Объемный трейдинг полное погружение

Объемный трейдинг полное погружение

День тридцать третий.

Приветствуем всех трейдеров!

Откровение «Неизвестной Трейдерши» о рынке.

«Этот топик посвящён Трейдерам всех уровней и мастей. Кто-то найдёт что-то знакомое, для кого-то он будет чужд, вероятно я и не задену корня всей философии, но всё что описывается далее, является определённой истиной.
Самое главное, что это послание исходит из глубины Сердца неизвестной Трейдерши.

(Трейдер, команды «Powerful Traders»)

Вообще, тема интересна, обширна и очень многогранна, будет очень сложно написать кратко, так как Трейдинг объединяет Судьбы многих людей во всем Мире. У каждого своя судьба, кто-то погорел в одном и нашёл спасение в трейдинге, большинство наоборот разоряются в трейдинге, кто-то годами усердно трудится и до сих пор зарабатывает копейки, так и не поняв суть финансового мироздания.

(База трейдеров Tengri)

Знаете, объездив полмира, заметила, что есть люди для которых трейдинг является азартной игрой, но имеющие серьёзные ресурсы в плане восстановления средств, они абсолютно не смыслят ничего в рынке, есть глупые холенные мальчики, устроенные по знакомству в пресловутый уолл-стрит и также непонимающие сути своей работы, но есть таланты живущие в глубинках, но обладающие научными познаниями и наоборот стремящиеся на финансовый олимп с надеждой, что их оценят по достоинству, для кого-то рынок является доктриной сухого анализа которые думают, только о своей зарплате протирая штаны в какой-нибудь корпорации.

(Дневник работы над ошибками)

Существуют финансовые гении в поношенных пиджачках, которые молча ворочают сотнями миллионами за один день, есть люди обладающие глубокой и удивительной интуицией, которые чувствуют колебания и флуктуации рынка без каких-либо анализов, есть такие которые уже на генетическом уровне и в крови настоящие капиталисты, рождённые как хищные птицы для трейдинга, есть такие которые обладают чутьём, но постоянно терпят убытки, есть ещё и такие которые имеют знания, но испытывают страх перед самой торговлей, вероятно из-за крупных потерь в прошлом.

(База трейдеров Tengri)

Терпеть не можем бахвалов и типо „ИМХО умников“, которым удалось провести серию «счастливых» сделок (просто улыбнулась судьба), но которые потеряли всё в буквальном смысле в одном крупном трейде и закончившие жизнь алкоголиками и под конец есть такие, кто рискнул, занял и погиб от руки „кровавого мальчика“, но также есть и рискнувшие, а теперь живущие на Виргинах (под юрисдикцией одного из „трёх“) в солидном бунгало.

(Трейдер команды «Powerful Traders»)

Поэтому, для каждого это отдельная философия, отдельный урок жизни, отдельная и индивидуальная борьба за Жизнь, борьба со своими страхами и комплексами, но в основном это борьба со своей ленью, эмоциями, ненужной торопливостью, невежеством и пороками.

(База трейдеров Tengri)

И вся это Философия, сотнями тысяч или миллионами эмоций переплелась в одну канонаду, в единый рёв, в единое счастье, в единое раскаяние, в единое поражение, в единую викторию, в единое проклятье или в единый успех, энергетика которой из этой психоделической формы, метафизически приняла форму отображаемых на экране и нервно подёргивающихся баров на терминале, на которые теперь смотрит очередной Зелёный новичок, желающий искренне разбогатеть, но по дилетантски незнающий обратной стороны медали.

(Архив аналитики, команды «Powerful Traders»)

Философия рынка по сути проста и примитивна, как bid и ask и имеет локально одну и ту же разницу, победа или поражение (последнее чаще), ему абсолютно наплевать на Ваш уровень, подготовленность, опыт и авторитет! Также рынку безразлично, в каких условиях Вы торгуете, рынок не видит где Вы торгуете в мрачной арендованной квартире с дешёвым ноутом и плохой связью, или где-нибудь в Каннах с навороченной студией и обрамлёнными буком мониторами, суть только в Вас и в Вашем выборе в той или иной ситуации, купить или продать.

(База трейдеров Tengri)

Каждая сделка по своей философии должна быть на миллион, Вы как Паганини обязаны сыграть на одной струне и должны быть максимально сосредоточены на цели и обязаны сделать один грамотный и точный удар, который будет глубоко продуманным и в тоже время предусмотренным и защищённым по всем правилам риск-менеджмента и хеджирования. Не подумайте, что действительно „видавшая виды“ трейдерша решила испугать Вас, знаете очень здорово, что Вы пробуете заниматься трейдингом и нет ничего страшного в философии этой темы и что результаты пока не очень.

(Архив аналитики, команды «Powerful Traders»)

Самое главное, чтобы Вы признавали самому себе, что не получается/получается. Истинное признание самому Себе, это уже Лучшая Философия „всех времен и народов“, это факт большой Силы, Разума и гарант Победы в будущем. Безусловно, каждому очень хочется поскорей зарабатывать, хоть какую-то стабильную прибыль. Но расстрою, именно в трейдинге быстро и по скорей не получится. Забудьте. Рынок, это также Философия ящика Пандоры или проводя параллельную аналогию, Вы имеете дело с очень коварной и мудрой Женщиной, которой необходимо постоянное внимание.

(Трейдеры команды «Powerful Traders»)

Понимаете, одна из сторон Философии Трейдинга, также в том, что Вы Должны отдать ей, всего/всю себя целиком на ближайшие 2-3 года, а не так „я пришёл с основной работы, посидел за терминалом 2 часа и заработал штуку зелени“, так не будет! Это Вы сможете себе позволить спустя много лет, став спецом! (когда ваш Мозг, не видя графика и курса, подсознательно и максимально проецирует движение прайса и сигнализирует, что вроде сегодня в европейскую сессию, будет разворот и пора вступать в сделку и действительно, приехав в студию и открыв терминал, Вы удивитесь увидев истину вашей аналитики и интуиции, в том что разворотная фигура образовалась.)

(Архив аналитики, команды «Powerful Traders»)

Это уже Философия и настоящий Симбиоз с Рынком! Вот только вдумайтесь и после сделайте выводы, а нужна ли Вам такая Философия!?
Если Да!? То Вы должны в первую очередь обладать Огромным Желанием, Умопомрачительной Выдержкой и Стимулом!
Далее имейте свой Шанырак (кров — по рус.). Пусть будет еда, скудная но достаточная на поддержание организма и минимум житейских потребностей и шума!

(База трейдеров Tengri)

Практически полная изоляция от любой среды общения и полное погружение в изучение рынка, приготовьтесь к бессонным ночам, снам из графиков и индикаторов, к снам в которых у вас будет идти поток ордеров, Вы порой проснётесь с криком ужаса что во сне просадили пару лямов в DoM (-е) от нескольких тиков прошедших сквозь тело айсберга или звонка маржин колла, Вам будет мерещиться на плазме стоплосс или тейк, >>>

(Архив аналитики, команды «Powerful Traders»)

на каком-нибудь »BBC economic news», Вы машинально будете искать курсы деривативов, у Вас будет много макулатуры А4, бесконечные записи и объёмная статистика с кризиса 86-87 годов, объёмная статистика месяцев, недель, дней часов, минуток и тиков, всё это будет до тех пор, пока пока Вы не почувствуете монолитный пласт знаний, глубокий опыт, развитую интуицию (со временем интуиция не будет нужна), предвидение альтернатив, бинарное проецирование прайса, чутье и возможность построения многовариантных графиков в одном измерении, времени и пространстве!

(Трейдер команды «Powerful Traders»)

Только после всего пройденного и изученного выше, хорошей практики и терпения, Вы постепенно с опытом, начнёте зарабатывать регулярные суммы. Будет меньше поражений, больше побед и появится регулярность и серийность хороших трейдов.
Наступит такой момент, когда Вы сядете на дорожку перед рейсом, допустим это будет утром в 3:45, вокруг тишина, Вы заработали после серьёзного трейда, хорошую сумму… Ощущаете умиротворение, радость от скорого путешествия, свободы выбора и исполнения желаний вашей Мечты и на какое-то время Вам станет грустно, покидать эту квартиру и ауру в которой закалялась сталь Философии Трейдинга.

(Архив аналитики команды «Powerful Traders»)

Наверное Вы будете грустить до самого отлёта, пока шасси Боинга не оторвутся от взлётной полосы. Но в то же время, Вы обретёте Душевное удовлетворение, что познали Философию Рынка, появится осознание Новой Жизни, осознание главного, что можете зарабатывать в любой точки Света, на любом производном финансовом инструменте, будь то фьючерс, акция или бонд, обретя спокойствие, уверенность в долгосроке и независимости в Жизни, не говоря уже о завтрашнем дне!

(Трейдер команды «Powerful Traders»)

Надеемся, что данный пост о Трейдинге, найдёт отклик в Сердцах тех начинающих/познающих, которые ищут Правду и только начали свой путь восхождения, на Олимп Трейдинга!»

Желаем всем, прекрасных трейдов!

С уважением, Aida Tengri & Aiyaru Tengri,
трейдеры и представители команды «Powerful Traders»

(База трейдеров Tengri)

Объемный анализ рынков

Освойте объемный анализ биржевых рынков и станьте настоящим трейдером

Количество занятий: 15 занятий

Начало: 12 ноября 19:00

Стоимость: 35000 РУБ

Самый полный Коучинг интенсив, целью которого является передача стратегии на срочном и фондовом рынках, профессиональная «закрытая» настройка платформы от лучших трейдеров команды VolFix.net.

Вы получите понимание методов структурного (комплексного) анализа рынков с учетом временных структур и сочетания технического и объемного анализов рынка, моделей входа и грамотного сопровождения позиции, навыка и практики чтения ленты тикера (T&S) и работы со стаканом (DOM) для классификации мгновенной реакции на уровни, что обеспечивает самые перспективные и точные сделки с минимальным риском для позиции. Отличительной особенностью курса является отработка полученных навыков на практике между занятиями и в real-time и бессрочная поддержка в рамках закрытой группы, прошедших подготовку трейдеров, разбор сделок с обозначением моделей входа и оптимизацией настроек графиков.

Читать еще:  Майнинг биткоинов 2017 актуальность без вложений

На протяжении всего Курса:

  • Работа в группе в Skype.
    • Общение с участниками (комментарии текущей ситуации, ответы на возникшие в ходе обучения вопросы).
    • Совместное планирование, постоянный чат между встречами, с последующим переводом в основной коллектив наших трейдеров.
    • При выявленной необходимости индивидуальное занятие с лектором.
  • Если вам понадобится помощь по технической части, то наставники окажут вам ее
  • Диалоги в отношении психологии трейдера в поле торговых операций, советы и примеры самых распространенных состояний для идентификации.
  • Методический материал: примеры всех моделей и примеры ДЗ, таблица «Карты инструмента», лекции, необходимые к прочтению, отобранная литература для участников.
  • Бессрочная поддержка, в рамках нашего торгового коллектива, прошедших интенсив

Инструменты:

Акции, индексы, валюты, нефть, золото

Платформу VolFix для работы вы получите на бесплатно на время проведения курса

Программа курса:

Блок 1. Основной:

Профессиональная работа с инновационным биржевым сервисом. Принципы. Подробное практическое знакомство с инструментами и функциями платформы. Идеальная настройки всех основных модулей и работа со статистикой, верное определение уровней для входа и закрытия позиции, планирование

Вопросы обязательные к рассмотрению:

  • Рыночный профиль. Логика построения и применения
  • Аукционная структура рынка, отображенная в профиле рынка
  • Принцип двойного аукциона. Текущая цена – как достижение соглашения между покупателями и продавцами. Поведение участников при нахождении справедливой цены. Как применять в ежедневной работе правильно
  • Время – Цена – Объем, как базовые принципы технологии. Понятие Стоимости и принципы входа
  • Принципиальные отличия метода анализа на основе классического Теханализа и технологии объемной торговли, эффективная комбинация
  • Преимущества объемной котировки и правила чтения
  • Классический профиль рынка — Влияние различных типов дней, практическое применение. Типы открытий
  • Подготовка к торгам Временные структуры Анализ рынка Составление плана
  • Уровни их классификация, практическое применение
  • Основы чтения графиков Cluster Profile Professional правило и варианты верного использования
  • Чтение объемных фильтров. Лимиты – правильный метод поиска и подстройка
  • Метод поиска статистики для определения эффективных лимитов
  • Работа с боковой гистограммой в рамках разновременных структур, ценовые ориентиры в тренде. Определение оперативных и стратегических целей на примерах и совместных сделках
  • Нахождение фазы аукциона. Работа с балансами, корректное определение с примерами сделок на выходе
  • Работа с среднесрочными импульсами. Показатели открытого интереса для подтверждения направления цены
  • Дельта. Понимание дельты и ее влияния на аукцион, грамотное применение
  • Конструирование сделки, создание правил торговли. Разработка стратегии

Практика торговли по стакану и ленте:

  • Упражнения переворот, корреляционная торговля
  • Модель импульс-откат с объемом
  • Логика входа ( зона внимания –сет ап- подтверждение ), стоп лос, управление позицией, агрессивные и комфортные сделки
  • Тайминг

Повторение 1 блока:

  • Cреднесрочная стратегия на основе кластерного и классического профилей
  • Интрадей внутридневные тактики торговли на рынках с применением тактических технологий платформы VolFix.NET плюс комбинация модулей и внесение текущей рыночной ситуации в глобальный аукцион с господствующей тенденцией
  • Особенности инструментов

Блок 2. Тактический:

Возможности. Внутридневные тактические входы с короткими стопами. Рекомендации на практике, способствующие построению стратегии в ходе освоения
технологии. Информационно-аналитическое пространство, подстройка пройденных в 1м блоке модулей:

  • Вопросы обязательные к рассмотрению:
  • Лента тиккера(T&S) и стакан(DOM)
  • Лента тикера. Зачем нужно уметь ее читать? Типы ордеров и их сведение. Модели удержания уровня в ленте
  • Понятие бида и аска
  • Лимитные и рыночные ордера, пропринтовка сделок в ленте
  • Скорость ленты, контроль, усилие-результат, модели удержания и пробоя
  • Практика торговли по 1 и 10 лентах
  • Профиль в стакане, степы, плотности
  • Манипуляции в стакане, айсберги
  • Торговля неэффективностью
  • Корреляции и внутридневные сделки по ним
  • Конструирование сделки, создание правил торговли. Разработка стратегий
  • VWAP и система координат
  • Фортс и CME
  • Управление позицией
  • Трейдинг пространство особенности организации
  • Психология трейдинга Эвристика и ее влияние на принятие решения
  • Теория и практика импульсов и балансов
  • Объём в контексте (практика оценки и принятия решения)
  • Объемы и уровни импульсов и балансов. Тактики входа
  • Open range система отсчета движения (тайминг и статистика расширения)
  • Модель дня. Open range точка отсчета, расширение, прогноз.
  • Объемы и рыночные модели. Распознавание, оценка, принятие решения.
  • Модели продолжения и разворота (понимание волновой природы рынка и логика принятия решения внутри модели)
  • Удержание-пробой-переворот (где и когда это имеет смысл)
  • Навык сопровождения позиции в импульсе. Локальное улучшение позиции
  • Опционы VS фьючерсы (взаимное влияние, направленная торговля опционами, хеджирование фьючерсных позиций через опционы)
  • Опционы как альтернатива защитному стоп приказу
  • Открытие опционный позиции как альтернатива сделок long и short
  • Особенности и преимущества опционной позиции

До того, как мы запишем вас на курс, вам нужно будет пройти небольшое интервью с Еленой Сон. В процессе диалога Елена постарается понять, какие у вас цели, и чего вы хотите добиться. В результате, мы сможем сказать, подходит ли вам данный курс.

До 31 октября цена курса 35.000 рублей, после цена увеличиться до 37.000

Объёмный анализ трендов.

Здравствуйте этот ролик а точнее статья посвящен пониманию трендов.

Тренды крайне трудно остановить и крайние трудно найти разворот тренда. Много игроков, особенно начинающих, хотят зайти в минимальную позиции, а точнее сказать, с минимальным стопом… при этом, они естественно хотят получить максимальную прибыль со своей позии. Для примера возьмем фьючерс сбербанка. Вполне очевидно, что мы имеем медвежий тренд, сформированный давно. Каждый последующий минимум понижается, и каждый последующий максимум понижается…

Классическое определение тренда.

Я думаю мы не будем спорить касаемо данного вопроса. Вы можете почитать про понимание трендов, как их определять, в этой статье.

Я всегда говорю о том, что чем дальше прошла цена, и чем больше игроков понимают движение цены, тем большее количество стоп приказов образуется в рынке. С кажжым последующим минимум и максимум, стопов становится все больше, и больше… и больше. Потому что игроков рынке становится больше и всем очевидно, что единственный шанс заработать это вставать в короткую позицию данному фьючерсу, то есть продавать. Важно понимать, что много людей, которые в чем-то сомневались, или откладывали, или просто не желали зайти в позицию, а возможно, банально, их индикаторы еще не показали это движение. Ведь как мы знаем индикаторы всегда запаздывают. Откладывали вход в рынок.

Таким образом, чем более тренд очевиден, тем большее количество игроков зашло в позиции, и большее количество стоп приказов в рынке образуется. Это правило, также распространяется на другие временные интервалы. Иными словами, чем больший временной интервал вы используете, тем большее количество игроков находится в рынке. Если речь идет о временном интервале, например – дни, недели, 4 часа, то на этом временном интервале, находится кроме обычных спекулянтов, внутри дневных игроков, также инвесторы, различные компании, банки и прочие. Разумеется количество стоп приказов у них гораздо больше, нежели у обычных спекулянтов.

Исходя из этого можно сделать определенные выводы, цене просто необходимо задеть определённую область, в таком случае, рынок улетит в ту или иную область, на стоп приказах различных игроков. Ведь, как вы помните из статьи про сведение ордеров. Однако не все так просто поскольку чем ниже или выше цена, тем большее количество игроков, как вы помните, желают зайти в позицию. Таким образом, у нас получается следующее, перед стоп приказами той или иной стороны находятся приказы на покупку, либо продажу этого актива.

Чем ниже цена, тем больше стопов.

Стопов (буква С) становится больше.

Лимитных ордеров (буквал Л) становится больше.

Исходя из этого. В рынке должны появиться крупные деньги . Которые выкупят определенной области, а точнее необходимо выкупить позиции желающих покупать, либо продавать данный актив. Пока в рынке не появится крупные деньги , а точнее не появится крупный игрок, ровным счетом ничего в рынке не произойдет.

На мой взгляд вынос. Происходит из-за того что у крупного игрока, не хватает денег для выкупа определение ликвидности. Однако не Все ситуации идентичны, многие ситуации строятся по другому , а выносы это банальный способ докупить актив, крупным игроком на ликвидности стоп – приказов. Здесь все воспринимается по ситуации. Однако, общая концепция остается, вынос это зона неопределенности . И соответственно, ваши риски должны быть уменьшены, о чем я говорил в этой статье. Напомню, что выносит это зона неопределенности и она не означает разворот тренда, она говорит нам о том, что будет возможная смена тенденции. Возможная. Однако пока каждый последующий минимум или максимум не будет повышаться, или понижаться , против предыдущего движения, о развороте говорить рано. Именно это я имею в виду, когда говорю о истинности закрепления за уровнем. Как на примере ниже, произошел перелом минимум пробит, но цена изменила свою тенденцию.

Читать еще:  Официальный сайт финам форекс

пример для статьи

Давайте посмотрим, какое было движение до этого момента . Обратите внимание, что была явно бычья тенденция. Большинство игроков осознала, что можно зарабатывать с помощью длинных позиций. Таким образом, количество стоп приказов в рынке становилось больше, так же становилось в рынке больше людей, желающих покупать данный актив. После этого, произошел прокол последнего минимума, рынку , к сожалению, не хватило сил, чтобы выкупить данную ликвидность. Вопреки всеобщему мнению, о том, что толпа всегда теряет деньги, здесь толпа могла заработать.

Теперь давайте посмотрим объемы. Когда в рынок заходит крупный игрок, чаще всего, он заходит через определенную область. При этом каждая цена , заполнена объемом. Когда на рынке исполняются обычные трейдеры, мы наблюдаем картину, вакуума, между исполняющим приказами. Крупный игрок, редко оставляет пробелы, в своих ордерах.

Для примера возьмем данные актив. Обратите внимание, что в определенной области, было медвежье движение. Так же, обратите внимание, что большинство трейдеров уже осознало тот факт, что в рынке можно зарабатывать с помощью короткой позиции.

Разворот тренда, как его увидеть

Теперь давайте включим объемы, и посмотрим данный участок, с помощью объемного анализа.

Схематичная я отразил ордера на продажу данного актива в виде зоны синего цвета. Выше находится стоп приказы, я их отразил розовым цветом.

Существует множество алгоритмов, с помощью которых, можно остановить рынок. Именно это и произошло в данной точке. Рынок притормозили, и он пошел против толпы. На некоторое время, быки смогли зарабатывать. Теперь посмотрите на верхнюю часть. Каждый раз когда рынок подходит наверх, образуются плотность ордеров, плотность объемов. Картинка увеличивается при нажатии.

Объёмный анализ рынков

При появлении объемов, а точнее при исполнении определенных ордеров на покупку, либо в данном случае, на продажу данного актива. Рынок естественно от него отпрыгивает. Как выполните из сведения ордеров, только рыночные ордера двигают рынок, лимитные ордера, цену тормозят из-за недостатка рыночных ордеров, рынок отпрыгивает от лимитных ордеров, поскольку количество продавцов данного актива, становится больше, а точнее ордеров на продажу, становится больше. Лимитных ордеров становится больше. Если мы посмотрим дальше, то мы также увидим тоже картину, создается много кластеров, на разных ценовых областях.

Объёмный анализ рынков

Схематично можно отразить следующим образом если мы откроем Маркет профиль. А точнее будем смотреть как исполнялись приказы. То там где были захода либо выходы крупного игрока, образуется плотность ордеров, а точнее объемов, и каждое цена, каждая зона, наполнена объемом. Там же, где исполнялись обычные игроки, образуется множество таких зон, между которыми находится пространство, а точнее место, где нет объемов.

Разница между исполнением стоп приказов.

С помощью данного метода анализа, мы можем анализировать, кто заходит и выходит из рынка. Однако общий посыл, общая концепция, остается. Там где есть заходы крупного игрока, значит это область, кому-то интересна. Другой посыл в следующем. Пока не будут выкуплены ордера толпы, рынок, никуда не пойдет, но как только он выкупит их ордера – будет импульс.

Давайте посмотрим для примера 2 участка рынка . Где, на мой взгляд, был крупный игрок. Давайте откроем объемный анализ данных участков.

В данном примере вы видите работу крупного игрока. Обратите внимание, что каждая цена наполнена объемом. Если бы это были обычные трейдеры, мы бы такого не наблюдали. Между ордерами, был бы определенный вакуум.

Как исполняются приказы крупняка.

Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы. Тренды крайне трудно развернуть. Для разворота необходимо выкупить лимитные ордера толпы, и на стопах даны толпы, двигать рынок. Для этого нужны деньги, причем деньги достаточно серьезные, достаточно большие. Логично предположить, что такое объем денег, есть у крупного игрока, у многих трейдеров, даже маленьких компаний, таких ордеров, а точнее денег – нет. Добавляйте сайт в закладки, дальше будет ещё интересней.

Секрет фирмы: как зарабатывать на объемах

На курсе вы узнаете:

Секреты торговой стратегии, представленной в ежедневном обзоре «Профиль рынка. От уровня к уровню». Преподаватель Инвестиционной академии Юрий Григорьев поделится своей авторской методикой, в основе которой лежат объемный и классический технический анализы.

  • Продвинутому трейдеру
  • 1 занятие
  • Бесплатно

Цель курса — изучить основы торговли на валютном рынке Форекс. На курсе вы получите базовые знания, которые позволят начать работать на.

09 декабря 07:50 GMT+2

Торговая стратегия «Базовый принцип»

Автор подготовил курс, на котором он продемонстрирует свою стратегию, основанную на базовых принципах торговли. Всего будет проведено 5.

09 декабря 13:00 GMT+2

Цель курса — изучить основы торговли на валютном рынке Форекс. На курсе вы получите базовые знания, которые позволят начать работать на.

09 декабря 14:00 GMT+2

Технический анализ: графические методы

На занятии вы познакомитесь с основами графического анализа рынков — одного из самых популярных методов прогнозирования будущего движен.

09 декабря 15:00 GMT+2

Цель курса — изучить основы торговли на валютном рынке Форекс. На курсе вы получите базовые знания, которые позволят начать работать на.

10 декабря 07:50 GMT+2

Торговая стратегия «Базовый принцип»

Автор подготовил курс, на котором он продемонстрирует свою стратегию, основанную на базовых принципах торговли. Всего будет проведено 5.

10 декабря 13:00 GMT+2

Торговая стратегия «Profit Surfer»: торговля с коротким «стопом». Основные элементы

Об элементах и инструментах целостной торговой системы. На занятиях будут выявлены причинно-следственные связи неудачных сделок, затрон.

10 декабря 14:00 GMT+2

Цель курса — изучить основы торговли на валютном рынке Форекс. На курсе вы получите базовые знания, которые позволят начать работать на.

10 декабря 14:00 GMT+2

Технический анализ: графические методы

На занятии вы познакомитесь с основами графического анализа рынков — одного из самых популярных методов прогнозирования будущего движен.

10 декабря 15:00 GMT+2

Цель курса — изучить основы торговли на валютном рынке Форекс. На курсе вы получите базовые знания, которые позволят начать работать на.

11 декабря 07:50 GMT+2

Напомнить мне о мероприятии

Мы напомним вам о курсе за час до его начала.

8 800 200 01 31

Для звонков из России

© 1998-2019 Alpari Limited

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Бренд Альпари:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.

Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Объемный анализ рынка

Существует огромное количество подходов и методов анализа изменения цены на финансовых рынках. Однако многие методы основываются на поверхностном анализе и не позволяют трейдеру заглянуть вглубь процессов формирования цен. Но существует такой метод, как «Анализ объемов», который дает возможность понимать логику движения цен. Объемный анализ рынка позволяет рассматривать цену с точки зрения спроса и предложения на рынке.

Теория объемов на рынке основывается на следующем:

  • Движения на любом финансовом рынке, помимо объективных причин, часто являются следствием повышения интереса, и как следствие — вливанием крупного капитала.
  • Крупный капитал на рынке появляется с приходом на рынок крупных игроков, таких как банки, инвестиционные фонды, хедж-фонды и так далее (они же – поставщики ликвидности).
  • Отследить деятельность крупных игроков можно по объемам торгов.

Подробнее о том, что двигает цену на форексе, читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Объем на форекс/фондовом рынке – это количество проторгованных лотов (контрактов). Следует помнить, что количество лотов на покупку и на продажу всегда одинаковое, сколько продали – столько и купили. То есть, покупка 10 лотов валюты на рынке означает, что эти 10 лотов были проданы, и, следовательно, суммарный объем составляет 20 лотов (еще называют чистым объемом). Благодаря чистому объему становится возможным определить настроение участников рынка, участки концентрации больших заявок, а соответственно и будущее направление рынка.

К сожалению, на рынке форекс, объемы практически отсутствуют в том виде, который представляется на фондовой бирже. В торговых терминалах форекс, как правило, отображаются только вертикальные объемы в виде гистограмм.

Для получения информации об объемах валютного рынка, рекомендуется использовать данные фьючерского рынка валюты на бирже (Например, Чикагской товарной биржи – CME). Котировки валютных фьючерсов совпадают с валютными парами форекс, но отличие в том, что валютные фьючерсы торгуются на реальной бирже, следовательно, имеют абсолютно открытый доступ к объемам. Торговые терминалы для фьючерсов имеют богатый функционал для анализа объемов. То есть анализировать можно в одном терминале, а ордера открывать на форекс в другом терминале. Еще существует вариант установки сложных индикаторов для демонстрации в МТ4 / МТ5, берущих данные с реальных биржевых площадок CME, NYSE, NASDAQ и тд. Заказать индикатор или торговый робот можно в разделе «Автоматизация трейдинга».

Читать еще:  Биткоин ферма купить алиэкспресс

Отличными терминалами с богатым функционалом для анализа торгов являются платформы Volfix и ATAS. На примере Volfix и будут приводиться дальнейшие примеры.

Как работает объем на рынке?

Прежде чем подойти к практическому рассмотрению анализа объема, стоит разобраться: как работает рынок.

Как известно, суть торговли, как на бирже, так и на внебиржевом рынке заключается в отъеме средств одной стороны у другой. То есть чтобы купить определенный объем, должно быть предложение о продаже с соответствующим объемом.

Крупный объем всегда появляется при наборе позиции, как крупных игроков, так и орды мелких трейдеров. Естественно, что решающей силой в данном случае являются крупные участники. Трендовые движения происходят в двух случаях: объективные причины в виде изменения новостного фона, либо работа маркет-мейкеров – крупных игроков на рынке, а бывает и то и другое одновременно. Если новостной фон без изменений, а на рынке наблюдается движение, то налицо действия маркет-мейкера.

Концентрация цены в определенном диапазоне свидетельствует о накоплении позиций со стороны крупных участников, которые различными манипуляциями вовлекают в рынок мелких игроков. После этого, как правило, происходит стремительное движение цены. Именно на определение таких ситуаций и направлен анализ объемов.

Объемный анализ состоит из трех компонентов:

Вертикальный объем рынка

Анализ вертикального объема предназначен для отображения чистого объема для каждого периода времени. Если брать классический баровый график, то каждый столбик гистограммы вертикального объема отображает суммарный объем по каждому бару/японской свече. Иными словами, это отображение объема за отрезок времени, во время которого формировалась цена.

Индикатор вертикального объема в окне терминала MetaTrader4, где параметр «Value: 5024» указывает на то, что за период времени с 04:00 до 05:00 9-го ноября было проторговано 5024 лотов. Однако стоит помнить, что индикатор может показать лишь объёмы внутри ECN сети, в которой он находится или объёмы Прайм брокера.

Однако обращать внимание на параметры стандартных индикаторов терминала форекс, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. У большинства форекс брокеров данные о реальных объемах являются скрытыми и не имеют неизвестные алгоритмы расчета. Говоря простым языком: объемы Форекс-кухни берутся с головы.

Единственное на что можно обращать внимание – на визуальный размер и движение столбцов гистограммы объемов, которые дублируют объемы с реальных биржевых площадок.

Рассмотрим пример:

Допустим маркет-мейкер планирует заработать на восходящем стремительном тренде. Для этого, при нисходящей тенденции, ММ выставляет лимитный ордер с крупным объемом ниже текущей цены. Используя алгоритм VWAP, маркетмейкер выступает противоположной стороной сделок для желающих продавать, выставляя на рынок ордера на покупку таким образом, чтобы продолжать плавное движение цены вниз. Мелкие трейдеры продолжают продавать в надежде, что цена будет сохранять медвежий тренд. Таким образом, при достижении и исполнении лимитного ордера с большим объемом на покупку, иссякает давление со стороны «медведей», так как все кто могли – уже вошли в рынок. Большой объем толкает цену вверх, выбивая ордера Stop Loss толпы продавцов, которые имеют природу Buy ордеров в данном случае. Следовательно, большой объем новых «покупок» толкает цену еще выше, выбивая всё новые и новые стоп-ордера, которые в свою очередь двигают рынок еще дальше.

Основная масса трейдеров (в том числе и те, кто «поймал лосей» на продаже), замечая сильный тренд начинают заходить в рынок на покупку, что в свою очередь тоже двигает цену ввысь.

По закону классического спроса и предложения, если есть спрос (D1) на покупку, но нет предложения (S1) о продаже, то цена (P) будет расти до тех пор, пока не появится необходимый объем (Q).

Цена двигается вверх до тех пор, пока не достигнут точки равновесия спрос и предложение в точке Е, то есть следующего сильного сопротивления в виде нового объема. В точке равновесия снова начинается «флэт», и снова начинается сначала. Именно по такому принципу двигаются графики торговых инструментов в ценовых коридорах.

В целом, используя анализ вертикального объема можно успешно прогнозировать рынок, однако стоит применять еще горизонтальный и кластерный анализ.

Горизонтальный объем рынка

Анализ горизонтального объема рынка позволяет определять объем торгов для каждой цены в определенный период времени.

Рассчитывается он путем суммы всех объемов торгов на одном ценовом уровне.

Данный инструмент крайне важен для понимания ценовых коридоров, в которых двигается цена между процессом накопления и распределения объема.

Саму концепцию горизонтальных объемов разработал Питер Стейдлмайер, и именно на них основывается его знаменитая концепция: «Профиль рынка» (Market Profile).

Согласно теории Питера Стейдлмайера цена движется между горизонтальными уровнями, которые обусловлены повышенными объемами на рынке. Внутри каждой свечи создается так называемый «Колокол», который предполагает, что в середине кластера сосредоточены основные объемы. Анализируя объемы внутри каждой формации и общие горизонтальные объемы можно прогнозировать ценовые движения.

Значимые уровни поддержки и сопротивления находятся на ценовых отметках с максимальным горизонтальным объемом, так как имеет место борьба между продавцами и покупателями.

Подробнее о теории Питера Стейдлмайера мы расскажем в отдельной статье посвященной Профилю Рынка.

Кластерный анализ объема

Я думаю, что для многих трейдеров абсолютно не понятно: почему именно так, а не иначе, двигается свеча, и почему, например, после бычьей свечи внезапно появляется устойчивая медвежья свеча или наоборот. В отличие от стандартных типов графиков (график баров или японских свечей), кластерный тип графика позволяет заглянуть внутрь элемента графика.

На примере ниже мы видим кластерный график, где в каждом элементе отображается объем торгов по каждой цене за конкретный период времени (в нашем примере получасовой таймфрейм М30). Красным выделен максимальный объем кластера, который может: как развернуть рынок, так и простимулировать текущее движение. Так, в среднем кластере мы видим, что это бычья свеча (по левому краю кластера зеленая полоса между ценами открытия (О) и закрытия (С)). Максимальный объем кластера – 10 707 лотов на цене 102850, что двигает цену выше. Следующий кластер открывается по той же цене, однако на ценовом уровне 103050 мы видим крупные объемы на продажу, самый крупный из которых — 9 159 лотов, что разворачивает цену. Данный кластер закрывается уже в медвежьем статусе (красная полоса на левой стороне кластера) по цене 102650, и мы видим разворот тренда.

Совокупный анализ объемов

Как уже говорилось выше: для успешного прогноза необходимо использовать вертикальный, горизонтальный и кластерный анализ совокупно. Давайте рассмотрим пример на кластерном графике фьючерса на индекс РТС на получасовом таймфрейме (М30) в терминале Volfix.

Вертикальный анализ объема

Мы описывали выше, что особенно сильные движения происходят при изменении вертикальных объемов. На графике мы видим, при сравнении объемов при закрытии торгов в пятницу с 23:30 до 23:59 наблюдались низкие объемы, а при открытии торгов в понедельник с 10:00 до 10:30 объемы выросли практически в 10 раз. Более того, в отличие от форекс терминалов, в биржевых платформах более расширенный функционал для анализа объемов. В данном примере мы установили отображение вертикального объема по покупке (21 795) и продаже (25 504), и как видим значительный дисбаланс, который должен привести к выходу из флэта и нисходящему тренду.

Горизонтальный анализ объема

На графике видно, что на ценовом уровне 102150 наблюдается максимальный уровень горизонтального объема 132 859 лотов. Это говорит о том, что данный уровень крайне интересен трейдерам: как в настоящий момент, так и в недалеком прошлом. Данный уровень можно расценивать как значимый уровень сопротивления, а, следовательно, можно ожидать отскок цены вниз.

Кластерный анализ объема

Внутри кластера при открытии торгов мы видим крупные объемы выше цены открытия, с максимальным объемом на цене 102100. Это свидетельствует о том, что имеет место высокое давление со стороны медведей. Кроме того, крупные объемы скоплены около значимого уровня сопротивления горизонтального объема.

Вывод

В данной рыночной ситуации мы видим совокупность всех трех измерений анализа объема, которые однозначно указывают на снижение рынка. Каждое измерение дополняет и подтверждает другое. Вертикальная гистограмма сигнализирует о возросших объемах + о преимуществе продавцов; вертикальная гистограмма указывает уровень сопротивления; а кластерный анализ подтверждает увеличение объемов внутри кластера, давая точное место входа в рынок.

Вот так выглядит данная рыночная ситуация на более привычном, для большинства трейдеров, графике баров.

Заключение

Подводя итоги, следует заметить, что анализ объемов на рынке позволяет заглянуть вглубь процессов, которые формируют график цены. Использование анализа объемов в совокупности с другими способами анализа рынка (технический, фундаментальный, волновой) позволит трейдеру с высокой долей вероятности прогнозировать рыночные изменения, получая прибыль, как с биржевой, так и внебиржевой торговли.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector