер на 30, а величина спреда по данному торговому инструменту – 2, то Стоп Лосс следует выставлять на 32.

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.

Как рассчитывать Лот и Пункт на Форекс в Примерах

Каждый трейдер должен знать, как рассчитать лот, чтобы уменьшить риск маржин-колла, когда залоговый депозит будет полностью израсходован, и придется закрыть сделку автоматически и отозвать кредит банка, чтобы погасить издержки торговли.

Лот – это единица купли-продажи, объём валютной сделки на Форексе, согласованный с мировыми стандартами.

1 лот равен 100 000 базовых единиц валюты. Базовая валюта равна единице обмениваемой валюты. Лотами измеряется объем каждой сделки.

Лот по паре USD/CAD установлен в 100 000 USD, так как доллар – базовая валюта. При паре EUR/USD 1 лот будет равен 100 000 EU (примерно 112 350 USD по текущему валютному курсу).

Чтобы открыть позицию на 1 лот и более, нужно иметь много денег, поэтому брокеры предоставляют кредитное плечо. Касаемо частных лиц, накопивших некоторую сумму, то брокерские компании дают им возможность пользоваться так называемыми дробными лотами — возможностью купить не целый лот, а его десятую часть.

Виды лотов

  • Стандартный лот (целый) – 100 000 единиц базовой валюты
  • Мини-лот – 10 000 единиц
  • Микро-лот – 1 000 единиц

Все манипуляции на бирже Форекс требуют стандартных лотов, поэтому брокеры собирают дробные лоты, суммируют и выводят на биржу. Это осуществляется полностью автоматически. Таким образом, большой суммы для совершения сделки трейдеру не нужно, можно торговать с минимального депозита.

Открывая сессию, нужно, чтобы на счете была свободная маржа по размеру торгового лота. Это разница между размером свободных средств и залогом.

Как рассчитать лот на Форекс

Имеются два критерия, принимаемые к сведению трейдером:

  • Самый большой дозволенный риск на одну открываемую позицию;
  • Степень стоп-лосс в пунктах от точки входа.

Также важен размер депозита и цена 1 пункта (минимальное изменение валютного курса * объем операции). В паре EUR/USD цена 1 пункта будет равна, к примеру, 10 USD. Для удобства трейдеров у брокеров приведены специальные таблицы, где уже указана цена пункта для конкретной валютной пары.

Рассчитать лот можно несколькими способами, разберем несколько по очереди на конкретной информации.

Итак, предположим условия:

  • Вклад – $3000;
  • Валютная пара — EUR/USD;
  • Цена 1 пункта целого лота — $20;
  • Наибольший риск на сделку – 5%;
  • Длина стопа – 80 пунктов;
  • Предоставление кредитного плеча– 1 : 100.

Система целого лота

Согласно этой системе, единожды выделяется закрепленная величина лота, и ведение торгов происходит лишь с ним. Важно учитывать при этом такие факторы:

  • Риск получения убытка при внушительном подъеме лота становится выше;
  • Слишком большое снижение лота влечет за собой неэффективность оборота средств.

Объем, с которым можно работать, таким образом, должен быть не более 10% от предельного объема. Согласно приведенной в примере информации, максимальный лот будет 1,78. Следовательно, определенный лот не может быть больше 0,178.

Рассчитывалось это таким образом:

3000 USD * 100 (размер кредитного плеча) = 300 000 USD – средства для проведения сделки

200 000 USD / 112 350 USD (100 000 EUR =112 350 USD) = 1,78 – максимум лотов для конкретной позиции

Закрепленная сумму риска

Чтобы вычислить объем лота, за основу необходимо взять наибольшее начисление риска для единичного договора. Убытки в начале сессии больше уровня приемлемого риска — невозможны. Самый большой возможный риск в приведенной ситуации – 5% (150 USD). Затем рассчитывается число пунктов до стоп-лосса, согласно примеру – 80, так как стоимость 80 пунктов не может быть больше 150 USD. Потери не могут превосходить наивысшую сумму риска. Приведенный расчёт поможет увеличить доход с помощью жесткого паресечения убытков.

Расчёт происходит таким образом:

3000 USD * 5% = 150 USD – предельный размер установленного риска

150 USD / 80 (пунктов) = 1,87 USD – наибольшая цена 1 пункта

1,87 USD / 10 USD (цена 1 пункта целого лота) = 0,18 – наибольший объем лота при конкретном уровне потерь.

Необходимо учесть, что изначальный размер депозита может увеличиться, тогда расчет необходимо скорректировать.

Если берутся дополнительные кредитные средства или загружается депозит

Суть этого способа расчета в том, что предельная загрузка вложения не может быть больше 15% от его величины. По данным из примера возможно открывать новые операции до тех пор, пока залог не превысит 450 USD.

Сумма открываемой сделки по паре EUR/USD не может быть выше 45 000 USD, и максимальный лот будет 0,4.

3000 USD * 15% (загрузка депозита) = 450 USD – наибольшая сумма кредитного обеспечения в долларах

450 USD * 100 (кредитное плечо) = 45 000 USD – размер сделки с учётом кредитного плеча

45 000 USD / 112 350 USD = 0,4 – наибольшее реальное число лотов.

В этих примерах был сделан упор на то, что трейдер использовал лишь один инструмент и открывал одну позицию. На деле обычно бывает не так, поэтому следует учитывать количество открываемых ордеров и весь риск, дозволенный на полный депозит, разделять объём залоговых средств между количеством открываемых позиций.

Как рассчитать стоимость пункта на Форекс

В валютной торговле существуют несколько видов котировок валют. Самый распространенный вид, который знаком всем, – это прямая котировка валюты, выражает цену единицы объекта торговли (литр бензина — 1,2 доллара). К примеру — USD/JPY, USD/CHF.

Если 1 единица другой валюты выражается в долларах США, то это — обратная котировка валюты (показывает, сколько товара можно купить на единицу денег). Например, EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD– все они являются обратными котировками данных валют.

Наконец, третьим видом котировки является кросс-курс – представление курсов валют напрямую между собой. Отсутствие доллара США в записи кросс-курса – например, евро/фунт (EUR/GBP), – по большому счету, ничего не значит, потому что курсы все равно рассчитываются на основе индивидуальных курсов валют по отношению к доллару, потому что именно он является базой сравнения.

Для валютных пар с обратной котировкой стоимость пункта, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле

PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE

где LOT_SIZE — размер лота, TICK_SIZE — размер тика.
Для валютных пар с обратной котировкой стоимость пункта постоянна и не зависит от текущей котировки.

Пример:
Для EURUSD размер лота 100,000 евро, размер тика — 0.0001
PIP = 100,000 * 0.0001 = $10.00

Для валютных пар с прямой котировкой стоимость пункта, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле

PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE / CURRENT_QUOTE

где LOT_SIZE — размер лота, TICK_SIZE — размер тика, CURRENT_QUOTE — текущая котировка пары.
Для валютных пар с прямой котировкой стоимость пункта меняется в зависимости от текущей котировки.

Пример:
Для USDJPY размер лота 100,000 долларов, размер тика — 0.01. При котировкеUSDJPY 114.66
PIP = 100,000 * 0.01 / 114.66 = $8.72

Для кросс–курсов стоимость пункта, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле

PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE × BASE_QUOTE / CURRENT_QUOTE

где LOT_SIZE — размер лота, TICK_SIZE — размер тика, BASE_QUOTE — текущая котировка базовой (первой) валюты к доллару США, CURRENT_QUOTE — текущая котировка пары.
Для кросс–курсов стоимость пункта меняется в зависимости от текущих котировок как самой пары, так и базовой валюты.

Пример:
Для GBPJPY размер лота 100,000 фунтов, размер тика — 0.01, базовая валюта — GBPUSD. При котировке GBPJPY 230.82 и котировке GBPUSD 2.0107
PIP = 100,000 * 0.01 * 2.0107 / 230.82 = $8.71

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Расчёт размера лота и его влияние на торговлю

Здравствуйте, дорогие друзья! В трейдинге одна из составляющих успеха – правильный риск-менеджмент. Что толку от того, что вы умеете определять неплохие точки для входа, если всю прибыль вы потом сливаете за 1-2 сделки? В риск-менеджменте расчет лота Forex играет не последнюю роль. Вы должны понимать, исходя из каких соображений подбирается объем сделки и как это делается. На этом сегодня остановимся подробнее.

Читать еще:  Почему упал курс биткоина сегодня

Помимо Форекса затронем и фондовый рынок. На нем объем позиции зависит от конкретной площадки и бумаг компании. Тем, кто собирается начинать работать с акциями, это нужно учитывать.

Лот на Форекс

Термин этот обозначает объем позиции. Условились считать, что 1 лот равен 100 тыс. единиц базовой валюты в паре (базовая – та валюта, которая идет на первом месте в обозначении валютной пары). Примеры:

  • 1 лот по EURUSD равен €100 000 или $113 630 (курс евро к доллару на момент подготовки материала – 1,1363).
  • 1 лот по GBPUSD равен уже £100 000, с учетом текущего курса $1 = 1,3203 в долларах лот составит $132 030.
  • по USDJPY все проще – лот равен $100 000.
  • По кроссу, например, AUDNZD 1 лот обозначает 100 000 австралийских долларов, с учетом курса AUD к американцу эта сумма равна $70 757.

Дробные единицы

Помимо стандартного объема в 100 тыс. единиц валюты используются и дробные его значения:

  • Мини. Что касается того, какому объему валюты на Форекс равен мини лот, то по сравнению со стандартным или классическим он снижен в 10 раз и равен 10 000 единицам базовой валюты.
  • Микро – единица объема в этом случае снижена до 1000.

С тем, чтобы снизить входной порог, брокеры позволяют торговать с плечом, то есть используются заемные средства, которые компания на время выдает трейдеру. На сайте скоро появится статья о том, как использовать кредитное плечо, рекомендую с ней ознакомиться.

Брокеры открывают так называемые центовые счета с тем, чтобы трейдеры могли потренироваться торговать реальными деньгами без крупных вложений. Для наглядности приведу характеристики сделки на продажу объемом 1 лот для обычного, мини и микро-счета по паре EURUSD. Как видите, все показатели просто уменьшаются в 10 и в 100 раз соответственно. С одной стороны, получаем меньшую нагрузку на депозит, с другой – профит тоже уменьшается.

Метод подбора безопасного лота

Новичкам я постоянно советую сначала ставить во главу угла не прибыль, а надежность торговли. Это значит, что на старте, да и потом тоже нужно снизить риск до минимума, желательно в пределах 1-2% от депозита на сделку.

В примере разберем, как рассчитать безопасный лот для одной и той же сделки для депозитов в $200 и $1000. Точка входа показана ниже – покупаем на ретесте поддержки после разворотного паттерна.

Исходные данные

  1. SL – 52 пункта, курс USDJPY на момент расчетов составляет 111,85. Тип счета классический.
  2. Депозиты$200 и $1000.
  3. Допустимый риск по сделке – 2% от депозита.
  4. Нужно выполнить расчет лота на Форекс – определить максимальный объем, при котором для этих условий не будет нарушен манименеджмент.

Порядок действий

  • Определяем допустимые потери в валюте депозита. Для нашего примера SL в деньгах составляет 0,02 х 200 = $4 и 0,02 х $1000 = $20.
  • Один пункт при таких условиях должен стоить не более 4/52 = $0,077 и $0,385 для депозитов $200 и $1000 соответственно.
  • Из формулы для расчета цены пункта выводим зависимость для определения максимально допустимого объема.

Point Value = Lot x Pips / Exchange rate to dollar

Из нее получаем:

Lot = Point Value x Exchange rate to dollar/Pips

В нашем примере для депозита в $200 максимально допустимый объем по сделке составит:

Lot = 0,077 x 111,85 / 0,01 = $861,245 или 0,0086 лота.

Для депозита в $1000 по той же формуле объем составит:

Lot = 0,385 х 111,85 / 0,01 = $4306,22 или 0,043 ≈ 0,04 лота.

Возникает проблема – минимальный объем брокер установил на отметке 0,01, а для депозита в $200 он должен быть 0,0086. Так что придется либо стоп уменьшить, либо пропустить сигнал, либо пополнить счет. Как вариант – подойдет и небольшое нарушение ММ, но с этого слив депозита и начинается. Малые отступления от правил со временем превращаются в полное их игнорирование. Рекомендую прочесть мой ликбез о маржин колле, чтобы понимать всю опасность нарушения манименеджмента.

Я умышленно показал максимально подробный расчет. После небольшой практики прикидывать объем сделки сможете чуть ли не в уме. Но теорию понимать нужно. На видео ниже – еще пара примеров с вычислениями.

Как облегчить расчеты?

Для удобства трейдеров брокеры на своих сайтах размещают онлайн-калькуляторы. Коротко пройдусь по функционалу каждого из них.

    Forex4You – в зависимости от типа счета отображаются все показатели, включая своп в обоих направлениях. Этот калькулятор Форекс лота позволяет отслеживать результат по 5 сделкам одновременно. Указывается объем, цена входа и выхода, в итоге получаем помимо свопа, спреда, маржи еще и ожидаемый результат по каждой сделке и по портфелю в целом.

Начать торговать с Forex4you

У Exness функционал схож с тем, что предлагает Forex4You, но можно дополнительно выбрать валюту депозита, и расчеты будут показаны в ней.

Открыть центовый счёт в Exness

В AMarkets калькуляторы разделили. Отдельно для маржи, объема, стоимости пункта. Помимо этого есть и сторонние алгоритмы, но я бы рекомендовал пользоваться калькулятором вашего брокера. В нем гарантированно будут учтены местные особенности. Например, есть опция выбора центового счета, валюты депозита, в пользовательских алгоритмах этого может не быть. Что такое центовый счёт на Форекс, мы уже разбирали раньше.

Открой счет в Amarkets

Как задать объем сделки в МетаТрейдере

Этот параметр указывается в поле настроек ордера:

  1. Жмем ТорговляНовый ордер.
  2. В поле Объем либо выбираем его из выпадающего списка, либо указываем вручную. Ниже 0,01 задать лот нельзя.
  3. Остается только выставить стоп и тейк-профит, а затем нажать Sell или Buy.

Если активирован режим торговли в 1 клик, то объем указывается в левом верхнем углу. Соответствующее поле находится между кнопками Buy и Sell.

Не забывайте при торговле учитывать разницу между ценами Бид и Аск. Прочтите пост про спред при покупке актива, там этот вопрос разбирается детальнее.

Лучшие брокеры с минимальным спредом и проскальзываниями

Ниже перечислю 2 компании с хорошими для торговли условиями.

Есть счета Cent, Mini, Classic, ECN, кредитное плечо регулируется в широком диапазоне. Помимо десятков валютных пар доступна торговля CFD на крипту и другие инструменты. Комиссия на ECN счетах $25 с проторгованного миллиона, спред по мажорам очень узкий, в часы пиковой активности меньше пункта.

Открыть центовый счёт в Exness

Выделяют счета Standard, Fixed, ECN (от $200), Institutional (от $100 000). Спред чуть выше, чем у Exness, по мажорам не опускается ниже 1,3-1,5 пунктов. Торговля ведется валютными парами, есть CFD на крипту, металлы, индексы и прочие инструменты.

Начать работу с Amarkets

Отмечу и очень быстрое исполнение у обеих компаний. Проскальзываний практически нет.

Объемы на фондовой бирже

Что такое лот на Форекс разобрались, теперь выясним, что он обозначает при работе с акциями. Разница в том, что его величина не фиксирована, зависит она от:

  • Площадки. Например, на AMEX, NYSE, CME, NASDAQ объем лота фиксирован и составляет 100 акций. На ММВБ после 2011 г. в него может входить 1, 100, 1000 бумаг.
  • Сколько акций в лоте, зависит от их стоимости. Чем дешевле бумаги, тем больше их в лоте.

Эта информация указывается в описании бумаги. Выше – пример для Сбербанка, в 1 Lot входит 10 акций.

Бумага Интер РАО дешевле Сбербанка. Поэтому в 1 Lot входит уже 1000 акций:

На фондовом рынке, как и на Форекс, возможна торговля неполными лотами. Так что трейдер и здесь может регулировать риски.

Брокеры для работы на фондовом рынке

Начинать работать на бирже лучше с проверенным брокером. Предлагаю остановить свой выбор на одной из следующих компаний:

    БКСлучший выбор для российского рынка. Помимо бумаг РФ работать можно и с рынком США. Отмечу единый счет, с которого работа ведется через QUIK, торговать можно бумагами российских и более 800 американских эмитентов (через биржу Петербурга ). Комиссия при этом составляет 0,07% при обороте до $15 000 и понижается с ростом оборота. Можно работать и на Форекс, а депозит в этом случае составляет от $1. Кредитное плечо 1:1-1:200. Возможна работа с ETF.

Открыть счет онлайн в БКС

Just2Tradeидеальный вариант для американского рынка. Также поддерживается работа с ETF. Плечо до 1:50, а из особенностей выделю ММА счет (единый аккаунт), через него организовывается доступ к любой торговой площадке мира. Для начала торговли достаточно пополнить счет на $200. Минимальный лот акций зависит от того, к какой площадке подключились.

Открыть счёт для рынка США на just2trade

Знакомство с фондовым рынком начинайте с одной из этих компаний – не прогадаете.

Понимание того, что из себя представляет лот в трейдинге необходимо, чтобы адекватно выстраивать свой риск-менеджмент. Это позволит в каждой сделке просчитывать объем так, чтобы соблюдался манименеджмент, а стоп выставлять без нарушения стратегии.

С фондовым рынком дела обстоят так же. Разница лишь в том, что лот исчисляется определенным количеством акций, а не единицами базовой валюты. Если остались вопросы по расчету объемов сделок – с радостью отвечу на них в комментариях. Не стесняйтесь спрашивать то, что кажется непонятным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога. Материалы выходят регулярно, а подписка гарантирует, что вы не пропустите очередную публикацию. На этом прощаюсь с вами, всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector