В чем измеряется размер позиции на форекс

Размер позиций на форекс.

Одной из основных причин по которой происходит слив депозита является не правильно выбранный размер позиций при торговле на форекс, данный параметр максимально важен, именно он задает тон всей торговле.

Размер позиций — это соотношение общей суммы открытых сделок по отношению к депозиту трейдера, позиция не должна быть чрезмерно большой, но в тоже время не следует игнорировать возможностей увеличить прибыль за счет кредитного плеча.

Основная проблема отечественных трейдеров это отсутствие достаточного капитала, решается она как правило с помощью кредитного плеча, а результатом становится то, что 95% новичков теряют свои деньги на форекс.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Изучая историю биржевой торговли можно обнаружить, что маржинальная торговля появилась не так уж и давно и поначалу кредитное плечо редко превышало размер 1:10. Такой размер давал трейдеру больше свободы для маневра и не заставлял его делать резкие движения при малейшем колебании курса.

Выбирая размер позиций следует руководствоваться следующими вариантами:

Мани менеджмент — в любом учебнике вы прочтете, что размер убытков не должен превышать более 2% с одной сделки.

Исходя из этого можно провести расчет того самого оптимального объема сделки, начинать следует с того, что определится с размером убытка в пунктах.

К примеру, вы имеете депо в 1000 долларов, решили открыть сделку на один день, ожидается, что коррекция не превысит более 30 пунктов. То есть стоп лосс будет установлен на отметке в 30 пунктов.

Если мы откроем позицию в 1 лот (100 000) наши 30 пунктов превратятся в 300 долларов убытка или 30% от депозита, такой вариант нам однозначно не подходит. Поэтому следует уменьшить размер позиции как минимум в 10 раз до 0,1 пункта (10 000), в этом случае убытки с одной сделки составят 30 долларов или 3%. В идеале с учетом мани менеджмента позиция для депозита в 1000 долларов не должна превышать 0,07 лота.

Это оптимальный вариант трейдинга, но для приличного заработка по данной схеме требуется обладать депо хотя бы в 10 000 долларов.

Ситуация на рынке — из любого правила бывают исключения, если вы уверенны, что в ближайшие 10-30 минут цена будет двигаться в определенном направлении можно на свой страх и риск пренебречь, правилами мани менеджмента и открыть краткосрочную сделку с более солидной пропорцией.

В такие моменты торговля ведется с использование кредитного плеча 1:50 — 1:100 данный вариант является наиболее распространенным среди трейдеров.

Наши возможности и желания — если у вас на счету всего 50-100 долларов, и на большую сумму вряд ли приходится рассчитывать, можно использовать стратегии скальпинг, основной отличительной особенностью которого как раз и является большое кредитное плечо и соответственно пропорция между депозитом и открытой сделкой.

В этом случае пропорция может составлять 1:200 или даже 1:500, риск огромен, но появляется шанс превратить ваши 100 долларов в требуемую 1000.

Рассчитывая размер позиций на форекс не следует забывать, что учитывается суммарный объем всех открытых ордеров.

Размер позиции — введение в суть вопроса.

Текст может показаться вам сложным, но, если вы не прочтёте его, то не сможете стабильно зарабатывать. Уверен, вам по плечу разобраться! Данную информацию должен знать каждый трейдер!
Для того, что бы ответить на поставленные вопросы, нам надо узнать, что такое риск в одной сделке, что мы сейчас и рассмотрим.

Начнём издалека. Многим трейдерам известно, что большинство народа теряет деньги на биржах (Форексе), и только 5% зарабатывает. Вы когда-нибудь задумывались о причинах такого положения дел?

Уверен, что нет! Чаще всего трейдеры думают о прибылях. Сколько денег (или %) вы хотите заработать? 200-500% в год? Это крайне завышенные цифры, риски и размеры позиций тоже! Множество трейдеров теряет деньги по этой причине (причине завышенных ожиданий и рисков).

Посмотрите трезво на ситуацию. Для начала забудьте об ожидаемых (желаемых) прибылях и сосредоточьтесь на рисках.

На сайте одного популярного Форекс брокера есть рекомендация трейдерам не рисковать более 30% от своего депозита. Это просто клиника (дурдом)! Вы только вообразите, что будет с вашим капиталом (и нервами), если случится всего 1 убыточная сделка? Вы сразу лишитесь 30% денег торгового счёта! А теперь, представьте, что будет при 2-3 убытках подряд. Что будет? Правильно – ничего не останется от вашего торгового депозита.

Думаете у успешных трейдеров не бывает трёх убытков подряд? Нет! Даже профи говорят, что в худшие времена переживали по 10 убытков (убыточных сделок).
Кстати, мой личный «антирекорд» 12 убыточных сделок подряд.
Все финансовые рынки рискованны. Но особенно опасен (для новичков) валютный рынок (Форекс). Дело сразу в нескольких факторах:
1) Огромное кредитное плечо
2) Агрессивная реклама и дурацкие конкурсы, которые провоцируют рискованную торговлю
3) Общее невежество большинства трейдеров

Давайте рассмотрим на условном примере опасность высоко рискованной торговли.
Допустим, ваша торговая стратегия имеет 70% прибыльных сделок и 30% убыточных.

Вероятность убытка в 1 сделке 0.3 (это означает, что 3 сделки из 10 завершаться убытком).

Вероятность двух убытков подряд будет равна 0.3*0.3 = 0.06 (это означает, что примерно каждые 100 сделок будут приносить 6 серий по 2 убытка подряд). В среднем в каждых 20-и сделках вы будете получать огромную просадку в 60% (напомню, это в случае, если начальный риск 30%).
И такие риски «рекомендуют» некоторые Форекс брокеры. Весь расчет на безграмотность большинства трейдеров.
Собственно, поэтому многие трейдеры остаются без денег.

Читать еще:  Money makers биткоины регистрация

Какой выбрать размер (величину, формат, объем) позиции?

Те, кто зарабатывает, и могут подтвердить свой результат рекомендуют рисковать не более 5% в одной сделке. Если торговля ведется по тренду, то риск должен быть снижен до 2%, так как данный тип торговли предполагает наличие множества убыточных сделок (прибыльных сделок будет мало, но они будут «жирными» — во много раз превосходящими убытки).

Кстати, многие вообще не понимают, что есть риск в сделке.
Риск – это то количество денег, которые вы можете потерять.
Следовательно, риск, допустим, 4% означает, что ваш торговый счет уменьшиться на эти самые 4% в случае убытка.

Не надо путать риск с размером торговой позиции.
Есть умники (или чудики), измеряющие риск в пунктах! Интересно. Как они до этого додумались?!
Дело в том, что пункты имеют косвенное отношение к риску. Хотя бы потому, что стоимость пункта на разных валютных парах может сильно различаться. Тоже касается фьючерсов и акций. Рекомендую измерять риск в процентах (от торгового депозита) – это самый простой способ.

Есть ещё важный момент. Начинающие трейдеры весьма часто торгуют без защитных стопов и рискуют всей своей жизнью (шутка) всем своим депозитом.
Они надеются на то, что смогут заработать раньше, чем наступит крах (слив) депозита
В большинстве случаев получается наоборот.

Мы разобрались с риском и пришли к главному.
Размер позиции следует определять исходя из риска!
Для этого нужно точно знать, где закрывать убыточную сделку (в случае движения цены против вашей позиции). Идеальный вариант, если вы сразу выставить стоп лосс ордер. Необходимо знать, сколько денег вы потеряете, если стоп сработает.
Как узнать размер позиции?
Рекомендую пользоваться специальными скриптами и калькуляторами, которые рассчитают размер позиции за вас.
Одно важное уточнение. Если вы используете торговую стратегию с фиксированным стоп лоссом (например 100 пунктов) и торгуете на одном инструменте (например, на евро), то риск (размер позиции) можно рассчитать один раз и не менять в последующих сделках.
В противном случае (если стоп лосс может быть разным в разных сделках) вам надо будет открывать разный размер позиции (всё это легко вбить в калькулятор или скрипт).

Я вообще рекомендую системный подход в Форекс трейдинге. Это касается и создания (разработки) торговых систем и управления капиталом (размером позиции). Системный подход намного облегчает нашу жизнь!
Ни в коем случае нельзя допускать ситуации, когда в одной сделке вы теряете 50$, в другой 150$. Потому, что в третей сделки вы можете потерять всё!
Важно, что бы убытки в каждой сделке были равны. При таком подходе очень легко просчитать вероятную доходность и максимальную просадку торговой стратегии.

Многие новички выбирают размер позиции на глазок. В одной сделке 0.1 лот, в другой 0.3, в третей 0.5 и т.д.
Это очень опасная привычка, которая может оставить без денег! Не делайте так.

Я буду очень доволен, уважаемые коллеги, если вы прочтете эту статью несколько раз. Данную информацию надо не просто усвоить, её надо довести до глубин подсознания.
Статья получилась большой, но чувствую, что недостаточной. В ближайшее время планирую сделать видео урок по размеру позиции.
В любом случае, мне пора идти моржевать в прорубе!

С вами был Артур Быков, успехов вам! Правильно определяйте размер позиции.

Размер позиции на Форекс. Как посчитать. Калькулятор размера позиции

В торговле на рынке Форекс важно уметь правильно рассчитывать размер открываемых позиций, чтобы достигать оптимального уровня риска в процессе торговли. Если не будете знать, как правильно рассчитать размер позиции на Форекс, ваши действия не будут последовательными, а без грамотного подхода, основанного на правильном определении размера позиций, ваши сделки не возымеют нужного эффекта.

С другой стороны, если неправильно считать размеры позиций, то в один момент из прибыльной стратегии можно сделаете убыточную. Это тоже важно и не нужно забывать.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

На самом деле рассчитать размер позиции для своей сделки проще простого. Состоит он из 4-х шагов, о которых я расскажу ниже.

# 1 Размер стоп-лосс

Правило первое. Всегда начинаем именно с этого пункта. Если поставите выставление стоп-лосса в конец очереди, это не будет работать.

Поэтому, перед открытием сделки мы сразу должны определить, где будет наш стоп-лосс. Допустим, определили. Дальше измеряем расстояние между ценой входа в рынок, и уровнем стоп-лосса.

Несколько статей в тему:

На рынке Форекс величина стоп-лосса измеряется в пунктах, а пунктом является минимальная единица измерения цены. Например, возьмем валютную пару EUR/USD. Когда эта валютная пара переходит от 1.2000 к 1.2001, то шаг в 0.0001 и есть один пункт.

# 2 Определяем уровень риска своей сделки

Как много денег вы готовы потерять, когда сработает ваш стоп-лосс? Над этим лучше задуматься заранее. Как правило, этот фактор всегда считается в процентах от депозита.

Не нужно открывать сделку, а потом пытаться подогнать под нее стоп-лосс. Стоп-лосс должен выставляться разумно, в зависимости от того, что мы имеем. Риск по сделке определен качеством установки SL. Когда мы выставляем качественные настройки, то и риск может быть больше. Чем ниже качество настроек SL и в целом торговой системы, тем ниже должен быть риск. Назовем эту метрику переменной размера позиции. Так будет проще, да и используется этот показатель достаточно часто.

В таблице ниже указан пример того, как изменяется риск в зависимости от размера депозита.

# 3 Размер лота и пункта

Чтобы было понятно, о каких позициях мы ведем речь, возьмем немного теории. На рынке Форекс размер позиции определяется количеством лотов, которыми мы торгуем. Есть три типа лотов: стандартный лот, мини лот, микро лот.

Читать еще:  Индикатор точек входа форекс

В зависимости от того, каким лотом вы торгуете, изменяется значение пункта. Вот примеры:

10 мини лотов равно 1 стандартному лоту, 10 микро лотов равно 1 мини лоту. Значения одного пункта будут разными для разных валютных пар. Есть хороший инструмент на Альпари, чтобы рассчитать стоимость одного пункта для любой валютной пары. Называется он «калькулятор трейдера» и находится здесь .

# 4 Находим правильный размер лота в зависимости от stop-loss

Теперь все то, о чем мы говорили выше, нужно собрать в кучу и выяснить, сколько лотов нужно купить/продать, чтобы достичь определенной величины риска. В таблице ниже я собрал несколько таких примеров. В общем-то это общая формула, которую можно использовать.

Общая формула следующая: (риск на сделку) / (стоп-лосс в пунктах) = мини лот

Например: $2000 баланс, 2% риск на каждую сделку = $40 | размер стоп-лосса 50 пунктов

Результат: $40 / 50 = 0.8. То есть, нам нужно купить 0,8 мини-лотов или 8 микро-лотов.

Это своего рода шпаргалка. Каждый раз работать по этой схеме будет утомительно, но если вы торгуете одной и той же валютной парой, или хотя бы несколькими, то вполне можно составить такую вот шпаргалку по размеру позиции для каждой валютной пары.

Достаточно будет сделать это всего один раз, а затем лишь обновлять иногда. Это сэкономит кучу времени и главное – денег. Вы будете принимать более последовательные и взвешенные решения.

Почему размер позиции должен быть последовательным?

Многие трейдеры не тратят много времени на определение размера позиции, а зря. Планируя правильный размер позиции для каждой сделки на рынке Форекс, трейдер стабильно зарабатывает, увеличивая размер своего депозита и избегая волатильности (см. статью Индикатор ATR для определения волатильности. Методика его использования для входа в рынок). Трейдер, который не рассчитывает размер позиции для своих сделок, может в итоге сделать некоторые свои сделки более масштабными, даже не подозревая об этом.

Опять же повторю, что это не очень удобно каждый раз считать правильное количество лотов на покупку или продажу, но трейдер, который игнорирует эти правила, наверняка будет в убытках, поэтому лучше не лениться и все делать правильно.

Торговля без Stop Loss это миф?

Выше вы сами видели, что можно определить размер позиции и без выставления стоп-лосса. Многие трейдеры придерживаются мнения, что есть немало плюсов, когда торгуют без стопов, но они заблуждаются. Торговля без стоп-лосса лишает смысла расчет размера позиции.

Даже небольшие отклонения в размере лота и уровне стоп лосса могут привести к большой разнице в риске, а это в свою очередь приведет к сливу депо. Вот почему важно уметь сохранять правильную пропорцию для своей позиции. На этом у меня все.

Ниже вы можете скачать калькулятор позиции в Excel

Правильный расчет размера позиции на Форекс

Размер вашей позиции не должен быть случайным решением. Размер позиции на Форекс должен быть откалиброван с учетом персонального лимита риска. Слишком большой размер открытой валютной позиции может не позволить счёту расти из-за больших убытков на уровнях stop loss, а то и вовсе уничтожить весь счёт в одном большом движении цены.

Не позволяйте этому случиться с вами. Как определить свой личный лимит риска и правильно рассчитать размер позиции таким образом, чтобы при благоприятных рыночных условиях зарабатывать деньги, а при неблагоприятных не потерять последнюю рубашку? Давайте попытаемся в этом разобраться.

Устанавливаем процент риска

Установите процент суммы Вашего счета, которым вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие профессиональные трейдеры выбирают предел риска в 1%, или менее, от их общего капитала в каждой сделке. Если сделка окажется убыточной, они потеряют только 1%, сохранив оставшиеся 99%. Рискуя таким образом, даже при нескольких убыточных сделках подряд, вы не сможете существенно истощить свой счёт.

Риск даже меньше, чем 1% является обычным явлением, но некоторые трейдеры рискуют до 2% с проверенными системами. Если вы только начинаете и не имеете успешного опыта торговли, придерживайтесь риска в 1% или меньше от вашего счета на каждой сделке.

Например, на $ 5000 торговый счет, не рискуйте более $ 50 (1% от счета) на одной сделке. Это ваш торговый риск, и управляется этот риск с помощью ордеров stop loss.

Устанавливаем уровень ограничения убытков

Теперь необходимо установить уровень ограничения убытков – ордер stop loss. Этот уровень устанавливается исходя, например, из технического анализа графика цены таким образом, чтобы случайное колебание цены не привело к его срабатыванию и не выбило вас из рынка раньше времени.

Сначала установите ордер stop loss и только потом производите расчет размера позиции

Затем, исходя из расстояния в пипсах между ценой входа в рынок и ордером stop loss, а также установленного ранее процента риска – вычисляем нужный размер позиции. Но впрочем, об этом давайте поговорим подробней.

Предположим, что вы имеете счет в $ 5000 и ограничиваете риск в размере $ 50 на каждой сделке (1% от счета). Вы покупаете EUR/USD на 1.3600 и устанавливаете stop loss на 1.3550. Риск в этой сделке составляет 50 пипсов.

Теперь мы знаем, что размер риска составляет 50 пипсов, и он должен соответствовать сумме в $ 50. Пришло время определить идеальный размер позиции на Форекс.

Считаем размер позиции в лотах

Во-первых, необходимо знать какой тип лотов вы используете:

  • Микро – $1000 за лот стоит $0,1 за один пипс
  • Мини – $10000 за лот стоит $1 за один пипс
  • Стандарт – $100000 за лот стоит $10 за один пипс
Читать еще:  Создать криптовалюту на базе эфира

Это относится ко всем валютным парам, где USD стоит в знаменателе, например: EUR / USD, GBP / USD и т.д. Если в паре нет USD, стоимость пипса будет незначительно отличаться.

Чтобы найти ваш точный размер позиции на Форекс, используйте следующую формулу: [риск в $ (риск в пипсах * стоимость пипса)] = размер позиции в лотах.

Для нашей позиции в EUR / USD с риском в 50$ и 50 пипсов, имеем: [$ 50 / (50x $ 0,1)] = $ 50 / $ 5 = 10 микро лотов. Размер получился в микро лотах, потому что при расчете размера позиции мы использовали стоимость одного пипса именно для микро лота ($0,1).

Для мини лотов подставляем значение в $ 1 вместо $ 0,1: [$ 50 / (50x $ 1)] = $ 50 / $ 5 = 1 мини лот.

Число пипсов до уровня stop loss часто варьируются от сделки к сделке, так что ваша следующая сделка может иметь только 20 пипсов до стопа. Используйте ту же формулу: [$ 50 / (20x $ 1)] = $ 50 / $ 20 = 2,5 мини лота, или 25 микро лотов.

При изменении размера счета в процессе торговли будет меняться и сумма риска (но процент риска от общей суммы будет оставаться неизменным!). Например, если счет увеличивается до $ 6000, то вы рискуете 60 $ на каждой сделке. Если значение счета падает до $ 4500, то размер риска на каждой сделке будет составлять $ 45.

Стоимость пункта (пипса) на рынке Форекс

Когда USD присутствует в знаменателе валютной пары, стоимость пункта зафиксирована, как описано выше. Однако, когда USD стоит в числителе (например USD/JPY), стоимость пункта будет меняться в зависимости от текущей цены пары.

Чтобы определить стоимость одного пипса для валютной пары у которой USD стоит в числителе необходимо указанную выше стоимость одного пипса разделить на текущий курс данной валютной пары.

Например, чтобы определить стоимость одного пипса для микро лота USD/CHF, разделите $ 0.10 на текущий курс USD/CHF. Если курс USD/CHF составляет, например – 0,9325, то стоимость пункта составит $ 0,10/0,9325 = $ 0,107.

Для USD / JPY необходимо выполнить описанную выше операцию, но затем умножить на 100, чтобы получить правильное значение стоимости пипса. Вот пример с использованием стандартного лота: ($ 10/107,151)*100 = $ 9,33 за один пипс стандартного лота для пары USD / JPY при курсе 107,151.

Заключение

Рискуя слишком много на каждой сделке, вы можете истощить свой счёт очень быстро. Рискуя слишком мало, вы не дождетесь роста вашего счёта. Рискуя около 1% от вашего счета на каждую сделку, вы управляете риском, и даже череда потерь не будет наносить существенного ущерба вашему счету. Если при этом вы делаете больше прибыльных сделок с величиной take profit=3…5 x stop loss , то ваш счет будет неуклонно расти.

Рынок Ф орекс не терпит суеты, небрежности и непоследовательности. Установите процент, которым вы готовы рисковать, и не меняйте его. На каждой сделке установите уровень stop loss . Определите стоимость одного пункта, а затем рассчитайте идеальный размер открытой валютной позиции, используя вышеизложенную информацию.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Калькулятор размера позиции

Калькулятор размера позиции — бесплатный Форекс-инструмент, который позволит вам рассчитать размер позиции в юнитах и лотах для того, чтобы точнее управлять своими рисками. Он работает со всеми основными валютными парами. Этот калькулятор требует минимум усилий на ввод данных, но он достаточно гибок, чтобы удовлетворить любые запросы. Все что вам нужно сделать — заполнить форму и нажать кнопку «Рассчитать»:

Данная форма не позволяет рассчитывать размер позиции для нефти, золота (XAU/USD), серебра (XAG/USD) и других товаров, так как их спецификации (а именно, размер лота) разнятся от брокера к брокеру. Пожалуйста, используйте специальный индикатор для МетаТрейдера, чтобы оценивать объемы позиций для таких торговых инструментов.

Правильный подсчет размера позиции очень важен, особенно если вы придерживаетесь стратегии управления капиталом. Я советую использовать этот калькулятор каждый раз, когда вы вручную открываете новую позицию на рынке Форекс. Это займет всего минуту времени, но это также поможет вам избежать незапланированных денежных потерь. Подсчет размера позиции — это также первый шаг на пути к организованной торговли на Форексе, что является неотъемлемым атрибутом профессионального трейдера.

Этот калькулятор также доступен в форме бесплатного индикатора для платформы МетаТрейдер. Вот основные достоинства версии для МетаТрейдера:

  • Очень быстрый расчет, как только вы все установите.
  • Простой в использовании интерфейс с графической панелью и перетягиванием при помощи мыши.
  • Размер позиции рассчитывается в той же программе, в которой вы торгуете.
  • Будет работать, даже если вы не подключены к интернету.
  • Рассчитывайте размер позиции, даже если сайт EarnForex.com временно не работает.

Недостатки индикатора для МетаТрейдера:

  • Нужно устанавливать МетаТрейдер (версия 4 или 5).
  • Нужно скачивать и устанавливать индикатор.
  • Не такой интуитивный как форма этого калькулятора.

Возможно, вас также заинтересует наш калькулятор цены пункта. Он поможет вам рассчитать стоимость пункта для разных валютных пар и для нестандартных валют торгового счета.

Forex trading bears intrinsic risks of loss. You must understand that Forex trading, while potentially profitable, can make you lose your money. Never trade with the money that you cannot afford to lose! Trading with leverage can wipe your account even faster.

CFDs are leveraged products and as such loses may be more than the initial invested capital. Trading in CFDs carry a high level of risk thus may not be appropriate for all investors.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector